齊次泊松過程

齊次泊松過程(homogeneous Poisson process )是一類既簡單又在理論和套用中起著重要作用的隨機點過程。

可以這樣說,隨機點過程是以這類過程為基石發展起來的.對於計數過程{N(t),t>0},如果它滿足以下條件:
1 .P(N(0)=0)=1;
2.有獨立增量,即過程在不相交區間的增量是獨立的,這也就是說過程是無後效的;
3.對任意t}s妻0,增量NS.}=N(t)一N (s)有參數為a(t-s)的泊松分布,即對k=0,1,2,""",
其中a> 0是一常數,為過程的發生率或強度;則稱此計數過程為齊次泊松過程.
齊次泊松過程
上述定義有許多等價形式.在此,只介紹其中比較直觀和便於推廣的一種.其中描述初始狀態的條件1(這不是本質的限制)和無後效性要求條件2不變,條件3則代之以3'和4:
3'.有平穩增量,即對任意t}s妻0和h>0,增量Nf,,和N.,-+},t+*有相同的分布.
4.過程是有序的,即對任意t異。和h>0有P (Ni.t+} > 2)=o(h)當h}0.
由條件4可以推出過程以機率1沒有重點,即在任意時刻t,過程{N(t)}實際上不可能有躍度超過1的跳躍.
齊次泊松過程可以看做是事件間距有相同指數分布的普通更新過程,或者是生率為常數的純生過程(參見“更新過程”和“純生過程”)。

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