《深圳證券交易所交易規則》（2011年修訂）已經中國證監會批准，現予以發布，自2011年2月28日起施行。
基本介紹
- 中文名：深圳證券交易所交易規則（新版）
- 施行：自2011年2月28日起
- 批准：中國證監會
- 通知頒發時間：二○一一年一月十七日
關於發布《深圳證券交易所交易規則》的通知,第一章 總則,第二章 交易市場,第一節交易場所,第二節 交易參與人,第三節 交易品種與方式,第四節 交易時間,第三章 證券買賣,第一節一般規定,第二節 委託,第三節 申報,第四節 競價,第五節 成交,第六節 大宗交易,第七節 融資融券交易,第八節 債券回購交易,第四章 其他交易事項,第一節 轉託管,第二節開盤價與收盤價,第三節掛牌、摘牌、停牌與復牌,第四節除權與除息,第五章 交易信息,第一節 一般規定,第二節 即時行情,第三節 證券指數,第四節 證券交易公開信息,第六章 證券交易監督,第七章 交易異常情況處理,第八章 交易糾紛,第九章 交易費用,第十章 附則,
關於發布《深圳證券交易所交易規則》的通知
各會員單位：
本所發布的《深圳證券交易所交易規則（2006年修訂）》（深證會〔2006〕54號）、《關於實施最優五檔即時成交剩餘撤銷申報方式的通知》（深證會〔2006〕101號）、《關於實施即時成交剩餘撤銷申報以及全額成交或撤銷申報的通知》（深證會〔2007〕2號）、《關於進一步加強ST、*ST和S股票異常波動和信息披露監管的通知》（深證會〔2007〕62號）、《關於完善中小企業板首次公開發行股票上市首日交易監控和風險控制的通知》（深證會〔2009〕137號）、《關於創業板首次公開發行股票上市首日交易監控和風險控制的通知》（深證會〔2009〕213號）、《關於創業板上市證券交易有關事項的通知》（深證會〔2009〕236號）同時廢止。
深圳證券交易所
二○一一年一月十七日
第一章 總則
1.1 為規範證券市場交易行為，維護證券市場秩序，保護投資者合法權益，根據《中華人民共和國證券法》、《證券交易所管理辦法》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔案以及《深圳證券交易所章程》，制定本規則。
1.2 深圳證券交易所 (以下簡稱“本所”)上市證券及其衍生品種（以下統稱“證券”）的交易，適用本規則。
本規則未作規定的，適用本所其他有關規定。
1.3 證券交易遵循公開、公平、公正的原則。
1.4 投資者交易行為應當遵守法律、行政法規、部門規章、規範性檔案以及本所有關業務規則，遵循自願、有償、誠實信用原則。
1.5 證券交易採用無紙化的集中交易或經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）批准的其他方式。
第二章 交易市場
第一節交易場所
第二節 交易參與人
2.2.1會員進入本所市場進行證券交易，應當向本所申請取得交易許可權，成為本所交易參與人。
交易參與人應當通過在本所申請開設的交易單元進行證券交易。
2.2.2 交易單元，是指交易參與人向本所申請設立的、參與本所證券交易與接受本所監管及服務的基本業務單位。
2.2.3交易單元和交易許可權的具體規定，由本所另行制定。
第三節 交易品種與方式
2.3.1 在本所市場掛牌交易的品種包括：
（一）股票；
（二）基金；
（三）債券；
（四）權證；
（五）經證監會批准的其他交易品種。
2.3.2 證券交易的方式包括：
（一）現券交易；
（二）回購交易；
（三）融資融券交易；
（四）經證監會批准的其他交易方式。
第四節 交易時間
2.4.1 本所交易日為每周一至周五。
國家法定假日和本所公告的休市日，本所市場休市。
經證監會批准，本所可以調整交易時間。
2.4.3 交易時間內因故停市，交易時間不作順延。
第三章 證券買賣
第一節一般規定
3.1.1會員接受投資者的買賣委託後，應當確認投資者具備相應證券或資金，並按照委託的內容向本所申報，承擔相應的交易、交收責任。
會員接受投資者買賣委託達成交易的，投資者應當向會員交付其委託會員賣出的證券或其委託會員買入證券的款項，會員應當向投資者交付賣出證券所得款項或買入的證券。
3.1.3 會員應當按有關規定妥善保管委託和申報記錄。
3.1.4 投資者買入的證券，在交收前不得賣出，但實行迴轉交易的除外。
證券的迴轉交易，是指投資者買入的證券，經確認成交後，在交收完成前全部或部分賣出。
經證監會批准，本所可以調整實行迴轉交易的證券品種和迴轉方式。
3.1.5 本所可以根據市場需要，實行主交易商制度，具體規定由本所另行制定，報證監會批准後生效。
第二節 委託
3.2.1 投資者買賣證券，應當以實名方式開立證券賬戶和資金賬戶，並與會員簽訂證券交易委託協定。協定生效後，投資者為該會員經紀業務的客戶。
投資者開立證券賬戶，按本所指定登記結算機構的規定辦理。
3.2.2投資者可以通過書面或電話、自助終端、網際網路等自助委託方式委託會員買賣證券。
投資者通過自助委託方式參與證券買賣的，會員應當與其簽訂自助委託協定。
3.2.3投資者通過電話、自助終端、網際網路等方式進行自助委託的，應當按相關規定操作。
會員應當記錄投資者委託的電話號碼、網卡地址、IP位址等信息。
3.2.4 除本所另有規定外，投資者的委託指令應當包括：
（一）證券賬戶號碼；
（二）證券代碼；
（三）買賣方向；
（四）委託數量；
（五）委託價格；
（六）本所及會員要求的其他內容。
限價委託，是指投資者委託會員按其限定的價格買賣證券，會員必須按限定的價格或低於限定的價格申報買入證券；按限定的價格或高於限定的價格申報賣出證券。
市價委託，是指投資者委託會員按市場價格買賣證券。
3.2.6 投資者可以撤銷委託的未成交部分。
3.2.7被撤銷或失效的委託，會員應當在確認後及時向投資者返還相應的資金或證券。
第三節 申報
3.3.1 本所接受會員競價交易申報的時間為每個交易日9:15至 11:30 、13:00至15:00。
每個交易日9:20至9:25、14:57至15:00，本所交易主機不接受參與競價交易的撤銷申報；在其他接受申報的時間內，未成交申報可以撤銷。
每個交易日9:25至9:30，交易主機只接受申報，但不對買賣申報或撤銷申報作處理。
本所可以調整接受會員申報的時間。
3.3.2 會員應當按照接受投資者委託的時間先後順序及時向本所申報。
買賣申報和撤銷申報經本所交易主機確認後方為有效。
3.3.3 本所接受會員的限價申報和市價申報。
3.3.4 本所可以根據市場需要，接受下列類型的市價申報：
（一）對手方最優價格申報；
（二）本方最優價格申報；
（三）最優五檔即時成交剩餘撤銷申報；
（四）即時成交剩餘撤銷申報；
（五）全額成交或撤銷申報；
（六）本所規定的其他類型。
對手方最優價格申報，以申報進入交易主機時集中申報簿中對手方佇列的最優價格為其申報價格。
本方最優價格申報，以申報進入交易主機時集中申報簿中本方佇列的最優價格為其申報價格。
最優五檔即時成交剩餘撤銷申報，以對手方價格為成交價，與申報進入交易主機時集中申報簿中對手方最優五個價位的申報佇列依次成交，未成交部分自動撤銷。
即時成交並撤銷申報，以對手方價格為成交價，與申報進入交易主機時集中申報簿中對手方所有申報佇列依次成交，未成交部分自動撤銷。
全額成交或撤銷申報，以對手方價格為成交價，如與申報進入交易主機時集中申報簿中對手方所有申報佇列依次成交能夠使其完全成交的，則依次成交，否則申報全部自動撤銷。
3.3.6 本方最優價格申報進入交易主機時，集中申報簿中本方無申報的，申報自動撤銷。
其他市價申報類型進入交易主機時，集中申報簿中對手方無申報的，申報自動撤銷。
市價申報指令應當包括申報類型、證券賬戶號碼、證券代碼、交易單元代碼、證券營業部識別碼、買賣方向、數量等內容。
申報指令應當按本所規定的格式傳送。
本所可以根據市場需要，調整申報的內容。
3.3.8 通過競價交易買入股票或基金的，申報數量應當為100股(份)或其整數倍。
賣出股票或基金時，餘額不足100股（份）部分，應當一次性申報賣出。
賣出債券時，餘額不足10張部分，應當一次性申報賣出。
債券以人民幣100元面額為1張，債券質押式回購以100元標準券為1張。
3.3.10 股票（基金）競價交易單筆申報最大數量不得超過100萬股（份），債券和債券質押式回購競價交易單筆申報最大數量不得超過10萬張。
淨價交易，是指買賣債券時以不含有應計利息的價格申報並成交。
全價交易，是指買賣債券時以含有應計利息的價格申報並成交。
3.3.13 A股交易的申報價格最小變動單位為0.01元人民幣；基金、債券、債券質押式回購交易的申報價格最小變動單位為0.001元人民幣；B股的申報價格最小變動單位為0.01港元。
3.3.14 本所可以根據市場需要，調整證券單筆買賣申報數量和申報價格的最小變動單位。
3.3.16 漲跌幅限制價格的計算公式為：漲跌幅限制價格=前收盤價×(1±漲跌幅限制比例)。
計算結果按照四捨五入原則取至價格最小變動單位。
漲跌幅限制價格與前收盤價之差的絕對值低於價格最小變動單位的，以前收盤價增減一個價格最小變動單位為漲跌幅限制價格。
3.3.17 屬於下列情形之一的，股票上市首日不實行價格漲跌幅限制：
（一）首次公開發行股票上市的；
（二）暫停上市後恢復上市的；
（三）證監會或本所認定的其他情形。
3.3.18 申報當日有效。每筆競價交易的申報不能一次全部成交時，未成交部分繼續參加當日競價，但第3.3.4條第（三）、（四）、（五）項市價申報類型除外。
第四節 競價
集合競價，是指對一段時間內接受的買賣申報一次性集中撮合的競價方式。
連續競價，是指對買賣申報逐筆連續撮合的競價方式。
3.4.3 買賣無價格漲跌幅限制的證券，按下列方法確定有效競價範圍：
（二）債券上市首日開盤集合競價的有效競價範圍為發行價的上下30%，連續競價、收盤集合競價的有效競價範圍為最近成交價的上下10%;非上市首日開盤集合競價的有效競價範圍為前收盤價的上下10%，連續競價、收盤集合競價的有效競價範圍為最近成交價的上下10%;
（三）債券質押式回購非上市首日開盤集合競價的有效競價範圍為前收盤價的上下100%，連續競價、收盤集合競價的有效競價範圍為最近成交價的上下100%。債券質押式回購上市首日的有效競價範圍設定，由本所另行規定。
有效競價範圍計算結果按照四捨五入原則取至價格最小變動單位。
無價格漲跌幅限制證券有效競價範圍上限或下限與最近成交價之差的絕對值低於價格最小變動單位的，以最近成交價增減一個該證券的價格最小變動單位為有效競價範圍。
3.4.4 買賣無價格漲跌幅限制的證券，超過有效競價範圍的申報不能即時參加競價，暫存於交易主機；當成交價波動使其進入有效競價範圍時，交易主機自動取出申報，參加競價。
（一）有效競價範圍內的最高買入申報價高於即時行情顯示的前收盤價或最近成交價，以最高買入申報價為基準調整有效競價範圍；
（二）有效競價範圍內的最低賣出申報價低於即時行情顯示的前收盤價或最近成交價，以最低賣出申報價為基準調整有效競價範圍。
3.4.6 本所可以根據市場需要，調整證券的有效競價範圍。
第五節 成交
價格優先的原則為：較高價格買入申報優先於較低價格買入申報，較低價格賣出申報優先於較高價格賣出申報。
時間優先的原則為：買賣方向、價格相同的，先申報者優先於後申報者。先後順序按交易主機接受申報的時間確定。
（一）可實現最大成交量；
（二）高於該價格的買入申報與低於該價格的賣出申報全部成交；
（三）與該價格相同的買方或賣方至少有一方全部成交。
兩個以上價格符合上述條件的，取在該價格以上的買入申報累計數量與在該價格以下的賣出申報累計數量之差最小的價格為成交價；買賣申報累計數量之差仍存在相等情況的，開盤集合競價時取最接近即時行情顯示的前收盤價為成交價，盤中、收盤集合競價時取最接近最近成交價的價格為成交價。
集合競價的所有交易以同一價格成交。
（一）最高買入申報與最低賣出申報價格相同，以該價格為成交價；
（二）買入申報價格高於集中申報簿當時最低賣出申報價格時，以集中申報簿當時的最低賣出申報價格為成交價；
（三）賣出申報價格低於集中申報簿當時最高買入申報價格時，以集中申報簿當時的最高買入申報價格為成交價。
3.5.4買賣申報經交易主機撮合成交後，交易即告成立。符合本規則各項規定達成的交易於成立時生效，買賣雙方必須承認交易結果，履行清算交收義務。
因不可抗力、意外事件、交易系統被非法侵入等原因造成嚴重後果的交易，本所可以採取適當措施或認定無效。
對顯失公平的交易，經本所認定，可以採取適當措施。
違反本規則，嚴重破壞證券市場正常運行的交易，本所有權宣布取消交易。由此造成的損失由違規交易者承擔。
3.5.5 依照本規則達成的交易，其成交結果以交易主機記錄的成交數據為準。
3.5.6 會員間的清算交收業務由本所指定的登記結算機構負責辦理。
第六節 大宗交易
3.6.1 在本所進行的證券買賣符合以下條件的，可以採用大宗交易方式：
（一）A股單筆交易數量不低於50萬股，或者交易金額不低於300萬元人民幣；
（二）B股單筆交易數量不低於5萬股，或者交易金額不低於30萬元港幣；
（三）基金單筆交易數量不低於300萬份，或者交易金額不低於300萬元人民幣；
（四）債券單筆交易數量不低於5千張，或者交易金額不低於50萬元人民幣；
（五）債券質押式回購單筆交易數量不低於5千張，或者交易金額不低於50萬元人民幣。
（六）多隻A股合計單向買入或賣出的交易金額不低於500萬元人民幣，且其中單只A股的交易數量不低於20萬股。
（七）多隻基金合計單向買入或賣出的交易金額不低於500萬元人民幣，且其中單只基金的交易數量不低於100萬份。
（八）多隻債券合計單向買入或賣出的交易金額不低於100萬元人民幣，且其中單只債券的交易數量不低於2千張。
本所可以根據市場需要，調整大宗交易的最低限額。
3.6.2 本所接受大宗交易申報的時間為每個交易日9:15至11:30、13:00至15:30。
無價格漲跌幅限制證券的大宗交易成交價格，由買賣雙方在前收盤價的上下30%之間自行協商確定。
3.6.4 會員應當保證大宗交易參與者實際擁有與交易申報相對應的證券或資金。
3.6.5 股票、基金大宗交易不納入本所即時行情和指數的計算，成交量在大宗交易結束後計入當日該證券成交總量。
3.6.7 大宗交易通過本所綜合協定交易平台進行，具體規定由本所另行制定。
第七節 融資融券交易
3.7.1融資融券交易，是指投資者向會員提供擔保物，借入資金買入證券或借入證券並賣出的行為。
3.7.3 投資者進行融資融券交易，應當按照規定開立信用證券賬戶。信用證券賬戶的開立和註銷，根據會員和本所指定登記結算機構的有關規定辦理。
3.7.4 本所對融資融券交易的下列事項作出規定：
（一）交易業務流程；
（三）可充抵保證金證券的種類和最高折算率；
（四）融資融券的最長期限；
（六）信息披露與報告制度；
（七）市場風險控制措施；
（八）其他事項。
3.7.6 融資融券交易活動出現異常，已經或者可能危及市場穩定的，本所認為必要時，可以暫停全部或部分證券的融資融券交易，並予以公告。
3.7.7 融資融券交易的具體規定，由本所另行制定，報證監會批准後生效。
第八節 債券回購交易
債券質押式回購交易，是指債券持有人在將債券質押並將相應債券以標準券折算比率計算出的標準券數量為融資額度向交易對手方進行質押融資的同時，交易雙方約定在回購期滿後返還資金和解除質押的交易。其中，質押債券取得資金的交易參與人為“融資方”；其對手方為“融券方”。
3.8.2 會員應當與參與債券質押式回購交易的投資者簽訂債券回購委託協定，並設立標準券明細賬。
標準券及標準券折算比率的具體規定，由本所指定登記結算機構制定。
3.8.3 債券回購交易申報中，融資方按“買入”方向進行申報，融券方按“賣出”方向進行申報。
3.8.4 本所債券回購按回購期限設立不同品種，並向市場公布。
購回價的具體計算方法，由本所另行制定。
第四章 其他交易事項
第一節 轉託管
4.1.1 投資者可以以同一證券賬戶在單個或多個會員的不同證券營業部買入證券。
轉託管的具體規定，由本所指定登記結算機構制定。
第二節開盤價與收盤價
4.2.1 證券的開盤價為當日該證券的第一筆成交價。
當日無成交的，以前收盤價為當日收盤價。
第三節掛牌、摘牌、停牌與復牌
4.3.1本所對上市證券實施掛牌交易。
4.3.2證券上市期屆滿或依法不再具備上市條件的，本所終止其上市交易，予以摘牌。
4.3.4 證券交易出現第6.1條規定的異常交易行為或情形的，本所可以視情況對相關證券實施停牌，發布公告，並根據需要公布相關交易、股份和基金份額統計信息。有披露義務的當事人應當按照本所的要求及時公告。
具體停牌及復牌的時間，以相關公告為準。
（二）盤中成交價較當日開盤價首次上漲或下跌達到或超過50%的，臨時停牌時間為30分鐘；
（三）盤中成交價較當日開盤價首次上漲或下跌達到或超過80%的，臨時停牌至14:57。
本所可以視盤中交易情況調整相關指標閥值，或採取進一步的盤中風險控制措施。
4.3.6證券停牌時，本所發布的行情中包括該證券的信息；證券暫停上市或摘牌後，行情信息中無該證券的信息。
4.3.7 證券在9:25前停牌的，當日復牌時對已接受的申報實行開盤集合競價，復牌後繼續當日交易。
停牌期間，可以申報，也可以撤銷申報。
停牌期間不揭示集合競價參考價、匹配量和未匹配量。
4.3.8 證券的掛牌、摘牌、停牌與復牌，由本所或證券發行人予以公告。
4.3.9 證券掛牌、摘牌、停牌與復牌的其他規定，按照本所上市規則及其他有關規定執行。
第四節除權與除息
4.4.2 除權(息)參考價計算公式為：
證券發行人認為有必要調整上述計算公式時，可以向本所提出調整申請並說明理由。經本所同意的，證券發行人應當向市場公布該次除權(息)適用的除權(息)參考價計算公式。
4.4.3 除權(息)日證券買賣，按除權(息)參考價作為計算漲跌幅度的基準，本所另有規定的除外。
第五章 交易信息
第一節 一般規定
5.1.1本所每個交易日發布證券交易即時行情、證券指數、證券交易公開信息等交易信息。
5.1.2 本所及時編制反映市場成交情況的各類日報表、周報表、月報表和年報表，並通過本所網站或其他媒體予以公布。
5.1.3 本所交易信息歸本所所有。未經許可，任何機構和個人不得使用和傳播。
經本所許可使用交易信息的機構和個人，未經同意，不得將交易信息提供給其他機構和個人使用或予以傳播。
證券交易信息的管理辦法，由本所另行制定。
第二節 即時行情
5.2.2 連續競價期間，即時行情內容包括：證券代碼、證券簡稱、前收盤價、最近成交價、當日最高價、當日最低價、當日累計成交數量、當日累計成交金額、實時最高五個價位買入申報價和數量、實時最低五個價位賣出申報價和數量等。
5.2.3即時行情顯示的前收盤價為該證券上一交易日的收盤價，但下列情形的除外：
（三）基金上市首日，其即時行情顯示的前收盤價為其前一交易日基金份額淨值（四捨五入至0.001元），本所另有規定的除外；
（四）證券除權（息）日，其即時行情顯示的前收盤價為該證券除權(息) 參考價；
（五）本所規定的其他情形。
5.2.4 即時行情通過本所許可的通信系統傳輸，會員應在本所許可的範圍內使用。
5.2.5 本所可以根據市場需要，調整即時行情發布的方式和內容。
第三節 證券指數
5.3.1本所編制綜合指數、成份指數、分類指數等證券指數，以反映證券交易總體價格或某類證券價格的變動和走勢，隨即時行情發布。
5.3.2 證券指數的設定和編制方法，由本所另行制定。
第四節 證券交易公開信息
收盤價漲跌幅偏離值的計算公式為：
收盤價漲跌幅偏離值=單只證券漲跌幅-對應分類指數漲跌幅
證券價格達到漲跌幅限制的，取對應的漲跌幅限制比例進行計算。
（二）當日價格振幅達到15%的前五隻證券；
價格振幅的計算公式為：
價格振幅=（當日最高價-當日最低價）/當日最低價×100%
（三）當日換手率達到20%的前五隻證券；
換手率的計算公式為：
換手率=成交股數/無限售條件股份總數×100%
5.4.3 股票、封閉式基金競價交易出現下列情形之一的，屬於異常波動，本所分別公布其在交易異常波動期間累計買入、賣出金額最大五家會員證券營業部或交易單元的名稱及其各自累計買入、賣出金額：
（二）ST和*ST股票連續三個交易日內日收盤價漲跌幅偏離值累計達到±12%的；
（三）連續三個交易日內日均換手率與前五個交易日的日均換手率的比值達到30倍，且該證券連續三個交易日內的累計換手率達到20%的；
（四）證監會或本所認為屬於異常波動的其他情形。
異常波動指標自復牌之日起重新計算。
第3.3.17條規定的無價格漲跌幅限制股票不納入異常波動指標的計算。
5.4.4 證券交易公開信息涉及機構專用交易單元的，公布名稱為“機構專用”。
第六章 證券交易監督
6.1 本所對證券交易中的下列事項，予以重點監控：
（一）涉嫌內幕交易、操縱市場等違法違規行為；
（二）證券買賣的時間、數量、方式等受到法律、行政法規、部門規章和規範性檔案及本所業務規則等相關規定限制的行為；
（四）證券交易價格或者證券交易量明顯異常的情形；
（五）本所認為需要重點監控的其他事項。
6.2 可能影響證券交易價格或者證券交易量的異常交易行為包括：
（一）可能對證券交易價格產生重大影響的信息披露前，大量或持續買入或賣出相關證券；
（二）單個或兩個以上固定的或涉嫌關聯的證券賬戶之間，大量或頻繁進行反向交易；
（三）單個或兩個以上固定的或涉嫌關聯的證券賬戶，大筆申報、連續申報、密集申報或申報價格明顯偏離該證券行情揭示的最新成交價；
（四）單獨或合謀，以漲幅或跌幅限制的價格大額申報或連續申報，致使該證券交易價格達到或維持漲幅或跌幅限制；
（五）頻繁申報和撤銷申報，或大額申報後撤銷申報，以影響證券交易價格或誤導其他投資者；
（六）集合競價期間以明顯高於前收盤價的價格申報買入後又撤銷申報，隨後申報賣出該證券，或以明顯低於前收盤價的價格申報賣出後又撤銷申報，隨後申報買入該證券；
（七）對單一證券品種在一段時期內進行大量且連續交易；
（八）同一證券賬戶、同一會員或同一證券營業部的客戶大量或頻繁進行日內迴轉交易；
（九）大量或者頻繁進行高買低賣交易；
（十）在證券價格敏感期內，通過異常申報，影響相關證券或其衍生品的交易價格、結算價格或參考價值；
（十一）單獨或合謀，在公開發布投資分析、預測或建議前買入或賣出有關證券，或進行與自身公開發布的投資分析、預測或建議相背離的證券交易；
（十二）在綜合協定交易平台進行虛假或其他擾亂市場秩序的申報；
（十三）本所認為需要重點監控的其他異常交易行為。
6.3 證券交易價格或證券交易量明顯異常的情形包括：
（一）同一證券營業部或同一地區的證券營業部集中買入或賣出同一證券且數量較大；
（二）證券交易價格連續大幅上漲或下跌，明顯偏離同期相關指數的漲幅或跌幅，且上市公司無重大事項公告；
（三）本所認為需要重點監控的其他異常交易情形。
6.4 本所根據市場需要，可以聯合其他證券、期貨交易所等機構，對出現第6.2條第（十）項等情形進行調查。
6.5會員發現客戶的證券交易出現第6.1條所列重點監控事項之一，且可能嚴重影響證券交易秩序的，應當予以提醒，並及時向本所報告。
6.6 本所可以針對證券交易中重點監控事項進行現場或非現場調查，會員及其證券營業部、投資者應當予以配合。
6.7 本所在現場或非現場調查中，可以根據需要要求相關會員及其證券營業部、投資者及時、準確、完整地提供下列檔案和資料：
（一）投資者的開戶資料、授權委託書、資金賬戶情況和相關證券賬戶的交易情況等；
（二）相關證券賬戶或資金賬戶的實際控制人和操作人情況、資金來源以及相關賬戶間是否存在關聯的說明等；
（三）對證券交易中重點監控事項的解釋；
（四）其他與本所重點監控事項有關的資料。
6.8 對第6.1條所列重點監控事項中情節嚴重的行為，本所可以視情況採取下列措施：
（一）口頭或書面警示；
（二）約見談話；
（三）要求提交書面承諾；
（四）限制相關證券賬戶交易；
（五）上報證監會。
對第（四）項措施有異議的，可以自接到相關措施執行通知之日起15日內，向本所申請覆核。覆核期間不停止該措施的執行。
第七章 交易異常情況處理
（一）不可抗力；
（二）意外事件；
（三）技術故障；
（四）本所認定的其他異常情況。
7.2 出現無法申報或行情傳輸中斷情況的，會員應及時向本所報告。無法申報或行情傳輸中斷的證券營業部數量超過本所全部會員證券營業部總數10%以上的，屬於交易異常情況，本所可以實行臨時停市。
7.3 本所認為可能發生第7.1條、第7.2條規定的交易異常情況，並嚴重影響交易正常進行的，可以決定技術性停牌或臨時停市。
經證監會要求，本所實行臨時停市。
7.4 本所對暫緩進入交收、技術性停牌或臨時停市決定予以公告。
技術性停牌或臨時停市原因消除後，本所可以決定恢復交易，並予以公告。
7.5因交易異常情況及本所採取的相應措施造成損失的，本所不承擔賠償責任。
7.6 交易異常情況處理的具體規定，由本所另行制定。
第八章 交易糾紛
8.1 會員之間、會員與客戶之間發生交易糾紛，相關會員應當記錄有關情況，以備本所查閱。交易糾紛影響正常交易的，會員應當及時向本所報告。
8.2 會員之間、會員與客戶之間發生交易糾紛，本所可以按有關規定，提供必要的交易數據。
8.3客戶對交易有疑義的，會員有義務協調處理。
第九章 交易費用
9.1 投資者買賣證券成交的，應當按規定向會員交納佣金。
9.2 會員應當按規定向本所交納會員管理費用、交易經手費及其他費用。
9.3 證券交易的收費項目、收費標準和管理辦法按照有關規定執行。
第十章 附則
10.1 會員違反本規則的，本所根據《深圳證券交易所會員管理規則》對相關會員進行紀律處分。
10.3 經本所同意，會員可以通過其派駐交易大廳的交易員進行申報。
進入交易大廳的，僅限於下列人員：
（一）登記在冊交易員；
（二）場內監管人員；
（三）本所特許人員。
10.4 經證監會批准，特定交易品種可以通過本所綜合協定交易平台進行協定交易，具體規定由本所另行制定。
10.5 本規則中所述時間，以本所交易主機的時間為準。
10.6 本規則下列用語具有如下含義：
（一）市場：指本所設立的證券交易市場。
（二）委託：指投資者向會員進行具體授權買賣證券的行為。
（三）申報：指交易參與人向本所交易主機傳送證券買賣指令的行為。
（五）對手方（本方）佇列最優價格：指集中申報簿中買方的最高價或賣方的最低價。
（六）集合競價參考價：指截至揭示時集中申報簿中所有申報按照集合競價規則形成的虛擬集合競價成交價。
（七）匹配量：指截至揭示時集中申報簿中所有申報按照集合競價規則形成的虛擬成交數量。
（八）未匹配量：指截至揭示時集中申報簿中在集合競價參考價位上的不能按照集合競價參考價虛擬成交的買方或賣方申報剩餘量。
（九）證券價格敏感期：指計算相關證券及其衍生品的交易價格、結算價格、參考價值的特定期間，包括計算修正可轉換債券轉股價的特定時間，計算證券增發價的特定時間，計算證券單位淨值的特定時間，計算衍生品結算價格的特定時間等。
10.7 本規則未定義的用語的含義，依照法律、行政法規、部門規章、規範性檔案及本所有關業務規則確定。
10.8 本規則所稱“超過”、“低於”、“不足”不含本數，“達到”、“以上”、“以下”含本數。
10.9 本規則經本所理事會通過，報證監會批准後生效。修改時亦同。
10.10 本規則由本所負責解釋。
10.11 本規則自2011年2月28日起施行。
