《現代資產組合理論與資本市場均衡模型》是1998年經濟科學出版社出版的圖書，作者是劉志強。
基本介紹
- 作者：劉志強
- ISBN：9787505813175
- 頁數：168
- 定價：8.80
- 出版社：經濟科學出版社
- 出版時間：1998-03
- 裝幀：平裝
作者介紹,作品目錄,
作者介紹
作者簡介
劉志強 1965年
2月生於湖北，1994年
獲經濟學博士學位。曾
在大學任教，講授經濟
計量學、經濟預測和決
策等課程；後在君安證
券有限責任公司研究所
從事證券研究工作，在
大鵬證券有限責任公司
從事證券自營和總裁業
務秘書工作。現為中國
社會科學院世界經濟與
政治研究所博士後研究
人員。已在國內經濟學
核心期刊發表論文十
余篇。
作品目錄
目錄
導言
上篇 現代資產組合理論
第1章 組合資產的收益、風險與有效邊界的形狀
1.1收益、風險與投資決策
1.2組合資產的收益率和風險的計算
1.3有效邊界的形狀
第2章 有效邊界的確定方法
2.1藉助存在無風險資產導出有效邊界的方法
2.2用規劃法確定有效邊界
第3章 資產收益的相關結構與效用分析
3.1單指數模型
3.2中國股市的一些相關性分析
3.3多因素模型和總平均模型
3.4效用分析
第4章 確定有效邊界的簡化技術及其靈敏度分析
4.1單指數模型下的簡化技術及其靈敏度分析
4.2總平均模型下的簡化技術及其靈敏度分析
下篇 資本市場均衡模型
第5章 標準CAPM及其套用
5.1資本市場線
5.2標準CAPM
5.3利用標準CAPM修正資產組合的最佳化模型
5.4標準CAPM的套用
第6章 非標準狀態下的CAPM
6.1違反允許賣空、無交易費用、資產無限可分、存在
無風險資產假定時的CAPM
6.2存在個人收入稅時的CAPM
6.3存在非適銷資產、價格影響者時的CAPM
6.4投資者預期不一致時的CAPM和在多個持有
期下的CAPM
6.5存在不確定的通貨膨脹時的CAPM
第7章 CAPM的經驗檢驗
7.1事前預期和事後檢驗
7.2CAPM的經驗檢驗
7.3對CAPM的傳統檢驗的評論
第8章 套利定價理論
8.1套利定價理論概述
8.2套利定價模型的參數估計
第9章 APT的經驗檢驗
9.1經驗檢驗的假定與方法
9.2經驗檢驗的實例
結束語 試析現代資產組合理論套用中存在的一些問題及解決辦法
參考文獻
導言
上篇 現代資產組合理論
第1章 組合資產的收益、風險與有效邊界的形狀
1.1收益、風險與投資決策
1.2組合資產的收益率和風險的計算
1.3有效邊界的形狀
第2章 有效邊界的確定方法
2.1藉助存在無風險資產導出有效邊界的方法
2.2用規劃法確定有效邊界
第3章 資產收益的相關結構與效用分析
3.1單指數模型
3.2中國股市的一些相關性分析
3.3多因素模型和總平均模型
3.4效用分析
第4章 確定有效邊界的簡化技術及其靈敏度分析
4.1單指數模型下的簡化技術及其靈敏度分析
4.2總平均模型下的簡化技術及其靈敏度分析
下篇 資本市場均衡模型
第5章 標準CAPM及其套用
5.1資本市場線
5.2標準CAPM
5.3利用標準CAPM修正資產組合的最佳化模型
5.4標準CAPM的套用
第6章 非標準狀態下的CAPM
6.1違反允許賣空、無交易費用、資產無限可分、存在
無風險資產假定時的CAPM
6.2存在個人收入稅時的CAPM
6.3存在非適銷資產、價格影響者時的CAPM
6.4投資者預期不一致時的CAPM和在多個持有
期下的CAPM
6.5存在不確定的通貨膨脹時的CAPM
第7章 CAPM的經驗檢驗
7.1事前預期和事後檢驗
7.2CAPM的經驗檢驗
7.3對CAPM的傳統檢驗的評論
第8章 套利定價理論
8.1套利定價理論概述
8.2套利定價模型的參數估計
第9章 APT的經驗檢驗
9.1經驗檢驗的假定與方法
9.2經驗檢驗的實例
結束語 試析現代資產組合理論套用中存在的一些問題及解決辦法
參考文獻
