套利成本是套利成敗與否的關鍵因素之一,是指證券收益與融資成本之間的差額(例如,套利收益是指收益超過融資成本)。
套利成本是套利成敗與否的關鍵因素之一,是指證券收益與融資成本之間的差額(例如,套利收益是指收益超過融資成本)。
套利成本是套利成敗與否的關鍵因素之一,是指證券收益與融資成本之間的差額(例如,套利收益是指收益超過融資成本)。...
套利亦稱“利息套匯”。主要有兩種形式:(1) 不拋補套利。即利用兩國資金市場的利率差異,把短期資金從低利率的市場調到高利率的市場投放,以獲取利差收益。(2) ...
套利策略是在金融市場利用某些金融產品價格與收益率暫時不一致的機會獲得收益的策略。當這種價格的變動產生無風險收益時,稱無風險套利策略。這種套利機會很少,一旦出現...
無風險套利(Covered Interest Arbitrage)是指套利的同時進行保值,鎖定了匯率,即稱為無風險套利(亦指利用期指與現指之間的不合理關係進行套利的交易行為(Arbitrage))...
稅收套利指利用各種資本所得稅不同稅率之間的關係進行的一種謀利行為。最常見的稅收套利行為是借款購買國家及地方的免稅債券。當然政府是不允許一方面用貸款來購買免稅...
套利投資組合(Arbitrage portfolio)是指不需增加風險也不需增加資本利得,就能賺取利潤的投資組合。...
寬跨式套利(Strangle)也叫異價對敲或勒束式期權組合,是指投資者同時買進或賣出相同標的物、相同到期日,但不同執行價格的看漲期權和看跌期權。...
第五步:判斷有無套利機會。總的套利成本為102點(77點 7點 18點)。從IF0711契約的期貨理論價格為5,479點扣除成本102點後得5377點,從5377點大於4888點可以得出...
定義為理性人的無成本套利行為。是主流金融理論的核心,受到基礎性風險、噪聲交易者風險等影響。...
所謂跨期套利就是在同一期貨品種的不同月份契約上建立數量相等、方向相反的交易頭寸,最後以對沖或交割方式結束交易、獲得收益的方式。最簡單的跨期套利就是買入近期...
《套利絕招》是2010年6月1日廣東經濟出版社出版的圖書,作者是程峰。...... 第5章 ETF瞬時套利和T+O延時套利5.1 ETF的無套利區間及套利成本分析5.1.1 ETF的...
無套利定價原理(non-arbitrage pricing principle),金融市場上實施套利行為非常的方便和快速,這種套利的便捷性也使得金融市場的套利機會的存在總是暫時的,因為一旦有...
期貨套利是指利用相關市場或者相關契約之間的價差變化,在相關市場或者相關契約上進行交易方向相反的交易,以期在價差發生有利變化而獲利的交易行為。如果發生利用期貨...
期現套利是指某種期貨契約,當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距,從而利用兩個市場的價格差距,低買高賣而獲利。理論上,期貨價格是商品未來的價格,現貨價格是商品...
雙向套利是當期商品價格反覆向上下波動而又看不準變動方向時,交易者採用購買雙向期權的方式來進行的套利交易。即是同一交易者在同一時間內,既買某種商品期貨的看漲...
對沖套利一般特指期貨市場上的參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價,同時買入和賣出兩張不同類的期貨契約以從中獲取風險利潤的交易行為。它是期貨...
國際套利(International Arbitrage)是指利用不同的外匯市場、不同的貨幣種類、不同的交割時間以及一些貨幣匯率和利率上的差異,進行從低價一方買進,高價一方賣出,從而...
套利者(arbitrageurs)是衍生證券市場中第三類重要的參與者。套利包括瞬態進入兩個或多個市場的交易,以鎖定一個無風險的收益。...
三角套利是利用交叉匯率定價錯誤進行的套利。套利使得實際交叉匯率與理論交叉匯率保持一致。在國際市場上,幾乎所有的貨幣兌美元都有一個兌換率。兩個非美國國家之間的...
套利交易又叫套期圖利,是(期現貨的)指利用不同國家或地區短期利率的差異,將資金由利率較低的國家或地區轉移到利率較高的國家或地區進行投放,以從中獲得利息差額...