葉五一

葉五一，男，1979年5月出生，山東安丘人。中國科學技術大學本科、碩士、博士，2006年12月獲得管理科學與工程（金融工程）博士學位，現為中國科學技術大學管理學院統計與金融系副教授。目前主要從事金融工程與金融風險管理方面的研究。在國內外雜誌上發表論文多篇，主持並參加過多個橫向和縱向科研項目的研究。

基本介紹

• 中文名：葉五一
• 國籍：中國
• 出生日期：1979年5月
• 畢業院校：中國科學技術大學

個人履歷

1997年9月－2001年7月 中國科學技術大學獲得金融學學士學位

2001年9月－2004年7月 中國科學技術大學獲得金融工程碩士學位

2004年9月－2006年12月 中國科學技術大學獲得金融工程博士學位

2005年11月通過北美GARP協會FRM考試（金融風險管理師）

2006年10月－2006年12月 香港城市大學管理系 訪問研究

2007年5月至今 中國科學技術大學管理學院統計與金融系 講師 副教授

2009年2月－2009年9月 台灣“國立”中山大學套用數學系 訪問研究

2011年3月－2011年6月 澳大利亞悉尼科技大學（UTS）高級數據分析中心（AAI） 訪問研究

　　

主講課程

計量經濟學（本科）高等計量經濟學（碩士）高級計量經濟學（碩士）

金融風險管理（本科）風險度量與管理（學術碩士）

金融風險管理（金融碩士）管理經濟學（MBA）

商業銀行業務與經營（雙學位本科）

基金項目

10. 國家自然科學基金面上項目(No.71671171)：國際金融市場極端尾部相依度量的方法以及套用研究，項目主持人，2017.1-2020.12

9.國家自然科學基金青年-面上連續項目(No. 71371007)：次貸、歐債危機的傳染效應檢驗以及預防分析，項目主持人，2014.1-2017.12

8.國家自然科學基金青年科學基金(No. 71001095)：高頻數據中相依風險度量的方法以及套用研究，項目主持人，2011.1-2013.12

7.高校博士點基金(No.20103402120010)：基於高頻數據的相依風險度量及其套用研究，項目主持人，2011.1-2013.12

6.安徽省自然科學基金(No. 090416245)：高頻數據中的金融風險度量及相依關係研究，項目主持人，2009.01-2011.6

5.中央高校專項基金青年創新基金：高頻數據中相依風險度量的理論以及套用研究，項目主持人， 2010.1-2012.12

4.校青年科學基金：Copula 等統計方法在高頻數據以及危機傳染中的套用研究，項目主持人， 2008.01-2010.12

3.中國科學院知識創新工程重要方向項目：全球經濟動態監測預警系統（子課題），項目參與人，2009.8-2011.7

2.國家科技重大專項：重大傳染病的中醫預測預警研究，130萬，項目參與人，2008.10-2010.12，中國衛生部

1.中國科技大學研究生教育創新計畫項目：研究生學位課程建設（高等計量經濟學），項目主持人，2009.9-2011.9

學術成果

SCI、SSCI文章

8. Yangguang Zhu, Feng Yang, Wuyi Ye*, Financial contagion behavior analysis based on complex network approach, Ann. Oper. Res., 2017, DOI: 10.1007/s10479-016-2362-6

7. Ye W. , Luo K., Liu X.*, Time-varying quantile association regression model with applications to financial contagion and VaR, European Journal of Operational Research, 2016,http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2016.07.048

6. Ye W.， Zhu Y.*，Wu Y.， Miao B.，Markov regime-switching quantile regression models and financial contagion detection,Insurance:
Mathematics and Economics, 2016.67, 21-26. doi:10.1016/j.insmatheco.2015.11.002

5. Du, S., Zhu, J., Jiao, H., Ye, W.* (2015). Game-Theoretical Analysis for Supply Chain with Consumer Preference to Low Carbon.International Journal of Production Research, 53(12): 3753-3768. DOI:10.1080/00207543.2014.988888.

4. Wuyi Ye, Kebing Luo, Shaofu Du*, Measuring Contagion of Subprime Crisis Based on MVMQ-CAViaR Method, Discrete Dynamics in Nature and Society, 2014-6, 1-12

3. Wuyi Ye, Xiaoquan Liu*, Baiqi Miao, Measuring the subprime crisis contagion: Evidence of change point analysis of copula functions, European Journal of Operational Research, 2012, 222(1),96-103

2. Ying Jiang, Xiaoquan Liu*, Wuyi Ye, Do intraday data contain more information for volatility forecasting? Evidence from the Chinese commodity futures market, Applied Economics Letters (SSCI檢索), 2014,22(3), 218-222

1. B. Jin*, B. Miao, W. Ye, Z.Wu, Two random matrices in the factor analysis, SCIENCE CHINA Mathematics (SCI檢索), 2007, 50(9), 1303-1315

管理學部重要期刊文章

34. 葉五一，張洪剛，繆柏其，基於FIDC模型變點檢測的美國次貸危機傳染分析，系統科學與數學，2016,36(12)，2282-2293.

33. 葉五一，李飛，繆柏其，基於局部相關係數的美國次貸危機傳染分析，數理統計與管理，2016.5，35(3)，525-535.

32. 雷鳴，唐瑞龍，葉五一，銀行個人理財業務中顧客忠誠度影響因素的實證研究——基於結構化方程方法，南京財經大學學報，2015(5)，44-49.

31.方兆本，王利斌，葉五一，基於變結構協整的股指期貨跨期套利，2015.04，北京航空航天大學學報:社會科學版，4，76-83.

30.雷鳴，苗吉寧，葉五一，監管壓力對壽險公司風險承擔的門限效應研究，2015.08，保險研究，8，54-66.

29.葉五一、李瀟穎、繆柏其，基於藤Copula方法的持續期自相依結構估計及預測、2015.11、中國管理科學、23(11)、29-38.

28.葉五一，韋偉，繆柏其，基於非參數時變Copula模型的美國次貸危機傳染分析，管理科學學報，2014，17(11)，151-158.

27.葉五一，李磊，繆柏其，高頻連漲連跌收益率的相依結構以及CVaR分析，中國管理科學，2013，21(1)，8-15.

26.雷鳴，王軍，葉五一，跨期消費、利率水平與個人福利效應，金融論壇，2013-4，48-52.

25.葉五一，繆柏其，已實現波動與日內價差條件下的CVaR估計，管理科學學報，2012，15(8)， 61-71

24.葉五一，繆柏其，基於動態分位點回歸模型的金融傳染分析，系統工程學報，2012,27（2），214-223.

23.葉五一，張明，繆柏其，基於尾部指數回歸方法的CVaR估計以及實證研究，統計研究，2012，29(11)，79-83

22.蔣勇，吳武清，王力偉，葉五一，陳敏，基於TDAR模型的VaR估計方法及套用，中國管理科學，2012，20(5)，1-6.

21.胡心瀚，葉五一，繆柏其，上市公司信用風險分析模型中的變數選擇，數理統計與管理，2012，31(6)，1117-1124.

20.葉五一，繆柏其，基於分位點回歸模型的條件VaR估計以及槓桿效應分析，統計研究，2011，27(9)，78-83

19.趙喜倉，劉寅飛，葉五一，基於半參數多元Copula-GARCH模型的開放式基金投資組合風險分析，數理統計與管理，2011，30(2)，352-362.

18.雷鳴，葉五一，繆柏其，郭文旌，生存分析與股指漲跌的機率推斷，管理科學學報，2010，4，57-66.

17.葉五一，陳杰成，繆柏其，基於虛擬變數分位點回歸模型的條件VaR估計以及槓桿效應分析，中國管理科學（人大複印資料轉載），2010,18(4)，1-7.

16.葉五一，繆柏其，馬宇超，基於危險率函式變點檢測的美國次級債危機傳染分析，系統工程理論與實踐，2010, 30(3)，431-436.

15.葉五一，繆柏其，吳遵，基於分位點自回歸模型的動態持續期風險估計，數理統計與管理，2010，29(3)，510-517.

14.胡心瀚，葉五一（通訊作者），繆柏其，基於Copula-ACD模型的股票連漲（連跌）收益率風險分析，系統工程理論與實踐，2010, 30(2)，298-304.

13.葉五一，繆柏其，基於Copula變點檢測的美國次級債金融危機傳染分析，中國管理科學（人大複印資料轉載），2009，17（3），1-7.

12.葉五一，繆柏其，套用門限分位點回歸模型估計條件VaR，系統工程學報，2008，23（2），154-160.

11.葉五一，繆柏其，譚常春，基於分位點回歸模型變點檢測的金融傳染分析，數量經濟技術經濟研究，2007，24（10），151-161.

10.葉五一，繆柏其，套用複合極值理論估計動態流動性調整VaR，中國管理科學，2008，16（3），44-49.

9.葉五一，繆柏其，吳振翔，基於收益率修正分布的VaR估計，數理統計與管理，2007，26（5），867-874.

8.葉五一，繆柏其，吳振翔，基於Bootstrap方法的VaR計算，系統工程學報，2004，19（5），528-531.

7.葉五一，繆柏其，惠軍，套用複合極值理論計算VaR，運籌與管理，2007，16（1），63-66.

6.舒海兵，葉五一，李熠熠，繆柏其，非實驗數據政策效應評估理論與實證研究方法，中國管理科學，2007，15（6），140-148.

5.劉釗，葉五一，方兆本，基於累積線性模型的證券單比交易模型，數理統計與管理，2007，26（4），733-740.

4.吳振翔，葉五一，繆柏其，基於外匯投資組合的風險分析，中國管理科學, 2004, 12（4），1-5.

3.金百鎖，繆柏其，葉五一，吳振翔，大維乘積隨機矩陣譜分布在因子分析中的套用，中國科學，2007，37（3），851-864；英文版，2007，50（9）, 1303-1315.

2.吳振翔，陳敏，葉五一，繆柏其，基於Copula-GARCH的投資組合風險分析，系統工程理論與實踐，2006，26（3），45-52.

1.惠軍，繆柏其，葉五一，基於Zipf律的尾部特徵分析及VaR計算，運籌與管理， 2006，15（4），123-126.

其他重要期刊文章

19. 顧冬雷 ， 葉五一，繆柏其，基於藤copula方法的區域性金融危機傳染分析，中國科學技術大學學報，2013，43（9）：737-744.

18. 異質性、自選擇偏差和教育收益率，繆柏其 ，舒海兵 ， 葉五一，數學的實踐與認識，2011，41（07）：30-40.

17. 魏東偉 ，金百鎖，繆柏其 ， 葉五一，基於DRJMCMC方法處理多元正態混合模型，中國科學技術大學學報，2011，41（09）：764-772.

16. 蔣勇，吳武清，葉五一 ，陳敏 ，繆柏其，股指期貨基差的非線性特徵和均值回復機制研究，中國科學技術大學學報，2013，43（12）：989-996.

15. 李磊 ， 葉五一，繆柏其，基於C藤copula的收益率自相依結構估計以及條件VaR計算，中國科學技術大學學報，2013，43（9）：745-753.

14. 雷鳴 ，周國強， 葉五一 ，資本結構、產出水平與公司類型關係研究，統計與決策，2014，2014（22）：156-159.

13. 胡心瀚 ，葉五一 ，繆柏其，基於copula的上市公司信用風險和市值變化相關性分析，中國科學技術大學學報，2013，43（5）：410-419.

12. Zhenhui Xia， Wuyi Ye，Xinshuai Guo，Estimating of CVaR and Analysis of Leverage Effect Based on Nonlinear Quantile Regression
Model，Journal of Management Science & Statistical Decision，2013，10（2）：55-67.

11. Wuyi Ye, Wen Zhu，Baiqi Miao，Empirical Analysis of Financial，Crisis Contagion Based on Scan Statistics，Journal of Management Science &
Statistical Decision，2014，11（1）：1-12.
10. 李玉潔，繆柏其，葉五一，套用門限分位點回歸模型估計VPIN條件下CVaR，中國科學技術大學學報，2013，43（12）：997-1003

9.葉五一，繆柏其，吳遵，套用匹配方法分析“兩職合一”對公司績效的影響，數據分析，2009，4（1），57-68.

8.YE WUYI，MIAO BAIQI，ANALYSIS OF FINANCIAL CONTAGION BASED ON CHANGPOINT TESTING OF ARCHIMEDEAN COPULA，Journal of Chinese Statistical Association, 2008, 46, 181-196.

7.葉五一，繆柏其，吳遵，厚尾分布下的長時期VaR估計，管理科學與統計決策（台灣管理核心期刊），2008，5（1），51-57.

6.YE Wuyi, MIAO Baiqi, Dependent Analysis between Duration and Return Based on Copula-ACD-GARCH Model, Journal of Taiwan Intelligent Technologies and Applied Statistics, 2007,5(2),32-45.

5.葉五一，繆柏其，金百鎖，條件VaR的非參數估計及實證分析，管理科學與統計決策（台灣管理核心期刊），2006年11月，1-10.

4.葉五一，繆柏其，吳振翔，基於Copula方法的條件VaR估計，中國科學技術大學學報，2006，36卷，第9期，917-922.

3.葉五一，繆柏其，套用改進Hill估計計算在險價值，中國科學院研究生院學報，2004，21（3），305-309.

2.葉五一，繆柏其，套用參數和非參數修正方法估計VaR，“2005年兩岸套用統計學術研討會”論文集，2005年12月，出版號：ISBN 986-7385-48-9.

1.楊勇，葉五一，繆柏其，基於危險率函式變點模型的中國股票市場泡沫檢驗，管理科學與統計決策，2009，2（6），18-25.