《分形市場分析：將混沌理論套用到投資與經濟理論上》是經濟科學出版社出版的圖書，作者是埃德加.E.彼得斯。
基本介紹
- 書名：分形市場分析：將混沌理論套用到投資與經濟理論上
- 作者：埃德加.E.彼得斯
- ISBN：1057994983
- 頁數：317
- 出版社：經濟科學出版社
內容簡介,作者信息,目錄,
內容簡介
本書作者埃德加·E·彼得斯即備受稱讚的《資本市場的混沌與秩序》(Chaosand Order in the Capital Markets)一書的作者。該書是關於各個層次的金融專業人員如何在實踐中運用混沌理論的一本經典著作。曾被《商業周刊》稱為“市場混沌學家的聖經”。《金融分析期刊》更將它標榜為“過去幾年裡最具刺激性的金融書籍”。 彼得斯是金融市場混沌理論方面的首要權威。作為PanAgora資產管理公司的系統資產分配的高級管理者，他經營的資產韶過45億美元，而且對混沌和分形的理論與套用進行了廣泛的研究。
作者信息
埃德加·E·彼得斯(Edgar E．Peters)是金融市場混沌理論方面的首要權威。作為PanAgora資產管理公司的系統資產分配的高級管理者，他經營的資產超過45億美元，而且對混沌和分形的理論與套用進行了廣泛的研究。他是《資本市場的混沌與秩序》 (Chaos and Order in the Capital Markets)一書的作者。
目錄
前言
致謝
作者簡介
第Ⅰ篇分形時間序列
1分形時間序列介紹
1．1分形空間
1．2分形時間
1．3分形數學
1．4混沌遊戲
1．5何為分形
1．6分形維
1．7分形市場分析
2高斯假設的失敗
2．1資本市場理論
2．2市場的統計特徵
2．3易變性的期限結構
2．4有界集
.2．5小結
3分形市場假說
3．1再訪有效市場理論
3．2穩定市場與有效市場
3．3流動性的來源
3．4信息集與投資起點
3．5再訪市場的統計特性
3．6分形市場假說
3．7小結
第Ⅱ篇分形的(R/S)分析
4測度記憶——赫斯特過程與R/S分析
4．1背景：R/S分析的發展
4．2王牌效果
4．3隨機和持續：解讀赫斯特指數
4．4R/S分析：實際操作指南
4．5一個例子：日元/美元的匯率
5檢驗R/S分析
5．1隨機零假設
5．2隨機模型
5．3小結
6發現循環：周期與非周期
6．1周期循環
6．2非周期循環
6．3小結
第Ⅲ篇套用分形分析
7案例研究方法
7．1方法論
7．2數據
7．3穩定性分析
8道·瓊斯工業股票，1888～1990年：一個理想的數據集
8．1觀測值個數與時間長度
8．220日收益
8．35日收益
8．4逐日收益
8．5穩定性分析
8．6原始數據與序列相關
8．7小結
9S&P500標記數據，1989—1992年：過量抽樣問題
9．1未調整的數據
9．2AR(1)的殘差
9．3暗示
10易變性：反持續性研究
10．1現實的易變性
10．2暗示的易變性
10．3小結
11不足抽樣問題：黃金與英國的通貨膨脹
11．1不足抽樣類型Ⅰ：大少的時間
11．2不足抽樣類型Ⅱ：太低的頻率
11．3兩個不確定的研究
11．4小結
12通貨：一個真實的赫斯特過程
12．1數據
12．2日元/美元
12．3馬克/美元
12．4英鎊/美元
12．5日元/英鎊
12．6小結
第Ⅳ篇分形噪聲
13分形噪聲與R/S分析
13．1噪聲的色彩
13．2粉紅噪聲：0[H[0．50
13．3黑噪聲：0．50[H[1．0
13．4鏡子效應
13．5分形差分化：ARFIMA模型
13．6小結
14分形統計
14．1分形(穩定)的分布
14．2加法下的穩定性
14．3分形分布的特徵
14．4測量(a)
14．5測量機率
14．6無限可分性與IGARCH
14．7小結
15套用分形統計
15.1資產組合選擇
15．2期權評價
15．3小結
第V篇噪聲混沌
16噪聲混沌與R/S分析
16．1信息與投資者
16．2混沌
16．3套用R/S分析
16．4區別來自分形噪聲的噪聲混沌
16．5小結
17分形統計，噪聲混沌與FMH
17．1頻率分布
17．2易變性期限結構
17．3增時序的標準差與均值
17．4測量。
17．5噪聲混沌的似然
17．6軌道循環
17．7自相似性
17．8一個建議：聯合GARCH、FBM以及混沌
18理解市場
18．1信息與投資起點
18．2穩定性
18．3風險
18．4長期記憶
18．5循環
18．6易變性
18．7展望更完美的市場理論
附錄1混沌遊戲
附錄2GAUSS程式
附錄3分形分布表
參考書目
專業辭彙
索引
譯者後記
