《金融衍生產品：衍生金融工具理論與套用》是2007年清華大學出版社出版的圖書，作者是鄔瑜駿，黃麗清，湯振宇。
基本介紹
- 書名：金融衍生產品：衍生金融工具理論與套用
- 作者：鄔瑜駿，黃麗清，湯振宇
- ISBN：9787302161035
- 出版社：清華大學出版社
- 出版時間：2007-09-01
- 開本：16開
基本信息,內容簡介,作者簡介,目錄,
基本信息
頁 數：261裝 幀：平裝 所屬分類：圖書 > 金融與投資 > 金融理論
內容簡介
本書囊括了幾乎所有衍生金融工具的傑出理論成果，涉及期貨、遠期、期權、互換以及許多由其衍生出來的變形品種。此外，此書還介紹了世界上套用最為廣泛的衍生金融工具——貨幣及利率衍生產品。通過本書，你將學會如何運用這些工具及其投資組合來管理金融風險。
本書全面系統，實務性強，通俗易懂，習題豐富，涉足前沿領域。適合廣大備戰CFA的考生和金融、投資等相關專業的本科生、碩士生、MBA以及金融人士使用，亦是風險管理從業人員的優秀操作指南。
作者簡介
鄔瑜駿：金程教育副校長，FRM首席培訓師。新加坡南洋理工大學金融學博士，特許金融分析師（CFA）持證人，美國風險管理師（FRM）持證人，FRM考試全球命題人，碩士生導師。
先後任教於南洋理工大學南洋商學院，復旦大學經濟學院國際金融系，廈門大學財務管理和會計研究院。曾為國內多家金融機構提供金融類培訓和諮詢工作，講授關於金融風險管理、投資交易策略、資產定價、投資策劃等方面的培訓課程。曾服務過的客戶包括上海證券交易所、路透（中國）、太平洋人壽保險公司、工商銀行總行、華夏基金、東亞銀行等。
目錄
基礎篇金融產品
第1章 衍生產品市場簡介
學習目標
1.1 衍生產品市場的概況
1.2 衍生產品市場的歷史
1.3 衍生產品市場的功能
1.4 衍生產品市場交易者的類型
1.5 對衍生產品市場的指責
1.6 衍生產品定價的基本原理
第2章 遠期市場和遠期契約
學習目標
2.1 遠期契約
2.2 幾種主要的遠期契約
2.3 遠期契約的定價
2.4 遠期契約市場
練習題
練習題參考答案
第3章 期貨市場和期貨契約
學習目標
3.1 期貨契約
3.2 幾種主要的期貨契約
3.3 期貨契約的定價
3.4 期貨契約市場
練習題
練習題參考答案
第4章 期權市場和期權契約
學習目標
4.1 期權契約
4.2 幾種主要的期權契約
4.3 期權契約的定價
練習題
練習題參考答案
第5章 互換市場和互換契約
學習目標
5.1 互換契約的類型
5.2 互換契約的定價
5.3 互換契約的創新
5.4 互換期權
5.5 互換契約的信用風險
練習題
練習題參考答案
第6章 利率衍生產品
第7章 信用衍生產品
第8章 奇異期權
提高篇 產品定價
第9章 Black?Scholes期權定價模型
第10章 期權定價的二叉樹模型
第11章 期權價格的風險因素
套用篇風險管理
第12章 基於期貨和遠期契約的風險管理策略
第13章 基於期權契約的風險管理策略
第14章 基於互換契約的風險管理策略
參考文獻
附錄 中英文對照術語表
