博時深證基本面200交易型開放式指數證券投資基金聯接基金是博時基金髮行的一個指數型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：博時深證基本面200ETF聯接
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：博時基金
- 基金管理費：0.50%
- 首募規模：2.89億
- 託管銀行：交通銀行股份有限公司
- 基金代碼：050021
- 成立日期：20110610
- 基金託管費：0.10%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
通過主要投資於深證基本面200交易型開放式指數證券投資基金，緊密跟蹤標的指數即深證基本面200指數的表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資範圍
本基金主要投資於深證基本面200交易型開放式指數證券投資基金、標的指數即深證基本面200指數成份股和備選成份股票、國內依法發行上市的非成份股（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、新股、債券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
本基金主要投資於深證基本面200交易型開放式指數證券投資基金，方便特定的客戶群通過本基金投資深證基本面200交易型開放式指數投資基金。本基金不參與深證基本面200交易型開放式指數投資基金的投資管理。
1、資產配置策略
為實現投資目標，本基金將以不低於基金資產淨值90%的資產投資於深證基本面200交易型開放式指數證券投資基金。其餘資產可投資於標的指數成份股、備選成份股、國內依法發行上市的非成份股（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、新股、債券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定），其目的是為了使本基金在保障日常申購贖回的前提下，更好地跟蹤標的指數。
在正常市場情況下，本基金力爭淨值增長率與業績比較基準收益率之間的日均跟蹤偏離度不超過0.3%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
2、基金投資策略
（1）投資組合的構建
基金契約生效後，本基金將主要按照標的指數成份股的基準權重構建股票組合，並在建倉期內將股票組合換購成深證基本面200交易型開放式指數投資基金，使本基金投資於目標ETF的比例不低於基金資產淨值的90%。
（2）投資組合的投資方式
本基金投資深證基本面200交易型開放式指數投資基金的兩種方式如下：
1）申購和贖回：目標ETF開放申購贖回後，以股票組合進行申購贖回；
2）二級市場方式：深證基本面200交易型開放式指數投資基金上市交易後，在二級市場進行深證基本面200交易型開放式指數投資基金份額的交易。本基金投資於目標ETF的方式以申購和贖回為主，但在目標ETF二級市場流動性較好的情況下，為了更好地實現本基金的投資目標，減小與標的指數的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，也可以通過二級市場交易買賣目標ETF。
當深證基本面200交易型開放式指數投資基金申購、贖回或交易模式進行了變更或調整，本基金也將作相應的變更或調整，無須召開基金份額持有人大會。
3、成份股、備選成份股投資策略投資管理程式
本基金對成份股、備選成份股的投資目的是為準備構建股票組合以申購目標ETF。因此對可投資於成份股、備選成份股的資金頭寸，主要採取完全複製策略，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況（如流動性不足等）導致無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代。
4、債券投資策略
本基金債券投資組合將著重考慮基金的流動性管理及策略性投資的需要，選取到期日在一年以內的政府債券進行配置。債券投資者的目的是保證基金資產流動性，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。
5、股指期貨及其他金融衍生品的投資策略
本基金在股指期貨投資中主要遵循有效管理投資策略，根據風險管理的原則，以套期保值為目的進行操作。
1、資產配置策略
為實現投資目標，本基金將以不低於基金資產淨值90%的資產投資於深證基本面200交易型開放式指數證券投資基金。其餘資產可投資於標的指數成份股、備選成份股、國內依法發行上市的非成份股（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、新股、債券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定），其目的是為了使本基金在保障日常申購贖回的前提下，更好地跟蹤標的指數。
在正常市場情況下，本基金力爭淨值增長率與業績比較基準收益率之間的日均跟蹤偏離度不超過0.3%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
2、基金投資策略
（1）投資組合的構建
基金契約生效後，本基金將主要按照標的指數成份股的基準權重構建股票組合，並在建倉期內將股票組合換購成深證基本面200交易型開放式指數投資基金，使本基金投資於目標ETF的比例不低於基金資產淨值的90%。
（2）投資組合的投資方式
本基金投資深證基本面200交易型開放式指數投資基金的兩種方式如下：
1）申購和贖回：目標ETF開放申購贖回後，以股票組合進行申購贖回；
2）二級市場方式：深證基本面200交易型開放式指數投資基金上市交易後，在二級市場進行深證基本面200交易型開放式指數投資基金份額的交易。本基金投資於目標ETF的方式以申購和贖回為主，但在目標ETF二級市場流動性較好的情況下，為了更好地實現本基金的投資目標，減小與標的指數的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，也可以通過二級市場交易買賣目標ETF。
當深證基本面200交易型開放式指數投資基金申購、贖回或交易模式進行了變更或調整，本基金也將作相應的變更或調整，無須召開基金份額持有人大會。
3、成份股、備選成份股投資策略投資管理程式
本基金對成份股、備選成份股的投資目的是為準備構建股票組合以申購目標ETF。因此對可投資於成份股、備選成份股的資金頭寸，主要採取完全複製策略，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況（如流動性不足等）導致無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代。
4、債券投資策略
本基金債券投資組合將著重考慮基金的流動性管理及策略性投資的需要，選取到期日在一年以內的政府債券進行配置。債券投資者的目的是保證基金資產流動性，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。
5、股指期貨及其他金融衍生品的投資策略
本基金在股指期貨投資中主要遵循有效管理投資策略，根據風險管理的原則，以套期保值為目的進行操作。
收益分配原則
本基金收益分配應遵循下列原則：
1、基金收益分配採用現金方式或紅利再投資方式（指將現金紅利按分紅權益再投資日經過除權後的基金份額淨值為計算基準自動轉為基金份額進行再投資），基金份額持有人可選擇現金方式或紅利再投資方式；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認的分紅方式為現金方式；
2、每一基金份額享有同等分配權；
3、在符合基金分紅條件的前提下，基金收益每年最多分配2次，每次基金收益分配比例不低於可供分配利潤的10%，基金的收益分配比例應當以收益分配基準日可供分配利潤為基準計算。若自基金契約生效日起不滿3個月，可不進行收益分配；
4、基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配淨額後不能低於面值；
5、基金紅利發放日距離收益分配基準日（即期末可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15個工作日；
6、法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。
1、基金收益分配採用現金方式或紅利再投資方式（指將現金紅利按分紅權益再投資日經過除權後的基金份額淨值為計算基準自動轉為基金份額進行再投資），基金份額持有人可選擇現金方式或紅利再投資方式；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認的分紅方式為現金方式；
2、每一基金份額享有同等分配權；
3、在符合基金分紅條件的前提下，基金收益每年最多分配2次，每次基金收益分配比例不低於可供分配利潤的10%，基金的收益分配比例應當以收益分配基準日可供分配利潤為基準計算。若自基金契約生效日起不滿3個月，可不進行收益分配；
4、基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配淨額後不能低於面值；
5、基金紅利發放日距離收益分配基準日（即期末可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15個工作日；
6、法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。
