博時上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金聯接基金是博時基金髮行的一個指數型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：博時上證自然資源ETF聯接
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：博時基金
- 基金管理費：0.50%
- 首募規模：3.10億
- 託管銀行：中國建設銀行股份有限公司
- 基金代碼：050024
- 成立日期：20120410
- 基金託管費：0.10%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
通過主要投資於上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金，緊密跟蹤標的指數即上證自然資源指數的表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資範圍
本基金主要投資於上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金、標的指數即上證自然資源指數成份股和備選成份股票、國內依法發行上市的非成份股（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、新股、債券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
本基金主要投資於上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金，方便特定的客戶群通過本基金投資上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金。本基金不參與上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金的投資管理。
1、資產配置策略
為實現投資目標，本基金將以不低於基金資產淨值90%的資產投資於上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金。其餘資產可投資於標的指數成份股、備選成份股、國內依法發行上市的非成份股（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、新股、債券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定），其目的是為了使本基金在保障日常申購贖回的前提下，更好地跟蹤標的指數。
在正常市場情況下，本基金力爭淨值增長率與業績比較基準收益率之間的日均跟蹤偏離度不超過0.3%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
2、目標ETF投資策略
本基金對基金的投資僅限於指定的目標ETF，目前目標ETF僅指上證自然資源ETF。
（1）投資組合的構建
基金契約生效後，本基金將主要按照標的指數成份股的基準權重構建股票組合，並在建倉期內將股票組合換購成目標ETF，使本基金投資於目標ETF的比例不低於基金資產淨值的90%。
（2）目標ETF的投資方式
本基金投資目標ETF的兩種方式如下：
1）申購和贖回：目標ETF開放申購贖回後，以股票組合進行申購贖回；
2）二級市場方式：上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金上市交易後，在二級市場進行上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金份額的交易。本基金投資於目標ETF的方式以申購和贖回為主，但在目標ETF二級市場流動性較好的情況下，為了更好地實現本基金的投資目標，減小與標的指數的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，也可以通過二級市場交易買賣目標ETF。
當上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金申購、贖回或交易模式進行了變更或調整，本基金也將作相應的變更或調整，無須召開基金份額持有人大會。
3、股票投資策略
本基金的股票投資以標的指數成份股和備選成份股的投資為主，採用被動式指數化投資方法進行日常管理，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況（如流動性不足等）導致無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代。
4、債券投資策略
本基金債券投資組合將著重考慮基金的流動性管理及策略性投資的需要，選取到期日在一年以內的政府債券進行配置。債券投資的目的是保證基金資產流動性，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。
5、股指期貨及其他金融衍生品的投資策略
本基金在股指期貨投資中主要遵循有效管理投資策略，根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要採用流動性好、交易活躍的期貨契約，通過對現貨和期貨市場運行趨勢的研究，結合股指期貨定價模型尋求其合理估值水平，與現貨資產進行匹配，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。
基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組，授權特定的管理人員負責股指期貨的投資審批事項，同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風險控制等制度並報董事會批准。
1、資產配置策略
為實現投資目標，本基金將以不低於基金資產淨值90%的資產投資於上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金。其餘資產可投資於標的指數成份股、備選成份股、國內依法發行上市的非成份股（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、新股、債券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定），其目的是為了使本基金在保障日常申購贖回的前提下，更好地跟蹤標的指數。
在正常市場情況下，本基金力爭淨值增長率與業績比較基準收益率之間的日均跟蹤偏離度不超過0.3%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
2、目標ETF投資策略
本基金對基金的投資僅限於指定的目標ETF，目前目標ETF僅指上證自然資源ETF。
（1）投資組合的構建
基金契約生效後，本基金將主要按照標的指數成份股的基準權重構建股票組合，並在建倉期內將股票組合換購成目標ETF，使本基金投資於目標ETF的比例不低於基金資產淨值的90%。
（2）目標ETF的投資方式
本基金投資目標ETF的兩種方式如下：
1）申購和贖回：目標ETF開放申購贖回後，以股票組合進行申購贖回；
2）二級市場方式：上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金上市交易後，在二級市場進行上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金份額的交易。本基金投資於目標ETF的方式以申購和贖回為主，但在目標ETF二級市場流動性較好的情況下，為了更好地實現本基金的投資目標，減小與標的指數的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，也可以通過二級市場交易買賣目標ETF。
當上證自然資源交易型開放式指數證券投資基金申購、贖回或交易模式進行了變更或調整，本基金也將作相應的變更或調整，無須召開基金份額持有人大會。
3、股票投資策略
本基金的股票投資以標的指數成份股和備選成份股的投資為主，採用被動式指數化投資方法進行日常管理，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況（如流動性不足等）導致無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代。
4、債券投資策略
本基金債券投資組合將著重考慮基金的流動性管理及策略性投資的需要，選取到期日在一年以內的政府債券進行配置。債券投資的目的是保證基金資產流動性，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。
5、股指期貨及其他金融衍生品的投資策略
本基金在股指期貨投資中主要遵循有效管理投資策略，根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要採用流動性好、交易活躍的期貨契約，通過對現貨和期貨市場運行趨勢的研究，結合股指期貨定價模型尋求其合理估值水平，與現貨資產進行匹配，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。
基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組，授權特定的管理人員負責股指期貨的投資審批事項，同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風險控制等制度並報董事會批准。
收益分配原則
本基金收益分配應遵循下列原則：
1、本基金的每份基金份額享有同等分配權；
2、收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金登記機構可將投資人的現金紅利按除權後的單位淨值自動轉為基金份額；
3、本基金收益每年最多分配2次，每次基金收益分配比例不低於收益分配基準日可供分配利潤的10%；
4、本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除權後的單位淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
5、 基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15個工作日；
6、 基金收益分配後每一基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
7、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
在不影響基金份額持有人利益的情況下，基金管理人可在法律法規允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則，此項調整不需要召開基金份額持有人大會，但應於變更實施日前在指定媒體上公告。
1、本基金的每份基金份額享有同等分配權；
2、收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金登記機構可將投資人的現金紅利按除權後的單位淨值自動轉為基金份額；
3、本基金收益每年最多分配2次，每次基金收益分配比例不低於收益分配基準日可供分配利潤的10%；
4、本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除權後的單位淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
5、 基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15個工作日；
6、 基金收益分配後每一基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
7、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
在不影響基金份額持有人利益的情況下，基金管理人可在法律法規允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則，此項調整不需要召開基金份額持有人大會，但應於變更實施日前在指定媒體上公告。
