《風險和時間經濟學》是(義大利)戈利耶(Gollier Christian)編著的一本圖書。該書適用於學生和專家。書中所提供的概念既直觀又正式，並且，理論與經驗考慮並重。在每一章結尾均包含習題。
基本介紹
- 書名：風險和時間經濟學
- ISBN：7538266410
- 頁數：374
- 出版社：中信出版社，遼寧教育出版社
- 出版時間：2003年1月1日
- 裝幀：平裝
基本信息,商品描述,內容簡介,媒體推薦,作者簡介,目錄,
基本信息
出版社: 中信出版社，遼寧教育出版社; 第1版 (2003年1月1日) 外文書名: The Economics of Risk and Time 平裝: 374頁 正文語種: 中文 開本: 16 ISBN: 7538266410
商品描述
內容簡介
本書更新和發展了期望效用理論在風險分析和金融決策制定中的套用。在20世紀40年代，Von Neumann和Morgenstern開創了期望效用理論的套用，但是，在金融管理中所使用的大多數效用函式仍然是相對簡單的，並且假定是在一個均值－方差的世界裡。考慮到風險和不確定性經濟學的最新進展，本書集中於期望效用在金融、總量經濟學和環境經濟學中的更為豐富的套用。
本書分8篇，共27章。第Ⅰ篇建立期望效用理論及其相關概念。第Ⅱ篇研究包含兩種不同資產的不確定性條件下的標準組合問題。第Ⅲ篇引入基本的超平面分離定理和對數超模函式，作為求解不確定性條件下各種決策制定問題的技術工具。第Ⅳ篇分析涉及多個風險的選擇問題。第Ⅴ篇研究Arrow-Debreu組合問題，而第Ⅵ篇分析消費和儲蓄。在前幾篇分析的基礎上，第Ⅶ篇分析在一個Arrow-Debreu經濟中，風險和時間的均衡價格之決定，並且分析風險是如何進行交易的。第Ⅷ篇研究，在隨著時間有望獲得對未來風險的信息流時，決策制定的動態模型。
媒體推薦
書評
本書的創新之一在於，它拒絕使用簡便的效用函式來求解不確定性條件下複雜的決策和市場均衡問題。這樣做有兩方面的好處。首先，它使我們能更好地理解在不確定性條件下決定最優行為的有關基本概念。 其次，它重建了豐富而多樣化的期望效用框架——人們似乎已經忘記了這一點，為了便於使用，他們常常對這些效用函式施加高度簡化的限制。
作者簡介
譯者：徐衛宇 編者：(義大利)戈利耶(Gollier Christian)
目錄
前言
致謝
第一篇 一般理論
第一章 期望效用模型
第二章 風險厭惡
第三章 風險的變動
第二篇 標準的投資組合問題
第四章 標準的投資組合問題
第五章 風險的均衡
第三篇 某些技術工具及其套用
第六章 超平面分離定理
第七章 對數超模性
第四篇 多種風險
第八章 風險厭惡與背景風險
第九章 背景風險的調節效應
第十章 承擔多種風險
第十一章 動態投資問題
第十二章 動態金融專題
第五篇 阿羅—德布魯投資組合問題
第十三章 對相機要求權的需求
第十四章 對財富的負險
第六篇 消費和儲蓄
第十五章 確定性條件下的消費
第十六章 預防性儲蓄和謹慎
第十七章 時間的均衡價格
第十八章 流動性限制
第十九章 儲蓄一投資組合問題
第二十章 分解風險和時間
第七篇 風險和時間的均衡價格
第二十一章 有效的風險分擔
第二十二章 風險和時間的均衡價格
第二十三章 尋找代表性當事人
第八篇 風險和信息
第二十四章 信息的價值
第二十五章 決策制定和信息
第二十六章 信息和均衡
第二十七章 結束語
參考文獻
