《我國股票指數期貨市場運作模式研究》是2003年12月出版的圖書，作者是彭俊衡。
基本介紹
- 書名：我國股票指數期貨市場運作模式研究
- ISBN：7-309-03931-9
- 頁數：282頁
- 定價：15.00元
- 出版時間：2003年12月
- 裝幀：平裝
- 開本：32開
書籍信息,內容簡介,圖書目錄,
書籍信息
作者： | 彭俊衡 著 | ||
定價： | 15.00元 | 頁數： | 282頁 |
ISBN： | ISBN7-309-03931-9/F.856 | 字數： | 199千字 |
開本： | 32 開 | 裝幀： | 平裝 |
出版日期： | 2003年12月 | ||
內容簡介
本書是一部股指期貨市場運作模式研究的力作。作者通過對國內外證券期貨市場的分析，對我國股指期貨開發的可行性進行了充分論證，並在此基礎上，對股指期貨的市場運作模式各方面如會員結構、市場進入、結算制度、契約條款、風險監控、交易技術等方面進行設計，為我國股指期貨的推出提供了一套可操作的總體方案。並對諸多問題如國有股減持對股指期貨的影響等進行了前瞻性研究。本書運用定量與定性分析相結合，國際經驗與國內實踐相結合的原則對我國現有股票指數統計特性、股指期貨標的套期保值效果、保證金、漲跌停板水平等進行了大量實證分析，得出有說服力的結論，諸多觀點具有獨創性，彌補了我國股指期貨研究方面的空白，在我國股指期貨市場研究中具有重要理論與實踐指導意義。
圖書目錄
導論 開展股指期貨交易是我國資本市場發展的必然要求
一、期貨市場在國民經濟中的地位與作用
二、股指期貨在期貨市場及資本市場中的地位
三、股指期貨理論研究背景
四、 WTO與中國期貨市場發展
第一篇 股指期貨市場概述
第一章 股指期貨市場的本質及功能
一、股指期貨市場的本質與特點
二、股指期貨市場的功能
三、國際股指期貨市場的發展特徵
第二章 我國開展股指期貨交易的意義
一、迴避股市系統風險，保護廣大投資者的利益
二、有利於培育機構投資者，維護資本市場的穩定
三、促進股價的合理波動，有利於資本市場規範發展
四、提高國企大盤股的流動性，促進資本市場籌資功能的發揮
五、增強我國資本市場的國際競爭力，提高我國抗金融風險的能力
第三章 開展股指期貨交易的條件分析
一、期貨市場的試點為股指期貨的推出提供了豐富經驗
二、證券市場的發展為股指期貨的開展提供了現貨市場基礎
第二篇 股指期貨市場構架與風險管理
第四章 我國股指期貨市場構架設計
一、監管體系
二、會員結構
三、交易王體
四、交易模式
五、結算組織與制度
第五章 股指期貨市場的風險管理
一、股指期貨的風險特徵與類型
二、股指期貨不可控風險的防範
三、股指期貨可控風險的管理
四、交易所對股指期貨市場風險的防範和控制
第三篇 股指期貨契約設計
一、股指期貨契約設計的原則
二、股指期貨契約的設計思路
三、契約設計的主要內容
第六章 我國現有股票指數體系與特徵分析
一、我國現有股票指數體系介紹
二、我國現有股票指數統計特性分析
第六章 股指期貨契約的標的選取
一、股指期貨標的選取的原則
二、對部分現有指數的評價
三、股指期貨契約標的指數套期保值效果與成本實證分析
第八章 股指期貨契約主要條款設計
一、契約單位與乘數
二、契約交易月份
三、契約價格最小波動幅度
四、漲跌停板限幅
五、保證金水平
六、交易時間
七、交割方式
八、每日結算價格
九、最後結算價
十、最後交易日及最後結算日
十一、手續費
第四篇 若干現實問題分析
第九章 我國開展股指期貨交易面臨的幾個問題
一、認識問題
二、交易標的問題
三、法規問題
四、國有股減持對股指期貨的影響
第十章股指期貨交易的技術支持
一、股指期貨交易系統的基本要求
二、對現有期貨交易計算機系統的評估
三、建立國際領先的電子交易平台
結論
附錄一 主要股指期貨契約條款比較分析
一、全球股指期貨契約及其上市交易所（2000－01）
二、全球主要股指期貨契約設計的分析與比較
附錄二 套期保值效果、套期保值比率與套期保值效率值
附錄三 指數加權移動平均計算各股票指數保證金水平
附錄四 九種股票指數目收益率
一、九種股票指數日收益率直方圖
二、九種股票指數正態P-P檢驗圖
參考文獻
