《期權期貨和特種衍生證券理論套用和實踐 （平裝）》是2002年6月機械工業出版社出版的圖書，作者是（英）埃里克·布里（E.Briys），譯者是史樹中。
基本介紹
- 書名：期權期貨和特種衍生證券理論套用和實踐
- 作者：（英）埃里克·布里（E.Briys）
- 譯者：布里斯、 史樹中
- ISBN：9787111098768
- 定價：52.0
- 出版社：機械工業出版社
- 出版時間：2002年06月
- 裝幀：平裝
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書是由四位在法國工作的金融學者撰寫的極富特色的關於衍生證券的專著。它有三大模組與眾不同。第一個模組是衍生證券理論的經濟學基礎。第二個模組展開對前面這些概念的數學工具。第三個模組將前兩個模組加以組合，從分析標準金融工具開始，直至解剖特種衍生證券。
本書自成體系。既覆蓋理論基礎，又覆蓋特種衍生證券的估值技巧。它是基於著者對金融經濟學的深刻理解撰寫的，不僅講述如何為期權定價，還講述為何為期權定價；不僅為當前研究結果的綱要，而且提供導出新結果的方法論。
本書是為剛接觸該領域的人寫的，其由淺入深，生動詳盡，任何具有定量分析能力的人均可以閱讀和理解，特別適用於該學學科的研究人員及廣大師生。
本書自成體系。既覆蓋理論基礎，又覆蓋特種衍生證券的估值技巧。它是基於著者對金融經濟學的深刻理解撰寫的，不僅講述如何為期權定價，還講述為何為期權定價；不僅為當前研究結果的綱要，而且提供導出新結果的方法論。
本書是為剛接觸該領域的人寫的，其由淺入深，生動詳盡，任何具有定量分析能力的人均可以閱讀和理解，特別適用於該學學科的研究人員及廣大師生。
圖書目錄
譯者序
作者簡介
序
前言
第1章 金融市場、創新和交易活動
第2章 資產價格動態過程：分析和套用
第3章 對完全市場中的資產及衍生資產定價的套用
第4章 完全市場中的資產定價：替換幣制和時間
第5章 歐式期權定價解析模型
第6章 期權頭寸的監控和管理
第7章 對美式期權的推廣：分紅和提前執行
第8章 對隨機利率的推廣
第9章 公司債券定價
第10章 帶保險債券定價
第11章 對跳躍過程、隨機波動率和信息成本的時一步一般化
第12章 格點法和三叉樹模型
第13章 美式期權定價的數值方法
第14章 資產交換期權、遠期起動期權和抉擇期權
第15章 彩虹期權
第16章可擴展期權
第17章外幣期權和混合證券
第18章 二值期權和障礙期權
第19章 回望期權
第20章 亞式期權和靈活亞式期權
作者簡介
序
前言
第1章 金融市場、創新和交易活動
第2章 資產價格動態過程：分析和套用
第3章 對完全市場中的資產及衍生資產定價的套用
第4章 完全市場中的資產定價：替換幣制和時間
第5章 歐式期權定價解析模型
第6章 期權頭寸的監控和管理
第7章 對美式期權的推廣：分紅和提前執行
第8章 對隨機利率的推廣
第9章 公司債券定價
第10章 帶保險債券定價
第11章 對跳躍過程、隨機波動率和信息成本的時一步一般化
第12章 格點法和三叉樹模型
第13章 美式期權定價的數值方法
第14章 資產交換期權、遠期起動期權和抉擇期權
第15章 彩虹期權
第16章可擴展期權
第17章外幣期權和混合證券
第18章 二值期權和障礙期權
第19章 回望期權
第20章 亞式期權和靈活亞式期權
