基本介紹
- 中文名：風險預警
- 全稱：風險預警系統
- 存在的必要性：防金融風險是國有銀行改革的重點
- 面臨的問題：如何加強風險管理力度
簡介,管理體系,預警系統,預警內涵,風險評價,風險預警,（一）劃定預警區間,燈號顯示系統,
簡介
國有銀行的改革和發展歷來受到我國政府的高度重視。為使國有銀行更好地適應國內市場經濟的發展需求，迎接入世後來自國外同業的挑戰，在“十五”計畫綱要中基於“建立風險防範機制，提高競爭能力”的指導思想，提出了“完善金融機構內部治理結構，形成嚴格約束與有效激勵相統一的經營機制，完善穩健的會計制度，提高金融資產質量”的戰略部署。可見，防範金融風險已成為國有銀行改革的重中之重。
受經濟體制轉型的影響，資產質量低下長期困擾著國有銀行，成為國有銀行所面臨的主要的金融風險，直接威脅到國有銀行的生存和發展。為改善資產質量，我國政府於1999年和2000年為四大國有商業銀行分別成立資產管理公司，剝離不良資產1.3萬億元，使其不良貸款比率平均下降10個百分點。但是，進行資產剝離只能緩解已有不良貸款帶來的衝擊，剝離後的不良貸款比率（25%）仍然高於人民銀行的監管水平（15%），而且新的不良資產尚在不斷產生，靠外界力量來提高資產質量終究是暫時也是有限的。作為面向國際市場的商業性銀行，國有銀行要解決不良資產問題還應靠自身的努力。建立和完善風險管理體系，提高自身的風險管理水平，是商業銀行持續發展的重要基礎。
管理體系
在風險管理體系中，一般需要包括風險管理計畫、風險識別、風險定性分析、風險定量分析、風險回響和風險監控。另一方面，風險管理的本質是對不確定性的管理，所以這種不確定性不僅會給銀行帶來威脅，同時也可能意味著機會，因此加強風險管理還可以幫助銀行發現新的機會。風險管理貫穿銀行各項業務的整個業務過程，包括事前、事中和事後，但越早發現風險、越早採取措施，則風險管理的成本就越低，給企業帶來的效益也就越大。按照1：10：100的理論，在如果在第一個階段控制風險的成本是1，那么如果到了第二個階段才採取措施，它的成本就會是10，到了第三個階段時的成本就將是100。因此，在風險管理領域中普遍強調風險管理的計畫性和預測性。風險預警系統可以為風險識別、風險分析、風險監控等提供強有力的手段，在整個風險管理體系中具有極其重要的地位。
預警系統
風險預測需要對大量的信息進行綜合分析，落後的人工管理手段已經無法適應，只有依靠高科技手段，結合人工管理，提高分析的自動化水平和處理能力，才能逐步提高風險預測的準確性和及時性。因此，建立一個高度自動化、智慧型化的風險預警系統，與銀行其他系統密切配合，將在銀行的風險管理體系中發揮出積極的作用。
預警內涵
企業活動作為集合經濟、技術、管理、組織等各方面的綜合性社會活動，在各個方面都存在著不確定性。企業風險預警系統就是通過建立風險評估體系，進而進行風險預控，化解風險的發生，並將風險造成的損失降至最低程度的有效手段。開展企業活動的風險分析與管理，預防和化解風險的發生，將風險造成的損失控制在最低限度，已成為保證企業經營活動並創造最大效益的重要措施之一。
風險預警系統實際上就是根據所研究對象的特點，通過收集相關的資料信息，監控風險因素的變動趨勢，並評價各種風險狀態偏離預警線的強弱程度，向決策層發出預警信號並提前採取預控對策的系統。因此，要構建預警系統必須先構建評價指標體系，並對指標類別加以分析處理；其次，依據預警模型，對評價指標體系進行綜合評判；最後，依據評判結果設定預警區間，並採取相應對策。
企業風險預警系統主要包括三個子系統，即風險識別子系統、風險評價子系統和風險預警子系統。風險識別子系統的關鍵是要樹立風險識別分析的系統觀。通常採用的方法有核查表、WBS、因果分析圖、流程圖。風險評價子系統就是對識別出的風險因素進行量化和重要性評價，進而通過預警子系統來判斷是否應當發出警報以及發出警報的級別。下文主要介紹風險評價子系統和風險預警子系統。
風險評價
為了獲得客觀的評價結果，可選擇模糊綜合評價法。在進行評價時，既可將研究對象的整體作為評判對象，也可將部分作為評判對象。首先，結合所評判對象的特點，構建評判指標體系；其次，在建立風險指標體系時，應結合現有項目資料及相關專家、學者的研究成果，並遵循完全性、客觀性、簡潔性、相對獨立性、層次性以及可操作性六項基本原則進行科學分析、合理統籌；再次，聘請相關專家對這些指標因素逐個給出評語，在統計分析的基礎上，得到評價對象的模糊綜合評判矩陣R；接著，根據對各因素的認識程度和側重程度不同，分別賦予相應的權重A，最後得到綜合評價值C，即R與A之積。
如某施工企業WN項目預警系統經分析構建出經濟方面、社會方面、自然方面、經營方面、技術方面總計5個指標體系及各自特徵。其中，經濟方面可分解為承包方式及報價（定量）、物價及工資差異（定量）、通貨膨脹及利率（定量）、項目款支付情況（定性）四個二級指標；社會方面可分解為政治環境（定性）、公共關係（定性）、市場約束機制（定性）、其他（指標類型依項目實際待定）；自然方面可分解為項目所在地環境（定性）、不可抗力（定性）、其他（指標類型依項目實際待定）；經營方面可分解為分包商違約（定量）、項目管理（定性）、成本管理（定量）；技術方面可分解為複雜程度（定性）、施工方法及工藝（定性）、施工質量要求（定性）。
在實際套用中，該企業根據構建的評價指標評價，設定風險因素集為U，其中包含5個因素，U1=經濟方面，U2=社會方面，U3=自然方面，U4=經營方面，U5=技術方面，則評價的指標體系U={經濟方面U1，社會方面U2，自然方面U3，經營方面U4，技術方面U5}，然後邀請相關專家對這些因素逐個給出評語，確立評判評語集合為V={V1，V2，V3，V4，V5}=（很大、大、一般、小、很小），由此可得到評價對象的模糊綜合評判矩陣R。根據對影響評判對象的各影響因素的認識程度和側重程度不同，分別賦予相應的權重，可以得到A={a1，a2，…，am}，且要求ai=1，ai≥0，即各指標的權值應滿足歸一化的要求。綜合評判B=AR=（b1，b2，b3……bm）。
其中，權重值A的推求和評判矩陣R可採用如下方法。權重值A通常採用Delphi法與層次分析法相結合的方法，大致分為以下三步：將各項指標列出調查表，並附上有關資料和項目有關情況說明等，請有關專家根據各自的專業知識和個人經驗給出各指標權重；對回收的調查表進行一致性檢驗；計算各層次因素的相對重要性，即權重向量A。對於評判矩陣R的確定，由於研究對象的複雜性和模糊性，單純依靠精確的數學模型來確定評判矩陣是不現實的。因此比較好的解決途徑是根據指標的自身特點將指標劃分為定量指標和定性指標。定量指標的隸屬度可根據已有的項目資料和檢測到的信息量化處理獲得；定性指標的隸屬度則採用Delphi法與模糊統計法相結合來確定。
風險預警
在風險預警子系統中，根據研究對象的實際情況及風險管理者的經驗，合理劃分風險預警區間，判斷風險量處於正常狀態、警戒狀態還是危險狀態。
（一）劃定預警區間
劃分預警區間包括劃分警區和確定警限。風險預警可分為五個預警區，即I區（低風險區）、II區（較低風險區）、III區（中等風險區）、IV區（較高風險區）、V區（高風險區）。對於風險評判等級一般採用5分制，即：“很好”，“好”，“一般”，“差”，“很差”，評判得分為5，4，3，2，1。於是得到評判向量C=[5，4，3，2，1]T。因此，若4<C≤5，則項目風險處於低風險區；若3<C≤4，則處於較低風險區；若2<C≤3，則處於中等風險區，需要關注；若1<C≤2，則處於較高風險區，需要監控；若0<C≤1，則處於高風險區，考慮到採取相關措施。
燈號顯示系統
預警系統可採取類似交通管制信號燈的燈號顯示法。因本系統有五個預警區間，故可設計五燈顯示系統，即“藍燈”、“綠燈”、“黃燈”、“橙燈”、“紅燈”五種標識進行單項預警。針對不同的預警區間，燈號顯示所表現的警情也會有所不同（見表1）。
綜上所述，企業風險預警系統是一項非常複雜的系統項目，涉及因素眾多，可以運用的方法較多。文章對預警系統的基本構架進行了探討，以期為企業構建風險預警系統提供借鑑。而對於採用或考慮該風險管理方式的企業所涉及的組織變革、系統實現方式等還需作進一步研究。
