風險調整後收益

風險調整後收益是指將風險因素剔除以後的收益指標。其中,夏普比率、特雷諾指數和詹森指數是三個經典的風險調整後收益指標。

基本介紹

  • 中文名:風險調整後收益
  • 釋義:將風險因素剔除以後的收益指標
  • 分類:特雷諾指數 詹森指數
  • 典型:夏普比率
收益指標
1、夏普比率是指投資產品承受單位風險所獲得的超額收益。投資理財產品的夏普比率越高,在承受同等風險的前提下,超額收益越高,投資理財產品業績表現越好。
2、特雷諾指數是以投資理財產品的系統風險作為收益調整的因子,反映投資理財產品承擔單位系統風險所獲得的超額收益。指數值越大,承擔單位系統風險所獲得的超額收益越高。
3、詹森指數反映投資理財產品相對於市場組合(即平均收益水平)獲得的超額收益率,指數值越大越好。

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