《閾值自回歸模型和閾值協整理論與方法研究》針對閾值自回歸和閾值協整的理論方法，研究各檢驗與估計方法的優缺點，對有關檢驗和估計方法進行改進，從理論上證明改進方法的適用性，並採取Monte—Cado模擬技術揭示新方法相對於舊方法的優越性。具體而言，《閾值自回歸模型和閾值協整理論與方法研究》共分8章內容，從各個方面研究閾值自回歸和閾值協整理論方法。
基本介紹
- 中文名：閾值自回歸模型和閾值協整理論與方法研究
- 出版社：經濟科學出版社
- 頁數：227頁
- 開本：16
- 品牌：經濟科學出版社
- 作者：劉漢中
- 出版日期：2011年12月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：9787514114423
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
內容簡介
《閾值自回歸模型和閾值協整理論與方法研究》由經濟科學出版社出版。
作者簡介
劉漢中，男，湖南漣源人，畢業於華中科技大學經濟學院數量經濟學專業，獲經濟學博士學位，現為湖南商學院經濟與貿易學院副教授，校級精品課程《計量經濟學》負責人。長期從事《計量經濟學》、《計量經濟學軟體Eviews操作》、《博弈論》、《個體經濟學》與《管理控制與決策模型》等課程的教學，主要研究領域是計量經濟學前沿理論方法與套用。近幾年來已在《數量經濟技術經濟研究》，《統計研究》和《系統工程理論與實踐》等國內著名刊物上公開發表論文20餘篇。其中多篇文章被EI檢索和被人大複印資料全文轉載，主持國家社科基金1項，教育部人文社科規劃基金1項，參與多項課題研究。出版專著1部，參與教材編寫3部，同時也是國內多個刊物的匿名審稿專家
圖書目錄
第一章 緒論
第一節 研究意義
第二節 國內外相關研究的總體狀況
第三節 本書的主要內容和創新之處
第二章 閾值自回歸模型的估計與檢驗
第一節 tar模型概述
第二節 單方程兩機制tar模型檢驗和估計
第三節 單方程tar檢驗的mc模擬
第四節 閾值向量自回歸模型估計與檢驗
第五節 tvar模型檢驗模擬
第六節 tar模型中機制數確定和滯後階選擇
第七節 tar模型和m—tar模型的套用研究
第八節 本章小結
第三章 閾值自回歸下的單位根檢驗可靠性研究
第一節 各種常用的單位根檢驗
第二節 閾值自回歸模型
第三節 非對稱性和單位根檢驗
第四節 monte—carlo模擬設計及其結果
第五節 非參數方差比檢驗在非對稱單位根檢驗中的適用性
第六節 方差比檢驗和退勢方法
第七節 monte—carlo設計與模擬
第八節 本章小結
第四章 兩機制非對稱單位根檢驗
第一節 enders和granger（1998）的非對稱單位根檢驗
第二節 berben和dickvandijk（bvd）方法（1999）
第三節 caner和hansen（2001）方法（ch）
第四節 檢驗勢和檢驗水平模擬
第五節 rbb對eg法改進後的進一步研究
第六節 各種方法優缺點及比較
第七節 本章小結
第五章 三機制非對稱單位根檢驗
第一節 特殊三機制模型及理論基礎
第二節 兩機制與特殊三機制tar模型的幾何遍歷性
第三節 三機制的非對稱單位根檢驗
第四節 自助法在非對稱單位根檢驗中的套用
第五節 對改進後ks方法的mc模擬
第六節 本章小結
第六章 閾值協整檢驗方法及其套用研究
第一節 閾值協整的經濟意義
第二節 閾值協整檢驗方法概述
第三節 非對稱單位根檢驗與閾值協整檢驗
第四節 eg（1998）方法在協整檢驗中的套用
第五節 M.seo（2006）方法及其修正
第六節 修正後的M.seo方法模擬
第七節 閾值協整的套用研究
第八節 本章小結
第七章 閾值自回歸模型參數估計的小樣本性質研究
第一節 概述
第二節 各種tar模型及其參數估計
第三節 monte—carlo試驗設計與模擬結果
第四節 本章小結
第八章 闊值協整參數修正估計法的小樣本性質比較研究
第一節 概述
第二節 閾值協整概述
第三節 閾值協整參數的各種估計方法
第四節 monte—carlo模擬設計與研究
第五節 閾值協整中內生性解釋變數下參數的推斷研究
第六節 本章小結
附錄 部分eviews5.0程式
參考文獻
後記
第一節 研究意義
第二節 國內外相關研究的總體狀況
第三節 本書的主要內容和創新之處
第二章 閾值自回歸模型的估計與檢驗
第一節 tar模型概述
第二節 單方程兩機制tar模型檢驗和估計
第三節 單方程tar檢驗的mc模擬
第四節 閾值向量自回歸模型估計與檢驗
第五節 tvar模型檢驗模擬
第六節 tar模型中機制數確定和滯後階選擇
第七節 tar模型和m—tar模型的套用研究
第八節 本章小結
第三章 閾值自回歸下的單位根檢驗可靠性研究
第一節 各種常用的單位根檢驗
第二節 閾值自回歸模型
第三節 非對稱性和單位根檢驗
第四節 monte—carlo模擬設計及其結果
第五節 非參數方差比檢驗在非對稱單位根檢驗中的適用性
第六節 方差比檢驗和退勢方法
第七節 monte—carlo設計與模擬
第八節 本章小結
第四章 兩機制非對稱單位根檢驗
第一節 enders和granger（1998）的非對稱單位根檢驗
第二節 berben和dickvandijk（bvd）方法（1999）
第三節 caner和hansen（2001）方法（ch）
第四節 檢驗勢和檢驗水平模擬
第五節 rbb對eg法改進後的進一步研究
第六節 各種方法優缺點及比較
第七節 本章小結
第五章 三機制非對稱單位根檢驗
第一節 特殊三機制模型及理論基礎
第二節 兩機制與特殊三機制tar模型的幾何遍歷性
第三節 三機制的非對稱單位根檢驗
第四節 自助法在非對稱單位根檢驗中的套用
第五節 對改進後ks方法的mc模擬
第六節 本章小結
第六章 閾值協整檢驗方法及其套用研究
第一節 閾值協整的經濟意義
第二節 閾值協整檢驗方法概述
第三節 非對稱單位根檢驗與閾值協整檢驗
第四節 eg（1998）方法在協整檢驗中的套用
第五節 M.seo（2006）方法及其修正
第六節 修正後的M.seo方法模擬
第七節 閾值協整的套用研究
第八節 本章小結
第七章 閾值自回歸模型參數估計的小樣本性質研究
第一節 概述
第二節 各種tar模型及其參數估計
第三節 monte—carlo試驗設計與模擬結果
第四節 本章小結
第八章 闊值協整參數修正估計法的小樣本性質比較研究
第一節 概述
第二節 閾值協整概述
第三節 閾值協整參數的各種估計方法
第四節 monte—carlo模擬設計與研究
第五節 閾值協整中內生性解釋變數下參數的推斷研究
第六節 本章小結
附錄 部分eviews5.0程式
參考文獻
後記
