股票市場作為金融市場的重要組成，是社會主義市場經濟不可或缺的部分。股票市場作用的充分發揮依賴其效性的高低，研究中國股票市場有效性問題具有基礎性理論意義和重要的現實意義。該書以8章的篇幅，緊緊圍繞市場有效性這一研究主題，沿著理論一實證一套用的順序逐展開，研究方法和手段有其獨到之處，全書運用了大量的金融計量學的方法，特別是發展了適用於新興市場有效性檢驗的漸進檢驗法和股市泡沫檢驗持續期限法。
基本介紹
- 書名：中國古股票市場有效性研究
- 作者：張兵
- 出版社：南京大學出版社
- 出版時間：2004-5-1
圖書信息,圖書目錄,
圖書信息
版 次：1
頁 數：15
字 數：232000
印刷時間：2004-5-1
紙 張：膠版紙
I S B N：9787305042126
包 裝：平裝
圖書目錄
《南京大學博士文叢》總序（洪銀興）
序
摘要
導論
一、研究的主要題與意義
二、主要概念的界定
三、研究思路和方法
四、研究的主要內容
五、主要的研究發現與結論
六、研究的可能創新和不足
第一章 轉軌與新興的中國股票市場
第一節 中國股票市場的發展概況
一、1990.12-1996.1中國股票市場的起步階段
二、1996.1-1994.4 中國股票市場的初步發展階段
三、1999.5-2003.9證券市場發展的新階段
第二節 我國股票市場存在的主要問題
一、股權結構不合理
二、上市公司經營業績未能可持續增長
三、證券市場的集中單一性
四、市場監管和投資者保護問題
第三節 中國股票市場的波動特徵
一、數據與基本統計
二、研究方法：GARCH（p,q）-M模型
第二章 股票市場有效性理論文獻綜述
第一節 市場有效性的理論框架
一、股票市場有效性的體系結構
二、股票價格與市場有效性
三、信息與市場有效性
第二節 股票市場信息有效性基本概念與描述
一、有效市場理論的產生
二、有效市場假說的正式定義
三、有效市場的實證含義
四、有效市場的分類及其檢驗
五、完全有效市場的描述
第三節 有效市場理論的發展
一、過去收益率的短期預測能力
二、其他預測變數
三、關於有效市場理論的爭論
……
第三章 中國股市弱式有效性檢驗
第四章 事件研究法
第五章 中國股市內幕信息研究
第六章 市場信息有效性理論面臨的挑戰
第七章 資源配置有效性研究
第八章 構建有效股票市場的對策性思考
參考文獻
後記
