長安滬深300非周期行業指數證券投資基金是長安基金髮行的一個指數型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：長安滬深300非周期指數
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：長安基金
- 基金管理費：1.00%
- 首募規模：2.77億
- 託管銀行：廣發銀行股份有限公司
- 基金代碼：740101
- 成立日期：20120625
- 基金託管費：0.15%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
本基金為股票型指數基金，力求通過對滬深300非周期行業指數進行完全複製，在嚴格控制跟蹤誤差的基礎上，為投資者提供一個投資於滬深300非周期行業指數的有效工具。
投資範圍
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括滬深300非周期行業指數的成分股及其備選成分股（包括中小板、創業板及其他中國證監會核准上市的股票）、新股（一級市場初次發行和增發）、債券、回購、貨幣市場工具、銀行存款、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種（包括期權等金融衍生品），基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種（包括期權等金融衍生品），基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
本基金採用完全複製方法跟蹤標的指數，即按照滬深300非周期行業指數的成分股組成及權重構建股票投資組合，進行被動指數化投資。
在建倉期結束後，本基金力爭將年化跟蹤誤差控制在4%以內，日跟蹤偏離度絕對值的平均值控制在0.35%以內。
在基金運作過程中，當發生以下情況時，基金管理人將發揮專業優勢，對投資組合進行適當調整，使跟蹤誤差控制在限定範圍之內。
（1）標的指數編制方法發生變更。基金管理人將評估指數編制方法變更對指數成分股及權重的影響，在適當時機、採用適當方法調整投資組合。
（2）成分股發生新增、剔除等定期或臨時調整。基金管理人將預測成分股調整方案，並判斷指數成分股調整對投資組合的影響，在此基礎上制定投資組合調整策略。
（3）滬深300非周期行業指數成分股出現股本變化、增發、配股、派發現金股息等情形。基金管理人將分析這些信息對指數的影響，進而進行投資組合調整分析，確定相應的投資組合調整策略。
（4）基金髮生申購贖回、基金分紅、參與新股申購等影響跟蹤效果的情形。基金管理人將分析這些情形對跟蹤誤差的影響，並相應調整投資組合。
（5）指數成分股的股票停牌、股票流動性不足等其他市場因素的影響，或者法律法規限制等合規因素的影響，使得基金管理人無法依據指數構成購買某成分股的情形。基金管理人將根據市場情況，以跟蹤誤差最小化為原則，採用樣本股替代等方式對投資組合進行調整。
為有效控制投資組合對標的指數的跟蹤誤差，本基金投資股指期貨將本著風險管理的原則，以套期保值為目的，選擇流動性好、交易活躍的契約。本基金管理人將根據巨觀經濟因素和資本市場狀況，通過對現貨和期貨市場運行趨勢的研究，結合股指期貨定價模型對其估值水平合理性的評估，並通過與現貨資產進行匹配，選擇合適的投資時機，採用多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。
運用股指期貨的情形主要包括：對沖系統性風險；對沖特殊情況下的流動性風險，如大額申購贖回等；對沖因其他原因導致無法有效跟蹤標的指數的風險；本基金力爭利用股指期貨的槓桿作用，降低股票倉位頻繁調整而導致的交易成本和跟蹤誤差，從而確保投資組合對標的指數的跟蹤效果。
在建倉期結束後，本基金力爭將年化跟蹤誤差控制在4%以內，日跟蹤偏離度絕對值的平均值控制在0.35%以內。
在基金運作過程中，當發生以下情況時，基金管理人將發揮專業優勢，對投資組合進行適當調整，使跟蹤誤差控制在限定範圍之內。
（1）標的指數編制方法發生變更。基金管理人將評估指數編制方法變更對指數成分股及權重的影響，在適當時機、採用適當方法調整投資組合。
（2）成分股發生新增、剔除等定期或臨時調整。基金管理人將預測成分股調整方案，並判斷指數成分股調整對投資組合的影響，在此基礎上制定投資組合調整策略。
（3）滬深300非周期行業指數成分股出現股本變化、增發、配股、派發現金股息等情形。基金管理人將分析這些信息對指數的影響，進而進行投資組合調整分析，確定相應的投資組合調整策略。
（4）基金髮生申購贖回、基金分紅、參與新股申購等影響跟蹤效果的情形。基金管理人將分析這些情形對跟蹤誤差的影響，並相應調整投資組合。
（5）指數成分股的股票停牌、股票流動性不足等其他市場因素的影響，或者法律法規限制等合規因素的影響，使得基金管理人無法依據指數構成購買某成分股的情形。基金管理人將根據市場情況，以跟蹤誤差最小化為原則，採用樣本股替代等方式對投資組合進行調整。
為有效控制投資組合對標的指數的跟蹤誤差，本基金投資股指期貨將本著風險管理的原則，以套期保值為目的，選擇流動性好、交易活躍的契約。本基金管理人將根據巨觀經濟因素和資本市場狀況，通過對現貨和期貨市場運行趨勢的研究，結合股指期貨定價模型對其估值水平合理性的評估，並通過與現貨資產進行匹配，選擇合適的投資時機，採用多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。
運用股指期貨的情形主要包括：對沖系統性風險；對沖特殊情況下的流動性風險，如大額申購贖回等；對沖因其他原因導致無法有效跟蹤標的指數的風險；本基金力爭利用股指期貨的槓桿作用，降低股票倉位頻繁調整而導致的交易成本和跟蹤誤差，從而確保投資組合對標的指數的跟蹤效果。
收益分配原則
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，每次收益分配比例不得低於該次可供分配利潤的20%，若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值。
4、每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值。
4、每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
