風險對沖策略與套利技巧

圖書目錄

第一章證券投資基金的基本概念
第一節基金與投資基金的基本概念
第二節契約型與公司型的投資基金
第三節封閉型與開放型的投資基金
第四節證券投資基金的基本概念
第五節證券投資基金與股票、債券的區別
第六節信託投資基金與證券投資基金的發展
第七節各國對證券投資基金的監管
第二章證券投資基金的投資管理
第一節證券投資基金的管理
第二節信息流轉的重要性
第三節證券投資決策的若干原則
第四節證券投資分析的三種方法
第五節投資者面臨的三個問題
第三章證券價格波動性的討論
第一節系統風險與非系統風險
第二節市場特徵線

第三節吉尼係數的定義與計算
第四節吉尼係數度量價格波動性
第五節股票持有期收益率的調整
本章附錄
第四章證券投資組合分析簡介
第一節證券組合的收益與風險
第二節無差異曲線與風險偏好
第三節二次效用函式假定
第四節兩種股票的組合選取
第五節有效前沿界面
第六節組合的可行集和有效集
第五章無風險資產與有效證券組合
第一節無風險資產的引入
第二節風險――收益率彈性
第三節引入無風險資產後的風險――收益率彈性
第四節證券組合的選取
第五節有效證券組合的選取與計算
第六章資本資產定價與市場指數模型
第一節傳統的股票定價理論
第二節傳統的債券定價理論
第三節部分衍生權益的定價理論
第四節資本資產定價模型
第五節市場指數模型
第七章對沖基金及其特點
第一節對沖基金的特點
第二節對沖基金與共同基金的區別
第三節對沖基金的募集與設立
第四節離岸基金
第五節對沖基金的管理
第六節對沖基金的可預測性
第八章如何防範對沖基金
第一節對沖基金的種類
第二節對沖基金的投資策略簡介
第三節對沖基金衝擊區域性金融市場的慣用手法
第四節對沖基金對沖關聯市場的理論分析
第五節防範對沖基金的方法討論
第九章對沖基金的策略與借鑑
第一節比較保守的對沖策略
第二節比較激進的對沖策略
第三節可轉換套利對沖策略
第四節抵押背景證券的對沖策略
第五節基金的基金
第六節特殊情勢證券的對沖策略
第七節合併套利的對沖策略
第八節不景氣證券的對沖策略
附錄一：基金會管理辦法
附錄二：社會團體登記管理條例
附錄三：證券投資基金管理暫行辦法
附錄四：禁止證券欺詐行為暫行辦法
附錄五：證券交易所管理辦法
附錄六：國務院關於進一步加強在境外發行股票和上市管理的通知
附錄七：國務院關於股份有限公司境內上市外資股的規定
附錄八：國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定
附錄九：設立境外中國產業投資基金管理辦法
附錄十：中華人民共和國證券法

作者簡介

劉乃岳，遼寧大連人，2002年畢業於南開大學國經所世界經濟專業，獲博士學位。歷任山東證券青島營業部總經理、健橋證券副總裁等職，現為青島富和投資公司董事長。學術專著及論文：《金融風險的實時監測：匯率偏差估計與風險價值量測算》，經濟管理出版社，2000年《風險對沖策略與套利技巧》，中國財政經濟出版社 1998年《金融風險的實時監測》，經濟管理出版社，2000年7月《匯率偏差估計與風險價值量測算》，北京：經濟管理出版社,2000.07 《對我國券商新的淨資本計算規則的實證研究》《美國對中國直接投資的發展、特點與展望》等。

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