財金風險管理——理論、套用與發展趨勢

內容簡介

本書嘗試以新版巴賽爾協定為架構，分別就信用、利率、營運、衍生性金融商品，以及資產與負債之管理等主要領域，分析、論述財金風險管理各相關議題，以協助讀者總覽、掌握國際最新財金風險管理之基本概念，並提供最新使用之資訊，引導有志從事研究者得以進入此一新興熱門領域之殿堂，一窺堂奧。

本書盡情展現財金風險管理之科學與藝術的內涵，不僅適合作高等學校相關專業的教材，也是對金融領域有興趣的讀者學習借鑑的參考書。

圖書目錄

第1章　簡介

參考文獻

第2章　風險管理之簡介

2．1關於風險

2．2風險管理

2．3模型風險問題與討論參考文獻

第3章　相關數量工具之簡介

3．1時間序列分析

3．2copula函式

3．3極值理論

3．4機率論3．5

線性回歸分析、一般動差法與有效動差法

3．6極大熵原則

3．7模擬方法

3．8類神經網路

3．9資料探勘

3．10隨機微分方程式

3．11線性規劃

3．12動態規劃問題與討論參考文獻

第4章　風險值

4．1關於風險值

4．2其他風險測量值

4．3測量方法

4．4測試方法

4．5投資組合風險值

4．6風險預算問題與討論參考文獻

第5章　信用風險

5．1信用評分與評比

5．2信用評等系統

5．3信用風險模型

5．4新版巴塞爾協定

5．5信用衍生性金融商品問題與討論參考文獻

第6章　利率風險

6．1定義與套用範圍

6．2利率模式

6．3利率期限結構模型

6．4利率風險

6．5利率風險管理問題與討論參考文獻

第7章　衍生性金融商品風險

7．1關於衍生性金融商品

7．2其他創新衍生性金融商品

7．3關於衍生性金融商品風險

7．4測量衍生性金融商品風險

7．5衍生性金融商品之操作風險

7．6衍生性金融商品之會計處理原則

7．7運用策略問題與討論參考文獻

第8章　資產與負債之管理

8．1關於資產與負債之管理

8．2資產證券化

8．3風險移轉與風險證券化

8．4避險基金

8．5量化分析工具

8．6避險工具

8．7CAMEL模型問題與討論參考文獻

第9章　營運風險

9．1關於營運風險

9．2營運風險模型

9．3營運風險指標

9．4資本配置

9．5營運風險資料庫

9．6全企業風險管理系統問題與討論參考文獻

財金風險管理——理論、套用與發展趨勢

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