金融風險測量和全面風險管理

編輯推薦

陳公越、於盟、許威所著的《金融風險測量和全面風險管理：理論、套用和監管》以巴塞爾Ⅱ規定的金融風險為主線，全面系統性地介紹了影響金融業的穩定和持續發展的三大風險：市場風險、信用風險和操作風險及其相對應的量化計算方法，對目前金融市場經過動盪後在恢復過程中怎樣避免重蹈覆轍非常重要。該書包括了巴塞爾Ⅱ協定的最新條款，對由風險資產所需的資本金的計算做了詳細的闡述。因此對那些想了解國外金融業風險管理運作的風險部經理、銀行和證券公司的領導人員都非常有用。另外該書系統性非常好，由淺入深，只要有點金融和數學知識的人都能夠閱讀，是大學生和研究生的好教材。

內容簡介

《金融風險測量和全面風險管理：理論、套用和監管》首先介紹了全面風險管理的概念和特徵，系統地說明了各類風險的定義和風險管理的核心工作，討論了風險管理工作必須了解的基本理論要素。

認識公越、許威兩位博士，是2009年在上海參加其組織的一個金融風險管理會議上。之前在北京的另一個業內會議上，也匆匆地和公越見過面。公越在香港，許威在上海，兩位積極地召集國內、國外專家和學者，聚在一起，討論風險管理的相關問題。當時我就為他們致力於推動風險管理行業發展的精神和行動所感動。近期看到他們的書稿《金融風險測量和全面風險管理》，更是為他們辛勤耕作的豐碩成果而高興。比較其他成熟的行業，如會計、精算、統計等，風險管理相對年輕。全球金融危機從一個側面，揭示了目前風險管理整體水平的欠缺。雖然風險管理在金融業內的重要性不言而喻，但本身的內在技術發展和學科體系建設，尚處於起步階段，只能稱之為相關各學科、行業技術的組合，而還不是金融業內獨立的子行業。風險管理行業的發展和成熟，亟待各方的努力。

作者簡介

作者：（加拿大）陳公越（加拿大）於盟許威

圖書目錄

第一章銀行的功能和全面風險管理

1.1 銀行的業務和風險特徵

1.2 商業銀行信貸管理流程

1.3 銀行的風險管理

1.4 風險管理的組織結構

1.5 全面風險管理的概念

1.5.1 理想企業風險管理框架的特徵

1.5.2 有效風險管理框架的功能

1.5.3 有效風險管理的監管原理

1.6 風險測量和風險管理套用

1.7 金融風險監管歷史背景

第二章風險類型與風險管理核心工作

2.1 不同風險類型簡介

2.1.1 市場風險定義及量化

2.1.2 信用風險定義及量化

2.1.3 操作風險定義及量化

2.1.4 其他主要風險定義

2.2 金融企業風險管理的核心工作

2.2.1 風險對象的風險評估

2.2.2 金融風險產品的估值

2.2.3 組合風險測量和管理

2.2.4 風險調整績效考核

第三章風險測量的基本理論要素

3.1 信用風險測量的基本框架

3.1.1 違約風險

3.1.2 信用風險暴露

3.1.3 違約回收率

3.1.4 預期和非預期信用損失

3.1.5 信用損失測量的理念

3.2 默頓模型

金融風險測量和全面風險管理

基本介紹

編輯推薦

內容簡介

作者簡介

圖書目錄

相關詞條

熱門詞條