金融衍生產品的數學模型

內容簡介

《金融衍生產品的數學模型》是一本關於利用金融工程方法對衍生產品建立模型的理論教科書。仔細分析通常在公平和有固定收益市場交易的金融衍生產品所涉及的廣泛內容，主要集中在定價、對沖及其風險管理等幾個方面。

金融衍生產品的數學模型是一本關於衍生產品建模理論的教科書，它利用金融工程方法和大多數衍生證券都共同適用的鞅等價原理。通常在公平和有固定收益市場交易的金融衍生產品，其內容包括定價、對沖和風險管理等方面。從著名的Black－Scholes－Merton的期權定價模型開始，讀者通過《現代數學譯叢:金融衍生產品的數學模型》可看到關於最佳的衍生產品定價模型和利率模型的新進展。書中詳細論述了對求解不同類型的衍生產品定價模型的解析技巧和數值方法。《金融衍生產品的數學模型》第二版對第一版進行了大量的修訂。在離散時間的框架內，通過對金融經濟學原理的分析，使連續時間的鞅定價理論變得生動。書中收集了各種新型期權和有固定收益的衍生證券閉式解公式。在《金融衍生產品的數學模型》每章的後面許多最近的研究成果和方法通過習題的方式呈現給讀者。《金融衍生產品的數學模型》對金融市場中標準期權和單資產的Black－Scholes模型推廣到新型期權做了相當全面的論述。通過求解大量習題中所遇到的問題對熟悉的讀者來說是一件愉快的事情，而對新學者來說可以從中獲得有用的資料。書中含有大量豐富的內容，例如，障礙期權、巴黎期權、回望期權和亞式期權等。讀者可從中獲取關於衍生產品定價的理論和知識。

圖書目錄

中文版前言

譯者前言

前言

第1章衍生產品介紹

1.1金融期權及其交易策略

1.1.1關於期權的交易策略

1.2期權價格的合理邊界

1.2.1分紅的影響

1.2.2看漲—看跌期權的平價關係

1.2.3外匯期權

1.3遠期和期貨契約

1.3.1遠期契約的價值和價格

1.3.2遠期和期貨價格的關係

1.4互換契約

1.4.1利率互換

1.4.2貨幣互換

1.5習題

第2章金融經濟學和隨機分析

2.1單時段證券模型

2.1.1占優交易策略和線性價格測度

2.1.2套利機會與風險中性機率測度

2.1.3未定權益的價值

2.1.4二叉樹期權定價模型的原理

2.2域流、鞅和多時段模型

2.2.1信息結構和域流

2.2.2條件期望與鞅

2.2.3停時和停止過程

2.2.4多時段證券模型

2.2.5多時段二叉樹模型

2.3資產價格運動和隨機過程

2.3.1隨機遊動模型

2.3.2布朗過程

2.4隨機分析：ito引理和Girsanov定理

2.4.1隨機積分

2.4.2Ito引理和隨機微分

2.4.3Ito過程和Feynman—Kac表示公式

金融衍生產品的數學模型

基本介紹

內容簡介

圖書目錄

相關詞條

熱門詞條