深證基本面60交易型開放式指數證券投資基金

基本介紹

• 基金簡稱：深F60ETF
• 基金類型：指數型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：建信基金
• 基金管理費：0.50%
• 首募規模：3.89億
• 託管銀行：中國民生銀行股份有限公司
• 基金代碼：159916
• 成立日期：20110908
• 基金託管費：0.10%

投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，實現與標的指數表現相一致的長期投資收益。

投資範圍

本基金主要投資於標的指數成份股票、備選成份股票、一級市場新發股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、債券、權證以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。其中，基金投資於標的指數成份股票及備選成份股票的比例不低於基金資產淨值的90%，但因法律法規的規定而受限制的情形除外。

投資策略

本基金主要採取完全複製策略，跟蹤標的指數的表現，即按照標的指數的成份股票的構成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股票及其權重的變動進行相應調整。基金投資於標的指數成份股票及備選成份股票的比例不低於基金資產淨值的90%。
本基金將根據標的指數的成份股票的構成及其權重構建股票資產投資組合，但在特殊情況下，本基金可以選擇其他證券或證券組合對標的指數中的股票加以替換，這些情況包括但不限於以下情形：（1）法律法規的限制；（2）標的指數成份股流動性嚴重不足；（3）標的指數的成份股票長期停牌；（4）其他合理原因導致本基金管理人對標的指數的跟蹤構成嚴重製約等。
在正常情況下，本基金對標的指數的跟蹤目標是：力爭使得本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0．2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。

收益分配原則

1、本基金的每一基金份額享有同等分配權；
2、若基金契約生效不滿3個月，可不進行收益分配；
3、基金管理人每季度定期對基金相對標的指數的超額收益率進行評估。當基金淨值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上時，可進行收益分配；
4、基金收益分配比例的確定原則：使收益分配後基金淨值增長率儘可能貼近標的指數同期增長率。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配後可能使除息後的基金份額淨值低於面值；
5、本基金收益分配方式為現金分紅；
6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。