橫截面回歸法是由格林巴爾特和蒂特曼(1992)提出，基本思路是檢驗一個評價期內的超額收益是否與接下來的持有期內的超額收益有正的相關關係。
基本介紹
- 中文名：橫截面回歸法
- 類型：方法
- 提出：格林巴爾特和蒂特曼
- 時間：1992
計算,定義,
計算
橫截面回歸法(CrossSectionRegressionMethod)什麼是橫截面回歸法橫截面回歸法是由格林巴爾特和蒂特曼(1992)提出的，基本思路是檢驗一個評價期內的超額收益是否與接下來的持有期內的超額收益有正的相關關係。橫截面回歸法的計算[1]檢驗過程包括以下三個步驟。
(2)計算每隻基金在兩個子期間內的超額收益率，超額收益率用Jenson指數的α來衡量。
(3)將兩個子期間的超額收益進行橫截面回歸，估計出回歸的斜率係數，橫截面回歸的計算公式如下：αi,2=a+bαi,1+εi公式中，a，b為回歸係數，εi為隨即誤差項，αi,2,αi,1為持有期和評價期的超額收益率。回歸結果中若b為正值且顯著，則表明基金業績具有持續性；反之，則表明基金業績不具有持續性。參考文獻深圳大學經濟學院.經濟學的時代問題[M].社會科學文獻出版社,2010.073KAER.頁面分類:基金績效評價工具。
定義
橫截面回歸模型？
橫截面定義為垂直於梁的軸向的截面形狀。ANSYS提供了有11種常用截面形狀的梁橫截面庫，並支持用戶自定義截面形狀。當定義了一個橫截面時，ANSYS建立一個9結點的數值模型來確定梁的截面特性並求解泊松方程得到彎曲特徵。
