投資組合報酬率

投資組合的期望報酬率就是組成投資組合的各種投資項目的期望報酬率的加權平均數。

基本介紹

• 中文名：投資組合報酬率
• 定義：投資組合 
• 核心： 報酬
• 類別：經濟

含義

投資組合的期望報酬率就是組成投資組合的各種投資項目的期望報酬率的加權平均數，其權數是各種投資項目在整個投資組合總額中所占的比例。

計算

投資組合的報酬率的公式為：

其中：

例：某投資組合由兩種權重相同的證券組成，這兩種證券的期望報酬率和標準離差如表1所示，計算該投資組合的期望報酬率。

表1　A、B證券期望報酬率和標準離差

證券名稱	期望報酬率	標準離差
A證券	15%	12.1
B證券	10%	10.7

投資組合的期望報酬率=15%×50%+10%×50%=12.5%