有偏估計

有偏估計（biased estimate）是指由樣本值求得的估計值與待估參數的真值之間有系統誤差，其期望值不是待估參數的真值。在統計學中，估計量的偏差（或偏差函式）是此估計量的期望值與估計參數的真值之差。偏差為零的估計量或決策規則稱為無偏的。否則該估計量是有偏的。在統計學中，“偏差”是一個函式的客觀陳述。

基本介紹

• 中文名：有偏估計
• 外文名：biased estimate
• 學科：統計學
• 相關術語：無偏估計，偏差

簡介

偏差是相對於中位數來衡量，而非相對於均值（期望值），在這種情況下為了與通常的均值無偏性區別，稱作中值無偏。偏差與一致性相關聯，一致估計量都是收斂並且漸進無偏的（因此會收斂到正確的值），雖然一致序列中的個別估計量可能是有偏的（只要偏差收斂於零）。

當其他量相等時，無偏估計量比有偏估計量更好一些，但在實踐中，並不是所有其他統計量的都相等，於是也經常使用有偏估計量，一般偏差較小。當使用一個有偏估計量時，也會估計它的偏差。有偏估計量可能用於以下原因：由於如果不對總體進一步假設，無偏估計量不存在或很難計算（如標準差的無偏估計）；由於估計量是中值無偏的，卻不是均值無偏的（或反之）；由於一個有偏估計量較之無偏估計量（特別是收縮估計量）可以減小一些損失函式（尤其是均方差）；或者由於在某些情況下，無偏的條件太強，而這些無偏估計量沒有太大用處。此外，在非線性變換下均值無偏性不會保留，不過中值無偏性會保留；例如樣本方差是總體方差的無偏估計量，但它的平方根標準差則是總體標準差的有偏估計量。

定義

設我們有一個參數為實數 的機率模型，產生觀測數據的機率分布 ，而統計量 是基於任何觀測數據 下 的估計量。也就是說，我們假定我們的數據符合某種未知分布 （其中 是一個固定常數，而且是該分布的一部分，但具體值未知），於是我們構造估計量 ，該估計量將觀測數據與我們希望的接近 的值對應起來。因此這個估量的（相對於參數 的）偏差定義為

其中 表示分布 的期望值，即對所有可能的觀測值 取平均。由於θ對於條件分布 是可測的，就有了第二個等號。

對於參數θ的所有值的偏差都等於零的估計量稱為無偏估計。

在一次關於估計量性質的模擬實驗中，有偏估計可以用平均有符號離差來評估。

樣本方差

隨機變數的樣本方差從兩方面說明了估計量偏差：首先，自然估計量（naive estimator）是有偏的，可以通過比例因子校正；其次，無偏估計量的均方差（MSE）不是最優的，可以用一個不同的比例因子來最小化，得到一個比無偏估計量的MSE更小的有偏估計量。

具體地說，自然估計量就是將離差平方和加起來然後除以 ，是有偏的。不過除以 會得到一個無偏估計量。相反，MSE可以通過除以另一個數來最小化（取決於分布），但這會得到一個有偏估計量。這個數總會比 大，所以這就叫做收縮估計量，因為它把無偏估計量向零“收縮”；對於常態分配，最佳值為 。

設 期望為 、方差為 的獨立同分布隨機變數。如果樣本均值與未修正樣本方差定義為

則 是 的一個有偏估計量，因為

換句話說，未修正的樣本方差的期望值不等於總體方差 ，除非乘以歸一化因子。而樣本均值是總體均值 的無偏估計量。

是有偏的原因源於樣本均值是的普通最小二乘（OLS）估計量這個事實： 是令 儘可能小的數。也就是說，當任何其他數代入這個求和中時，這個和只會增加。尤其是，在選取 就會得出，

於是,

注意到，通常的樣本方差定義為

而這時總體方差的無偏估計量。可以由下式看出：

有偏（未修正）與無偏估計之比稱為貝塞爾修正。