金融建模(機械工業出版社出版圖書)

內容簡介

《金融建模：使用Excel和VBA》適用於高年級本科生、研究生、mba學員和金融從業人員。

《金融建模：使用Excel和VBA》闡釋金融學的一些主要模型以及使用excel和vba構建這些模型的方法。這些模型涉及固定收益證券、組合投資管理、資產定價和風險管理等多個領域。通過《金融建模：使用Excel和VBA》的學習，讀者不僅可以得到一些主要金融模型的知識，還可學到在金融領域套用excel和vba的技術，從而大大提高未來的或當前的職場競爭力。

作品目錄

前言

第1部分債券的收益率和敏感性

第1章債券收益率和定價 / 1

1.1 到期收益率 / 1

1.1.1 概念和公式 / 1

1.1.2 在excel中計算債券收益率 / 2

1.1.3 有效收益率和連續複合收益率 / 6

1.2 零息率 / 7

1.2.1 概念和計算方法 / 7

1.2.2 用excel計算零息率 / 9

1.2.3 用vba程式計算零息率 / 13

1.3 遠期利率 / 16

1.4 債券定價 / 18

1.4.1 用excel函式定價債券 / 18

1.4.2 計算債券的全價 / 19

1.4.3 用零息率給債券定價 / 22

1.4.4 用自定義函式給債券定價 / 22

參考書目 / 24

第2章債券的利率敏感性及其尺度 / 25

2.1 影響債券價格利率敏感性的兩個因素 / 25

2.2 用excel分析債券的利率敏感性 / 26

2.2.1 債券期限對債券利率敏感性的影響 / 26

2.2.2 債券付息速度對債券利率敏感性的影響 / 28

2.3 債券的久期和凸性 / 31

2.3.1 久期 / 31

2.3.2 凸性 / 33

2.4 在excel中構建久期和凸性模型 / 35

2.5 在excel中構建債券價格敏感性模型 / 38

2.6 用vba編寫久期和凸性的用戶自定義函式 / 41

參考書目 / 44

第2部分組合管理

第3章組合的回報和風險 / 45

3.1 單項資產的預期回報和風險 / 46

3.2 組合的預期回報和風險 / 48

3.2.1 組合的分散化效應 / 48

3.2.2 兩資產組合的預期回報和方差 / 49

3.2.3 有多種資產的組合的預期回報和方差 / 51

3.3 兩資產組合的excel模型 / 52

3.4 多資產組合的excel模型 / 55

3.5 在excel中用矩陣乘法計算協方差矩陣 / 59

金融建模(機械工業出版社出版圖書)

基本介紹

內容簡介

作品目錄

相關詞條

熱門詞條