契約品種

契約品種做市服務的申請規定

符合下列條件的機構，可以向交易所所申請為契約品種提供做市服務：

（一）經中國證監會批准或相關行業自律組織備案可以從事期權做市業務；

（二）參與交易所期權模擬交易做市業務並且做市時間達到3個月，並且通過交易所實驗室環境的各項做市業務測試；

（三）在模擬交易期間的做市表現符合交易所相關做市指標要求；

（四）通過交易所組織的專項檢查；

（五）交易所規定的其他條件。

第七條申請為契約品種提供做市服務的，應當向交易所提交下列材料：

（一）經法定代表人簽字並加蓋單位公章的主做市商業務申請書或者一般做市商業務申請書；

（二）加蓋單位公章的營業執照、組織機構代碼證副本複印件；

（三）經中國證監會批准或相關行業自律組織備案從事期權做市業務的證明檔案；

（四）做市業務風險控制制度及有關內部管理制度；

（五）負責做市業務的部門、崗位設定、人員情況說明；

（六）開展做市業務的技術系統準備情況；

（七）申請做市的契約品種名單及具體做市業務實施方案；

（八）交易所規定的其他材料。

契約品種的做市指標，包括但不限於下列要素：

（一）最大買賣價差；

（二）最小報價數量；

（三）參與率；

（四）契約覆蓋率；

（五）回應報價的最長回應時間以及最短保留時間；

（六）其他做市指標。

做市商開展做市業務，應當符合做市協定就前款規定的做市指標所作的具體要求。

交易所可以根據市場情況或者做市商的申請，對具體契約品種的做市指標做出調整。

做市商的做市服務出現下列情形之一的，交易所可以取消其對特定契約品種的做市資格，並向市場公告：

（一）對負責做市的契約品種，連續6個月未達到交易所規定以及做市協定約定的做市要求。

（二）對交易所指定其做市的特定期權契約，連續6個月未達到交易所及做市協定約定的做市要求；期權契約存續期不足6個月的，在其承擔做市義務的存續期內均未達到交易所及做市協定約定的做市要求。

（三）在單個契約品種做市情況年度評價排名中處於末位20%的。

（四）交易所規定或做市協定約定的其他情形。

做市商對特定契約品種的做市資格被取消的，1年以內不得重新申請對同一契約品種提供做市服務，但因前款第（三）項規定被取消特定契約品種做市資格的除外。

做市商有下列情形之一的，交易所可以取消其做市商資格：

（一）不再符合本指引第六條規定的條件；

（二）不再為任何契約品種提供做市服務；

（三）存在操縱期權市場或契約標的市場等違法違規行為；

（四）在全部契約品種做市情況年度評價排名中均處於末位20%；

基本介紹