證券投資Portfolio理論

基本介紹

• 書名：證券投資Portfolio理論
• ISBN：978-7-312-03465-7
• 定價：25.00元
• 出版時間：2014-08
• 裝幀：平裝
• 叢書名：中國科學技術大學精品教材

內容簡介

本書講述的是Portfolio理論是現代證券投資理論中最主要的理論，它的中心思想就是在給定約束的前提下，如何獲取一個最優的投資組合。

本書主要包括兩大部分：第一部分為經典的Portfolio理論，主要是為本科生而編寫的，包括證券的收益、投資風險的衡量、組合投資模型、資本資產定價模型和含消費投資組合的最優控制等內容；第二部分為隨機Portfolio理論，這是近幾年發展起來的，主要是為研究生而編寫的，包括隨機Portfolio總論、市場的散度與行為、函式構造Portfolio和隨機Portfolio權數的有序過程等內容。

本書可作為高等學校管理科學、套用數學等專業的教材，也可供相關領域研究人員參考使用。

目錄

總序(Ⅰ)

前言(Ⅲ)

第一章證券的收益(1)

第一節基本的收益描述(1)

第二節證券組合收益率的估計(7)

第三節投資組合線(10)

第二章投資風險的衡量(16)

第一節期望值準則(16)

第二節期望效用理論(18)

第三節MV準則(22)

第四節兩個例子(27)

第三章組合投資模型(33)

第一節絕對風險厭惡模型(33)

第二節有效集模型(40)

第三節有效集的幾何算法(47)

第四節非負性組合係數的求解(53)

第五節含無風險資產的有效集(58)

第四章資本資產定價模型(63)

第一節CAPM模型及其條件(63)

第二節CAPM模型的另一種推導方法(68)

第三節CAPM模型的套用(71)

第四節關於CAPM的實證研究(79)

第五節條件放寬下的CAPM模型(89)

第六節套利定價模型(98)

第五章含消費的動態投資組合的最最佳化(103)

第一節最最佳化模型與控制規劃(103)

第二節HJB方程的導出(107)

第三節HJB方程的求解思路(112)

第四節線性調製器(113)

第五節最優消費和投資的決策(116)

第六節兩基金定理(119)

第六章隨機Portfolio理論基礎(128)

第一節股價過程(129)

第二節市場Portfolio過程(131)

第三節相對收益率(136)

第四節長期Portfolio行為(140)

附錄(145)