《國債期貨交易入門與技巧》即交易者只需支付一定數量的保證金，就可通過交易場所按規定的標準化契約來買賣遠期的國債。我國於1994年開展國債期貨交易的試點。由於國債期貨契約的賣方不一定持有真實的國債，國債期貨交易的結果極易導致國債的買空賣空，助長投機行為，引起金融秩序的混亂，因而需要有較完善的監管機制。
基本介紹
- 書名：國債期貨交易入門與技巧
- 出版社：經濟管理出版社
- 頁數：253頁
- 開本：16
- 品牌：經濟管理出版社
- 作者：黃鳳祁
- 出版日期：2014年5月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：9787509626924
基本介紹,內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
基本介紹
內容簡介
《國債期貨交易入門與技巧》由經濟管理出版社出版。
作者簡介
黃鳳祁，經濟師，現服務於世界500強企業之一，長期從事企業行銷管理工作，有豐富的行銷管理和企業管理經驗，對現代企業的經營發展有獨到的見解和深入的研究，曾參與策劃《行銷人員的客戶經》、《高薪一定有原因》等圖書。
圖書目錄
第一章記賬式國債簡介
第一節 國債分類
一、按照是否記名劃分
二、按照付息方式劃分
第二節記賬式國債特點
一、資金安全
二、複利計息
三、價格隨市場利率變動
四、收益高
五、購買方便、品種多
第三節 國債的作用
一、彌補赤字
二、籌集建設資金
三、用於央行的公開市場操作
第四節 美國國債期貨市場
一、美國國債期貨市場介紹
二、美國主要國債期貨契約
第二章國債期貨的功能
第一節國債期貨概述
一、期貨概述
二、國債期貨交易特徵
第二節減輕利率波動風險
一、國債期貨對利率風險的對沖
二、國債價格與利率走向
第三節獲得定價權
一、定價權
二、國債期貨定價權
第四節套期保值功能
一、套期保值的需求方
二、國債套期保值的特點
第五節國債期貨的套利功能
一、常見套利交易機會
二、套利交易的特點
第三章國債期貨仿真交易
第一節國債期貨發展歷史
一、我國國債期貨歷史
二、“327”國債期貨事件回顧
第二節國債期貨仿真交易契約介紹
一、5年期國債期貨交易契約
二、國債期貨契約與股指期貨比較
第三節國債期貨仿真交易目標
一、熟悉交易流程
二、適應交易規則
第四節國債期貨仿真交易應注意的問題
一、關注交易時間
二、避免流動性風險
第五節個人參與國債期貨交易
一、開戶注意
二、交易方式
三、風險控制
第四章影響國債期貨價格的因素
第一節央行貨幣政策
第二節GDP增長率
一、GDP增長率與國債價格走勢關係
二、GDP與國債圖解分析
第三節通貨膨脹率
一、CPI用戶國債價格走勢
二、CPI與國債圖解分析
第四節股票指數漲跌
一、上證指數與國債價格走勢
二、上證指數與國債圖解分析
第五章國債期貨的技術分析
第一節單根K線的有效突破
一、大陽線的突破
二、大陰線的突破
三、十字星的反轉
第二節 國債期貨持續形態分析
一、楔形
二、旗形
三、矩形
四、三角形
五、菱形
第三節 國債期貨的反轉形態分析
一、尖底（頂）形
二、雙底（頂）形
三、頭肩底（頂）形
四、圓弧底（頂）形
第四節 國債期貨的持倉量分析
一、持倉回升價格上行
二、持倉回升價格下行
三、持倉回落價格上行
四、持倉回落價格下行
第五節 國債期貨的斐波那契分析
一、38.2%的分割線
二、50%的分割線
三、61.8%的分割線
第六節 國債期貨的技術指標分析
一、MACD指標
二、RSI指標
三、ROC指標
四、均線組合分析
第七節 國債期貨的周期分析
一、斐波那契周期分析
二、歷史轉折點的周期循環分析
第六章國債期貨的交易風險
第一節流動性風險
一、漲跌停板時流動性風險
二、交割月份流動性風險
三、不活躍契約流動性風險
第二節價格跳空波動風險
一、開盤價格的跳空風險
二、盤中價格跳空風險
第三節重倉交易風險
一、重倉交易
二、重倉交易的不同階段
第四節逆市操作風險
一、逆市操作
二、避免逆市操作情況
第七章國債期貨投資策略介紹
第一節跨期套利
一、跨期套利方法
二、牛市跨期套利
三、熊市跨期套利
第二節 國債期貨套期保值
一、買入保值和賣出保值
二、基差對套期保值的影響
第三節國債期貨投機交易
一、國債期貨日內投機交易
二、國債期貨中長線投機交易
第八章國債期貨交易心理
第一節交易者應該比市場有耐心
一、調整出現在大部分時間裡
二、持幣觀望要好於持倉等待
第二節控制好情緒是必要的
一、多數情緒對交易不利
二、冷靜思考更利於盈利
第三節僥倖獲利並不能持續
一、僥倖獲利是低機率事件
二、交易高手需要複製盈利過程
第四節盈利加倉、順勢加倉
一、盈利才有加倉資本
二、順勢加倉更容易獲利
第五節經常反思交易，有助於盈利
一、正確認識自己，可以發現虧損原因
二、交易需要不斷改進，以便增厚利潤
附錄一中國金融期貨交易所5年期國債期貨契約交易細則
附錄二中國金融期貨交易所5年期國債期貨契約交割細則
附錄三中國金融期貨交易所國債期貨信息發布指引
參考文獻
第一節 國債分類
一、按照是否記名劃分
二、按照付息方式劃分
第二節記賬式國債特點
一、資金安全
二、複利計息
三、價格隨市場利率變動
四、收益高
五、購買方便、品種多
第三節 國債的作用
一、彌補赤字
二、籌集建設資金
三、用於央行的公開市場操作
第四節 美國國債期貨市場
一、美國國債期貨市場介紹
二、美國主要國債期貨契約
第二章國債期貨的功能
第一節國債期貨概述
一、期貨概述
二、國債期貨交易特徵
第二節減輕利率波動風險
一、國債期貨對利率風險的對沖
二、國債價格與利率走向
第三節獲得定價權
一、定價權
二、國債期貨定價權
第四節套期保值功能
一、套期保值的需求方
二、國債套期保值的特點
第五節國債期貨的套利功能
一、常見套利交易機會
二、套利交易的特點
第三章國債期貨仿真交易
第一節國債期貨發展歷史
一、我國國債期貨歷史
二、“327”國債期貨事件回顧
第二節國債期貨仿真交易契約介紹
一、5年期國債期貨交易契約
二、國債期貨契約與股指期貨比較
第三節國債期貨仿真交易目標
一、熟悉交易流程
二、適應交易規則
第四節國債期貨仿真交易應注意的問題
一、關注交易時間
二、避免流動性風險
第五節個人參與國債期貨交易
一、開戶注意
二、交易方式
三、風險控制
第四章影響國債期貨價格的因素
第一節央行貨幣政策
第二節GDP增長率
一、GDP增長率與國債價格走勢關係
二、GDP與國債圖解分析
第三節通貨膨脹率
一、CPI用戶國債價格走勢
二、CPI與國債圖解分析
第四節股票指數漲跌
一、上證指數與國債價格走勢
二、上證指數與國債圖解分析
第五章國債期貨的技術分析
第一節單根K線的有效突破
一、大陽線的突破
二、大陰線的突破
三、十字星的反轉
第二節 國債期貨持續形態分析
一、楔形
二、旗形
三、矩形
四、三角形
五、菱形
第三節 國債期貨的反轉形態分析
一、尖底（頂）形
二、雙底（頂）形
三、頭肩底（頂）形
四、圓弧底（頂）形
第四節 國債期貨的持倉量分析
一、持倉回升價格上行
二、持倉回升價格下行
三、持倉回落價格上行
四、持倉回落價格下行
第五節 國債期貨的斐波那契分析
一、38.2%的分割線
二、50%的分割線
三、61.8%的分割線
第六節 國債期貨的技術指標分析
一、MACD指標
二、RSI指標
三、ROC指標
四、均線組合分析
第七節 國債期貨的周期分析
一、斐波那契周期分析
二、歷史轉折點的周期循環分析
第六章國債期貨的交易風險
第一節流動性風險
一、漲跌停板時流動性風險
二、交割月份流動性風險
三、不活躍契約流動性風險
第二節價格跳空波動風險
一、開盤價格的跳空風險
二、盤中價格跳空風險
第三節重倉交易風險
一、重倉交易
二、重倉交易的不同階段
第四節逆市操作風險
一、逆市操作
二、避免逆市操作情況
第七章國債期貨投資策略介紹
第一節跨期套利
一、跨期套利方法
二、牛市跨期套利
三、熊市跨期套利
第二節 國債期貨套期保值
一、買入保值和賣出保值
二、基差對套期保值的影響
第三節國債期貨投機交易
一、國債期貨日內投機交易
二、國債期貨中長線投機交易
第八章國債期貨交易心理
第一節交易者應該比市場有耐心
一、調整出現在大部分時間裡
二、持幣觀望要好於持倉等待
第二節控制好情緒是必要的
一、多數情緒對交易不利
二、冷靜思考更利於盈利
第三節僥倖獲利並不能持續
一、僥倖獲利是低機率事件
二、交易高手需要複製盈利過程
第四節盈利加倉、順勢加倉
一、盈利才有加倉資本
二、順勢加倉更容易獲利
第五節經常反思交易，有助於盈利
一、正確認識自己，可以發現虧損原因
二、交易需要不斷改進，以便增厚利潤
附錄一中國金融期貨交易所5年期國債期貨契約交易細則
附錄二中國金融期貨交易所5年期國債期貨契約交割細則
附錄三中國金融期貨交易所國債期貨信息發布指引
參考文獻
