基本介紹
作用
標準差
- 標準差是衡量基金報酬率的波動程度,當標準差越小,表示其淨值波動程度越小,風險程度越小;
風險係數(risk coefficient)是風險管理學科中的一個名詞,它是指用具體的數值來表示風險程度的方法。最常用的是道氏火災與爆炸指數(簡稱道指)。它的基本原理是:衡量...
RPN(risk priority number)是事件發生的頻率、嚴重程度和檢測等級三者乘積,被稱為風險係數 或 風險順序數,其數值愈大潛在問題愈嚴重,用來衡量可能的工藝缺陷,以便...
β係數也稱為貝塔係數(Beta coefficient),是一種風險指數,用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。β係數是一種評估證券系統性風險的工具,用以...
危險係數是指所有可導致危險的情況的類別數,拿交通危險係數來說,車輛輪胎磨損+車輛剎車失靈+發動機故障+道路安全隱患,一共四項,若這四項用字母W表示,則危險可用4W...
風險收益率,就是由投資者承擔風險而額外要求的風險補償率。風險收益率包括違約風險收益率,流動性風險收益率和期限風險收益率。...
貸款風險度就是影響貸款安全的各個因素通過量化,並冠以係數值作為衡量貸款資產風險程度的尺度。...
風險加權資產(risk-weighted assets)是指對銀行的資產加以分類,根據不同類別資產的風險性質確定不同的風險係數,以這種風險係數為權重求得的資產。...
風險價值是在一定的置信水平下,某一金融資產(或證券組合)在未來特定的一段時間內的最大可能損失。其具體度量值定義為:在足夠長的一個計畫期內,在一種可能的市場...
風險是指人們事先能夠肯定採取某種行為所有可能的後果,以及每種後果出現可能性的狀況。風險報酬是指投資者因承擔風險而獲得的超過時間價值的那部分額外報酬。風險報酬...
衡量證券行市風險的技術性指標。其計算公式如下: . (某種證券的預期報酬 - 該期報酬中的非風險部分) “β”=---...
市場風險是指由於基礎資產市場價格的不利變動或者急劇波動而導致衍生工具價格或者價值變動的風險。基礎資產的市場價格變動包括市場利率、匯率、股票、債券行情的變動。...
阿爾法係數是指投資或基金的絕對回報和按照β係數計算的預期風險回報之間的差額。絕對回報或額外回報是基金/投資的實際回報減去無風險投資收益(在中國為 1 年期銀行...
資本資產定價模型的目的是在協助投資人決定資本資產的價格,即在市場均衡時,證券要求報酬率與證券的市場風險(系統性風險)間的線性關係。市場風險係數是用β值來衡量....
RPN(risk priority number)是事件發生的頻率、嚴重程度和檢測等級三者乘積,被稱為風險係數 或 風險順序數,其數值愈大潛在問題愈嚴重,用來衡量可能的工藝缺陷,以便...