陶利斌,副教授,畢業於香港大學。
基本介紹
- 中文名：陶利斌
- 職業：副教授
- 畢業院校：香港大學
- 學位/學歷：博士
- 專業方向：資產定價、行為金融、市場微觀結構、銀行監管與併購
教育經歷,工作經歷,主要研究方向,主要教學課程,學術成果,
教育經歷
教育背景與學術經歷：
訪問學者（2012.2-2012.6）哥倫比亞大學商學院
博士（2004.9-2008.9）, 金融學,香港大學
碩士（2000.9-2003.6），金融學,中國科學技術大學
學士（1996.9-2000.7）, 金融學, 中國科學技術大學
工作經歷
副教授（2013.1—今），對外經濟貿易大學金融學院
講師（2009.1－2013.1），對外經濟貿易大學金融學院
講師（2004.4—2004.9），中國科學技術大學統計與金融系
助教（2003.6—2004.4），中國科學技術大學統計與金融系
主要研究方向
資產定價、行為金融、市場微觀結構、銀行監管與併購
主要教學課程
金融衍生工具、金融經濟學導論、投資學、衍生產品與另類投資分析
學術成果
主要學術成果：
1. The Effects of Tick-Size Reduction on a Pure Limit Order Market: Evidence from Hong Kong（with Wanbin PAN and Frank Song）, Applied Economics Letters, 2012年第16期
2. Corporate Governance, Market Liquidity and Stock Price Informativeness （with William Cheung and Adrian Lei）, Corporate Ownership & Control, 2011年第3期
3. Do Small Traders Contribute to Price Discovery? Evidence from the Hong Kong Hang Seng Index Markets（with Frank Song），Journal of Futures Markets，2010年第2期
4. 最小价格變動單位的減小對買賣價差日內周期性的影響 （和潘婉彬）， 南方經濟，2011年第11期
5. 機構持股、股改對價調整與市場反應（和潘婉彬），經濟管理，2011第1期
6. 利率期限結構模型非線性建模（和潘婉彬、繆柏其）,中國管理科學，2008年第5期
7. 利率期限結構模型估計中的GMM方法述評（和潘婉彬、繆柏其），統計與決策，2008年第9期
8. TGARCH模型在利率波動建模中的套用（和潘婉彬、繆柏其），統計與決策，2007年第20期
9. 中國銀行間拆借利率擴散模型的極大擬似然估計（和潘婉彬、繆柏其），數理統計與管理, 2007年第1期
10. 中國股市隔天收益波動率的實證研究（和方兆本），管理科學學報，2006年第4期
11. 時間相依利率擴散模型的非參數估計（和潘婉彬、繆柏其），中國管理科學，2006年第6期.
12. 中國股市高頻數據中的周期性和長記憶性（和方兆本、潘婉彬），系統工程理論與實踐，2004年第6期
13. 從反正弦律的角度看上海和香港股市（和方兆本），數理統計與管理，2004年第6期.
14. 關於股市重尾現象的實證研究（和 繆柏其，潘婉彬，吳振翔），運籌與管理，2004年第3期 15.對CAPM模型檢驗中獨立同分布正態假設重要性的實證分析（和方兆本），數理統計與管理. 2004年第1期
科研項目
主持項目
1. 銀行監管對商業銀行跨境併購影響的實證研究, 國家自科青年項目, 2010
2. 投資者與市場信息效率, 校級“優秀青年學者培育”項目, 2012
3. 公司治理、市場流動性和股價信息含量, 校級項目, 2009
參與項目
1. 我國資本市場系統穩定性評估和監測研究, 國家社科重點項目, 2011
2. 不完全信息、激勵契約與中國資產管理業組織形式演進研究, 教育部人文社科項目, 2011
3. 基於社會網路分析的公司舞弊行為研究, 國家社科青年項目, 2011
4. “後危機時代的中國金融市場發展”,校級211項目, 2010
5. 資本市場研究學術創新團隊, 校級創新團隊, 2010
專業證書
2001年獲 北美精算師協會（SOA）準精算師資格（ASA）
所獲榮譽與獎勵
2012年獲 第一屆 中國金融博物館“青年金融學者獎”
