基本介紹
- 中文名:股票市場可預測性研究
- 作 者:何興強
- 出版社:中山大學出版社
- 出版時間:2009-6-1
- ISBN:9787306033406
- 開本:16開
- 定價:20.00元
《股票市場可預測性研究》是2009年6月1日中山大學出版社出版的圖書,作者是何興強。...... 《股票市場可預測性研究》立足於過去收益(和交易量)信息,基於弱型市場有...
《股票市場可預測性研究中國證據與國際比較》是2009年中山大學出版社出版的圖書,作者是肖祥鴻。...
從研究範式的特徵和視角來劃分,股票市場的分析方法主要有如下三種:基本分析法,技術分析法、演化分析法,其中基本分析主要套用於投資標的物的選擇上,技術分析和演化...
1970年法瑪也認為,股票價格收益率序列在統計上不具有"記憶性",所以投資者無法根據歷史的價格來預測其未來的走勢。這個結論不免使許多在做股價分析的人有點沮喪,...
《基於多標度分形理論的金融風險管理方法研究》是2010年科學出版社出版的圖書,作者是魏宇。本書以我國新興股票市場的數據為依據,實證分析了我國股票市場的各類異常...
2.3.2 股票市場流動性的定義2.4 指令市場機制與流動性指標體系...6.2 綜合測度指標的特徵表現與可預測性實證分析6.3 流動性綜合測度指標的周(日...
混沌理論(Chaos theory)是一種兼具質性思考與量化分析的方法,用來探討動態系統中...混沌理論尤其蝴蝶效應通常用於天氣、股票市場等在一定時段難以預測的比較複雜的系統...
股票有漲有跌,漲多了會跌,跌多會漲,這是股市的本質。)八、儘量簡單這句話是美國技術分析專家約翰墨菲的《股價(期貨)技術分析預測學》一書中在引言中反覆強調...
股票市場可預測性研究:中國證據與國際比較。中山大學出版社,2009.06何興強獎勵 編輯 中山大學嶺南(大學)學院董事會傑出管理服務一等獎(2008)...
10.《重大政治事件對我國股票市場影響的實證研究》(和王文玲)《科學決策》 2012...19.《基於廣義互譜方法的我國股市收益率方向可預測性研究》(和鄭建明、范言慧)...
[44]蘇治、方明、李志剛:STAR與ANN模型:證券價格非線性動態特徵可預測性研究,...[60]趙振全、蘇治、丁志國:我國股票市場收益率非對稱均值回歸特徵的計量檢驗,...
[16] 苑瑩,莊新田. 上海股票市場的非有效性與可預測性研究[J].統計與決策,2007,4(1):7-8.苑瑩出版著作 編輯 譯著:《金融與精算數學》(譯),機械工業出版...
證券投資理論的研究能夠在一定程度上或一定範圍內對股票價格進行預測才是該理論研究的直接目的。均值回歸理論就是股票收益可預測理論的一個突破性進展,尤其對於長線...
國有股流通與股票市場制度修正 趙振全,丁志國,周佰成 我國存款保險制度問題研究 ...中國證券市場的可預測性研究 胡杉杉,黨佳瑞,藍柏雄 國有股減持的可選擇方案 ...
均值回歸理論是指在一定程度上或一定範圍內對股票價格進行預測的理論。...現在看來,均值回歸理論的研究僅僅是剛剛起步,未來需要做的事情一定很多。...
該書試圖從以上三個方面對現代金融學研究的最新進展作綜述性分析,以便為學習金融...3.3 股票回報和可預測性3.4 異常現象3.5 反應過度與反應不足4 行為金融理論...
首先,股息率、短期債券收益率、長短期國債收益率差、金邊垃圾債券收益率差、商業周期指標等可預測股票收益的時序變化。這一方面的代表性研究包括Fama和French(1989),...
資產價格的可預測性,光明日報,理論版,2013年10月22日。人口老齡化不會對中國...深滬股票市場非線性實證研究,數量經濟技術經濟研究,2001年第3期。...
“混沌模型及可預測性”,研究了利潤與廣告的關係模型:Pt=ayt(1一Yt)式中Pt...如莊新田等運用混沌經濟學的方法,對股票市場的流動性及交易群體數量變動問題進行...
ABS融資方式,具有以下特點:與通過在外國發行股票籌資比較,可以降低融資成本;與...經過對項目的可行性研究,依據對項目資產未來收益的預測,授予項目融資專門公司AA級...
教育部人文社科研究項目 Is technical analysis useful in predicting the option prices? 學校社科項目 中國股票市場收益率可預測性及股災:論融資融券和香港市場溢出效...
3.周愛民:“證券市場有效性、可預測性與主要技術指標的協整性”,《南開經濟研究...35.周愛民、霍李吉:“股票回報率截面離差包含的信息”,《南方經濟》,2007(12...
同時,資產收益的一定程度上的可預測性對回報投資者所承受的風險是必要的補償。[1] 參考資料 1. 劉艷萍,孫爽. 中國股票市場弱有效性的方差比率檢驗分析[J]. ...
首先,股息率、短期債券收益率、長短期國債收益率差、金邊垃圾債券收益率差、商業周期指標等可預測股票收益的時序變化。這一方面的代表性研究包括Fama和French(1989),...
與複雜適應系統表現出來的不確定性、不可預測性、非線性等特點相比,長期以來占...一個模擬股票市場的電腦程式:聖塔菲人工證券市場,以此來研究股票市場的泡沫增長...