隱含波動性是經濟學術語,指股價的預測波動性。
隱含波動性是經濟學術語,指股價的預測波動性。
隱含波動性是經濟學術語,指股價的預測波動性。...... 隱含波動性是經濟學術語,指股價的預測波動性。隱含波動性 Implied Volatility (IV)定義:股價的預測波動性。...
隱含波動率(Implied Volatility)是將市場上的期權或權證交易價格代入權證理論價格模型<Black-Scholes模型>,反推出來的波動率數值。由於期權定價模型(如BS模型)給出了...
波動率指數是用來衡量標準普爾500指數(S&P 500 Index)期權的隱含波動率。芝加哥期權交易所(Chicago Board Options Exchange,CBOE)的波動率指數(Volatility Index,VIX)...
波動率是金融資產價格的波動程度,是對資產收益率不確定性的衡量,用於反映金融資產的風險水平。波動率越高,金融資產價格的波動越劇烈,資產收益率的不確定性就越強;...
波動性指數(CBOT Volatility Inde),目的跟蹤市場波動,簡稱VIX指數。...... 波動性指數(CBOT Volatility Inde),目的跟蹤...CBOT所編制,以S&P500指數期權的隱含波動率...
波動率微笑(Volatility smiles)指期權隱含波動率(implied volatility)與行權價格(strike price)之間的關係。波動率微笑現象是期權市場中常見的現象,對指導期權投資具有...
《交易狀態分析:波動性的機率分析》,是華中科技大學出版社2016年出版的圖書,作者是默里·甘。...
業內將波動率定義為價格比率自然對數的標準差。波動率的種類有:實際波動率,隱含波動率,歷史波動率等等,實際波動率便是波動率的一種。...
然而,由於股價波動難以預測,利用歷史波動率對權證價格進行預測一般都不能保證準確,但是由於目前我國內地沒有權證市場,因而無法獲得權證價格,也就無法計算隱含波動率。...
7.7 漸近性總結 97第8章 隱含波動率曲面動態 988.1 隨機波動率模型下的波動率傾斜動態 988.2 局部波動率模型下的波動率傾斜動態 99...
無論是隱含波動率的基礎知識、隱含波動率的計算方法,還是Delta動態對沖和中性持倉的重要性,納坦恩伯格通過一流的講解,簡要而清晰地介紹了這些重要概念。本書再次證明...
本書關注於期權隱含波動率曲面的構建,讓讀者更好地理解隱含波動率曲面,是波動率曲面建模方面非常權威與經典的讀本,基本所有關於波動率建模的研究都會引用這本書,它...
本書為“量化投資與對沖基金叢書”之一,是一本關於期權波動率交易的金融學著作...第三章 隱含波動率的動態結構第四章 對沖第五章 對沖後的期權頭寸...
1 定義 2 計算方式 3 與指數的關係 4 局限性 VIX指數定義 編輯 VIX是由CBOE(芝加哥期權交易所)在1993年所推出,是指數期權隱含波動率加權平均後所得之指數...
Vomma 是期權價值對於波動性的二階導數。如果Vomma為正數,隨著隱含波動性的增加,Vega頭寸會被看漲;如果隱含波動性降低,會看空Vega,這在某種程度上類似看漲Gamma。一...
期權微笑又稱為波動率微笑(volatility smiles),是形容期權隱含波動率(implied volatility)與行權價格(strike price)之間關係的曲線。...
巨觀波動是一種周期性的由蕭條到復甦再到高潮的循環變動。按統計指標變動軌跡與經濟變動軌跡之間的關係劃分,指標變動軌跡在時間上和波動起伏上與經濟波動軌跡基本一致...
即在市場不存在任何套利可能性的條件下,如果衍生證券的價格依然依賴於可交易的...然而,如果股價大幅上漲或下跌,或者隨著時間的流逝,或者隱含波動率變動,各期權的...
VIX 是芝加哥期權期貨交易所 使用的市場波動性指數。通過該指數,可以了解到市場對未來30天市場波動性的預期。
對於看漲期權來說,還存在隱含波動率偏斜 (implied volatility skew) 的問題——看漲期權的執行價格越高,其隱含波動率就越低。因為投資者是出售價外看漲期權,他當然...
其他季節性趨向/337小結/348第6章 交易波動率以及其他的理論方法/350波動率/351Delta中性交易/353預測波動率/361歷史波動率同隱含波動率的比較/363交易隱含波動率/...
即根據市場可觀察信息推出隱含參數,其邏輯與由Black-Scholes公式推出隱含波動率一致。(2)導入了投資者對某項資產的主觀預期,使得根據市場歷史數據計算預期收益率和...
因此,權利金也就越高。相反,期貨價格波動率越小,期貨價格使執行期權具有收益的可能性就越小。因此,權利金也就越低。2、隱含波動率(ImpliedVolatility,IV)隱含波動...