郭彪，同濟大學經濟學學士，德國Konstanz大學經濟學碩士，瑞士蘇黎世聯邦理工大學金融數學碩士，英國諾丁漢大學金融學博士，中國人民大學財政金融學院副教授，套用金融系副系主任。擅長定量分析，期權、期貨等衍生品量化交易。曾在全球最大上市對沖基金公司Man Group（英仕曼集團）的全程式化交易子基金AHL組合管理部工作，主要牽涉到交易策略和組合頭寸及風險管理。再之前曾在金融軟體公司和諮詢公司從事量化研究。
基本介紹
- 中文名：郭彪
- 畢業院校：中國人民大學
- 學位/學歷：博士
- 專業方向：資產定價，違約風險，流動性風險，利率期限結構，衍生品套利
- 職務：套用金融系系副主任
人物經歷,講授課程,科研方向,學術成果,學術獎勵,
人物經歷
- 教育背景
- 2002年7月，畢業於同濟大學，經濟學學士
- 2004年8月，畢業於德國康斯坦茲大學，經濟學碩士
- 2008年9月，畢業於瑞士蘇黎世理工大學，金融數學碩士
- 2013年3月，畢業於英國諾丁漢大學，金融學博士
- 工作經歷
- 09/2004–12/2006 量化分析師，衡泰軟體，中國
- 01/2007–07/2007 風險創新組經理，衡泰軟體，中國
- 10/2008–07/2009 統計量化研究員，AHL，Man Group（曼氏基金），英國
- 05/2010–07/2010 量化諮詢師實習，Fintegral Consulting，英國
- 05/2013 – 07/2013 訪問學者，西交利物浦大學，中國
- 09/2013 – 08/2017 套用金融系講師，中國人民大學，中國
- 09/2017 – 現在 套用金融系副教授，中國人民大學，中國
講授課程
- 衍生品工具（本科、碩士），固定收益投資（本科），投資實戰（碩士），文獻綜述（博士）
科研方向
- 資產定價，違約風險，流動性風險，利率期限結構，衍生品套利
學術成果
- 英文：
- "Are there gains from using information over the surface of implied volatilities?", with Qian Han, Hai Lin, Journal of Futures Markets, 2018, 38: 645–672(SSCI)
- "Twitter as customer’s eWOM: an empirical study on their impact on firm financial performance", with Jiyao Xun, Internet Research, 2017, 27(5), 1014-1038(SSCI)
- “A note on why doesn’t the choice of performance measure matter?”, with Yugu Xiao. Finance Research Letters, 16, 2016, 248-254 (SSCI)
- “CDS inferred stock volatility”, Journal of Futures Markets, 36(8), 2016, 745-757 (SSCI)
- “How important is a non-default factor for CDS valuation? A non-parametric analysis”, With Qian Han, Jaeram Lee, Doojin Ryu. Journal of Futures Markets, 2015, 35(11), 1088–1101 (SSCI)
- “Sell in May and go away: Evidence from China”, with Xingguo Luo, Ziding Zhang. Finance Research Letters, 2014, 11, 362-368 (SSCI)
- “The Nelson-Siegel Model of the Term Structure of Option Implied Volatility and Volatility Components”, with Qian Han and Bin Zhao, Journal of Futures Markets, 2014, 34(8), 788-806 (SSCI)
- “Regime Dependent Liquidity Determinants of Credit Default Swap Spread Changes”with David Newton，Journal of Financial Research，2013，36(2), 279-298
- “Is the KOSPI 200 Options Market Efficient? Parametric and Nonparametric Tests of the Martingale Restriction”with Qian Han, Doojin Ryu，Journal of Futures Markets, 2013, 33(7), 629-652 (SSCI)
- “A Tale of Two Index Futures: The Intraday Price Discovery Process between the China Financial Futures Exchange and Singapore Exchange”with Qian Han, Maonan Liu, Doojin Ryu，Emerging Markets Finance and Trade, 2013, 49(4), 207-222 (SSCI)
- “Asymmetric and Negative Return-Volatility Relationship: the Case of the VKOSPI”with Qian Han，Doojin Ryu, Robert I. Webb, Investment Analysts Journal, 2012, 76, 69-78 (SSCI)
- “Pricing Convertible Bonds with Embedded Parisian Options: Theory and Evidence”with Fangyi Jin，Review of Futures Markets, 2011, 29(1), 59-82
- 中文：
- “中國和新加坡股指期貨價格引導—基於限制政策前後變化探討”，連俊華，廖雪，郭彪，南昌大學學報(人文社會科學版)，2018，49（5）
- 科研項目（主持和參與）
- 學校社科項目 技術分析能有效預測期權價格嗎？
- 國家自然科學基金項目 股票期權價格收益問題研究
- 教育部人文社科研究項目 Is technical analysis useful in predicting the option prices?
- 學校社科項目 中國股票市場收益率可預測性及股災：論融資融券和香港市場溢出效應
- 學校社科項目 經理薪酬與動態資本結構
- 中國人民銀行四川分行 2018年天府金融指數編制服務
- 中央國債登記結算有限公司企事業單位委託項目 非市場化機制與債券定價
- 中國金融期貨交易所股份有限公司企事業單位委託項目 國債期權可行性研究
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- 中國進出口銀行企事業單位委託項目 中國進出口銀行人民幣優惠出口買方信貸定價機制課題
- 宜賓市—中國人民大學長江經濟帶研究院2018年研究課題 宜賓市深入推進投融資體制改革研究
學術獎勵
- 2014 亞洲衍生品協會最佳論文提名獎
- 2014 上海期貨交易所最佳論文獎
