面板數據計量經濟分析

《面板數據計量經濟分析》是2010年05月機械工業出版社出版的圖書，作者是(美國)巴蒂.巴爾塔基。該書系統介紹了面板數據模型的理論方法和套用。

基本介紹

• 書名：面板數據計量經濟分析
• 作者：(美國)巴蒂.巴爾塔基
• ISBN：9787111302308
• 定價：48.00 元
• 出版社：機械工業出版社
• 出版時間：2010年05月
• 開本： 16開

編輯推薦

面板數據計量經濟分析已經成為計量經濟學研究的重要分支之一，《面板數據計量經濟分析（原書第4版）》系統介紹了面板數據模型的理論方法和套用，其內容包括靜態、動態面板數據模型的設定、估計、檢驗和套用。尤其是對於非經典（非平穩）面板數據的計量經濟分析方法的系統介紹是《面板數據計量經濟分析（原書第4版）》的特色之一。

內容簡介

其次，《面板數據計量經濟分析(原書第4版)》還集中討論了受限因變數面板數據模型、非平衡面板數據模型和面板數據聯立方程模型的技術方法，指出了面板數據計量經濟分析的發展方向。

《面板數據計量經濟分析(原書第4版)》適合高等院校經濟學類本科生、研究生使用。

作者簡介

巴蒂 巴爾塔基，自1979年在賓夕法西亞大學獲得經濟學博士學位以來，巴蒂 H.巴爾塔基先後在美國休斯敦大學和德克薩斯A&M 大學任教。曾出版了《面板數據計量經濟分析》和《計量經濟學》等學術專著，編輯出版了《理論計量經濟精粹》、《面板數據計量經濟學新進展》（卷I和卷II）、《非平穩面板數據、面板協整和動態面板》和《面板數據計量經濟學：理論貢獻和經驗套用》等100多部著作以及擔任權威經濟學和統計學雜誌的主編或副主編。巴爾塔基教授是德克薩斯A&M 大學人文學科George Summey Jr教授主席團負責人，並獲得學術研究特別成就獎。他是《體驗經濟學》（Empirical Economics）的主編、《計量經濟學雜誌》（Journal of Econometrics）編委、《計量經濟評論》（Econometric Reviews）編委和《套用計量經濟學雜誌》編輯。巴爾塔基教授也是《對經濟分析的貢獻》叢書的主編，曾獲得《計量經濟學雜誌》特別會員（fellow）和經濟計量理論的Multa & Plura Scripsit獎。

圖書目錄

譯者序

作者簡介

前言

教學建議

第1章 導論1

1.1 面板數據：一些例子1

1.2 為什麼使用面板數據，它們的優點和局限性5

注釋9

第2章 單因素誤差回歸模型10

2.1 介紹10

2.2 固定效應模型11

2.3 隨機效應模型14

2.4 極大似然估計19

2.5 預測20

2.6 案例21

2.7 精選的套用案例27

2.8 計算的注意事項27

注釋27

本章習題28

第3章 雙因素誤差回歸模型30

3.1 簡介30

3.2 固定效應模型30

3.3 隨機效應模型32

3.4 極大似然估計36

3.5 預測38

3.6 案例40

3.7 套用精選43

注釋.44

本章習題.44

第4章 面板數據的假設檢驗49

4.1 面板數據的混合估計檢驗49

4.2 對個體效應和時間效應的檢驗54

4.3 Hausman設定檢驗63

4.4 進一步閱讀71

注釋71

本章習題71

第5章 單因素誤差模型中的異方差和序列相關74

5.1 異方差74

5.2 序列相關78

注釋97

本章習題98

第6章 因素誤差的似不相關回歸模型100

6.1 單因素誤差模型100

6.2 雙因素誤差模型101

6.3 套用與擴展102

本章習題103

第7章 單因素誤差的聯立方程組105

7.1 單方程的估計105

7.2 經驗案例：北卡羅來納州的犯罪108

7.3 系統估計113

7.4 Hausman和Taylor估計量116

7.5 實證分析：PSID數據的收入方程119

7.6 進一步閱讀以及擴展122

注釋124

本章習題124

第8章 動態面板數據模型.128

8.1 簡介128

8.2 Arellano和Bond估計量129

8.3 Arellano和Bover估計量135

8.4 Ahn和Schmidt矩條件137

8.5 Blundell和Bond系統GMM估計量139

8.6 Keane和Runkle估計量141

8.7 最新進展142

8.8 經驗研究案例147

8.9 進一步閱讀152

注釋154

本章習題155

第9章 非平衡面板數據模型157

9.1 介紹157

9.2 非平衡的單因素誤差模型157

9.3 經驗案例：享樂主義者的住房162

9.4 非平衡雙因素誤差模型166

9.5 非平衡面板數據個體效應和時間效應的檢驗168

9.6 非平衡嵌套誤差模型171

注釋174

本章習題175

第10章 專題177

10.1 測量誤差和面板數據177

10.2 輪換面板180

10.3 偽面板182

10.4 合併截面時間序列的其他方法184

10.5 空間面板數據185

10.6 混合模型的短期和長期估計188

10.7 異質面板數據189

10.8 計數面板數據193

注釋199

本章習題199

第11章 限值因變數與面板數據202

11.1 固定的和隨機的logit和probit模型202

11.2 面板數據限值因變數模型的模擬估計208

11.3 動態面板限值因變數模型210

11.4 面板數據的選擇偏倚213

11.5 刪截和截尾的面板數據模型217

11.6 實證套用221

11.7 經驗案例：護士勞動力的供給222

11.8 進一步的閱讀224

注釋226

本章習題227

第12章 非平穩面板229

12.1 引言229

12.2 假定截面獨立的面板單位根檢驗230

12.8 進一步閱讀253

注釋256

本章習題256

12.3 截面相關的面板單位根檢驗237

12.4 面板數據中的虛假回歸240

12.5 面板數據的協整檢驗244

12.6 面板協整模型的估計與推斷249

12.7 經驗案例：購買力平價251

參考文獻259

……