定價:33元
印次:2-3
ISBN:9787302287162
出版日期:2012.03.01
印刷日期:2017.07.28
數理金融:資產定價的原理與模型(第2版) 作者:郭多祚、佟孟華 定價:33元 印次:2-3 ISBN:9787302287162 出版日期:2012.03.01 印刷日期:2017.07.28 本書以...
《數理金融:資產定價與金融決策理論》是2010年科學出版社出版的圖書,作者是葉中行。...
《數理金融:資產定價與金融決策理論(第2版)》較為全面地介紹了數理金融的基本知識,內容包括數理金融預備知識(第1章)、資本資產定價模型(第2、5章)、套利定價模型...
其主要內容涵蓋數理金融、金融數學和金融工程方面的基本概念、基本原理、基本模型、基本方法和基本套用,同時涉及資產價值分析與投資決策。...
《數理金融理論與模型》是2011年浙江大學出版社出版的圖書,作者是李勝宏等。...資本資產定價模型與套利定價模型,還包括離散時間與連續時間下金融衍生品定價基本...
本書主要內容包括:數理金融預備知識,資產組合均值-方差分析與資本資產定價模型,Ross套利定價理論,log-最優投資組合理論,有風險控制的log-最優資產組合,連續時間資產...
本書可供高校金融、管理、套用數學系師生作教材之用。本書主要內容包括:數理金融預備知識,資產組合均值-方差分析與資本資產定價模型,Ross套利定價理論,log-最優投資...
金融資產定價理論是數理金融學教學之用,共分九章,是程希駿在2006年12月01日編寫...分別介紹了離散模型下的資產定價、最優停時與美式期權定價、Brown運動和隨機積分...
本書是現代金融學數理方法的基礎性教材。本書第1章至第3章是現代金融學的基礎...4.3.2 資產定價的動態分析原理4.3.3 資產定價的動態一般均衡模型...
《數理金融:資產定價的原理與模型》2006年8月清華大學出版社出版的圖書,作者是郭多祚。...
《數理金融初步》是2004年機械工業出版社出版的圖書,作者是羅斯。...最優資產組合原理、資本資產定價模型等知識。本書第2版引入了許多新的特色,新增...
他們認為,行為金融學將當前金融學主流數理金融學取而...1.行為資產定價模型與資本資產定價模型。主流金融學...在CAPM中,我們都知道市場組合的構成原理但卻找不到...
第一章 數理金融引論第二章 數理金融的基本數學方法第三章 計量經濟學在數理金融中的套用第四章 投資組合理論與資產定價模型第五章 期權定價模型...
第八章 連續時間下金融資產定價預備知識第九章 無風險套利原理與衍生產品定價...(1)為了使那些只具有初步的數學知識的讀者更容易理解數理金融中的數學公式和模型...
《金融衍生品定價模型數理金融引論》是2007年中國經濟...2.1 資產和看跌期權組合2.2 備兌認購期權2.3 ...3.2 看漲、看跌期權平價原理3.3 看漲期權的性質3...
資產定價原理是以連續時間為主的金融經濟學,即以連續時間情形下一般經濟均衡分析和無套利均衡分析來說明資產定價的基本原理。《資產定價原理》重點突出資產定價的基本...
數理金融學是運用數學工具解決金融問題的基礎。隨著金融自由化的發展和各國金融...第5章 資本資產定價模型及其擴展 1 資本資產定價模型 2 存在稅收因素影響的CAPM...
(第3版)》清晰簡潔地闡述了數理金融學的基本問題,主要包括套利、Black-Scholes期權定價公式以及效用函式、最優資產組合原理、資本資產定價模型等知識,並將書中所討論...
數理金融經濟學內容簡介 編輯 本書用嚴格的數學模型演繹推導了不確定情形下的效用函式、投資行為分析、證券組合選擇、資產定價模型、均衡定價模型、套利定價理論、期權...
《數理金融學:金融衍生品定價、對沖和套利分析》從...第三章 資本資產定價模型第一節 標準的CAPM...第一節 無風險套利原理第二節 金融衍生品定價方法...
2.參與譯著《金融危機蔓延與遏制》,中國人民大學出版社,2006年12月,3.參與教材《數理金融:資產定價的原理與模型》,清華大學出版社,2006年8月[1] ...