套利者(arbitrageurs)是衍生證券市場中第三類重要的參與者。套利包括瞬態進入兩個或多個市場的交易,以鎖定一個無風險的收益。
基本介紹
- 中文名:套利者
- 套用於:衍生證券市場
- 優點:無風險的收益
- 包括:瞬態進入兩個或多個市場的交易
套利者(arbitrageurs)是衍生證券市場中第三類重要的參與者。套利包括瞬態進入兩個或多個市場的交易,以鎖定一個無風險的收益。
套利者(arbitrageurs)是衍生證券市場中第三類重要的參與者。套利包括瞬態進入兩個或多個市場的交易,以鎖定一個無風險的收益。...
套利( arbitrage): ,在金融學中的定義為:在兩個不同的市場中,以有利的價格同時買進並賣出或者賣出並買進同種或本質相同的證券的行為。投資組合中的金融工具...
期貨套利是指利用相關市場或者相關契約之間的價差變化,在相關市場或者相關契約上進行交易方向相反的交易,以期在價差發生有利變化而獲利的交易行為。如果發生利用期貨...
對沖套利一般特指期貨市場上的參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價,同時買入和賣出兩張不同類的期貨契約以從中獲取風險利潤的交易行為。它是期貨...
國際套利(International Arbitrage)是指利用不同的外匯市場、不同的貨幣種類、不同的交割時間以及一些貨幣匯率和利率上的差異,進行從低價一方買進,高價一方賣出,從而...
套利成本是套利成敗與否的關鍵因素之一,是指證券收益與融資成本之間的差額(例如,套利收益是指收益超過融資成本)。...
行為金融學認為,某些金融現象能夠利用某些當事人並非完全理性的模型得到滿意的解釋。行為金融學的最成功之處在於,用一系列的理論文章證明在一個理性交易者和非理性...
定義為理性人的無成本套利行為。是主流金融理論的核心,受到基礎性風險、噪聲交易者風險等影響。...
買進套利是指套利者預期不同交割月的期貨契約的價差將擴大,則套利者將買入其中價格較高的一“邊”同時賣出價格較低的一“邊”的套利方式。...
無套利定價原理(non-arbitrage pricing principle),金融市場上實施套利行為非常的方便和快速,這種套利的便捷性也使得金融市場的套利機會的存在總是暫時的,因為一旦有...
風險套利指在套利的過程中沒有採取規避匯率風險的措施。...... 在換股併購中,風險套利者通常做多被收購公司的股票,同時做空收購公司的股票;在現金併購中,風險套利者...
固定收益套利是指對具有固定收益的債務工具進行套利。...... 互換息差套利策略由被稱為兩條腿(legs)的兩個部分組成:第一條腿,套利者進行一筆面額互換(par swap)...
亦稱期貨交易者,根據參與交易的動機,可分為套期保值者和投機套利者。套期保值者指通過在期貨市場上買賣與現貨市場數量相等但交易方向相反的期貨契約,來抵消現貨市場價...
《金融異象與投資者心理》是2005年武漢大學出版社出版的圖書。...... 即使投資者的非理性行為並非隨機產生,而是有相關性,他們在市場中將遇到理性的套利者,後者將消除...
套利者就會賣空股票、打壓市場價格,直到價格回復價值為止,此時,套利者低價買回股票,賺取高賣低買的差價收益,這使噪音交易者所獲投資收益水平比與之進行交易的套利者...