本書主要研究金融機構在面對各種風險時，如何識別、評估風險，並進一步地控制、降低風險。
圖書信息,目 錄,內容簡介,
圖書信息
【書名】:金融風險管理 |
【作者】:趙玉潔 主編 |
【叢書名】:全國高等院校金融學專業主幹課“十二五”規劃教材 |
【版次/印次】:1/1 |
【出版日期】:2015.2 |
【ISBN】:9787566312341 |
【字數/頁數】:261千字/ |
【開本/紙張】:185mm×230mm/ |
【適用層次】:本科 |
【定價】:32.00 |
目 錄
第一章 金融風險管理概述1
第一節 金融風險概述1
第二節 金融風險管理5
第二章 金融風險衡量模型11
第一節 風險衡量方法概述11
第二節 金融風險衡量12
第三章 流動性風險29
第一節 流動性風險概述29
第二節 流動性風險衡量32
第四章 利率風險41
第一節 利率風險概述41
第二節 再定價模型45
第三節 久期模型55
第四節 凸度65
第五章 市場風險73
第一節 市場風險概述73
第二節 風險度量法75
第三節 歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法79
第四節 國際清算銀行的監管框架82
第六章 信用風險95
第一節 信用風險概述95
第二節 信用風險衡量中的基本參數估計99
第三節 信用評分模型104
第四節 RAROC模型109
第五節 期權模型113
第六節 KMV資產組合管理模型115
第七節 貸款損失率模型122
金融風險管理
第七章 投資風險125
第一節 投資風險概述125
第二節 投資組合管理126
第三節 對沖基金風險管理136
第八章 操作風險141
第一節 操作風險概述141
第二節 基本指標法147
第三節 標準法148
第四節 高級計量法151
第九章 全面風險管理157
第一節 全面風險管理概述157
第二節 COSO全面風險管理框架163
第三節《中央企業全面風險管理指引》165
第十章 巴塞爾資本協定173
第一節 巴塞爾協定的發展及主要內容173
第二節 信用風險的衡量182
第三節 監督檢查和市場紀律188
課後習題答案191
參考文獻201
第一節 金融風險概述1
第二節 金融風險管理5
第二章 金融風險衡量模型11
第一節 風險衡量方法概述11
第二節 金融風險衡量12
第三章 流動性風險29
第一節 流動性風險概述29
第二節 流動性風險衡量32
第四章 利率風險41
第一節 利率風險概述41
第二節 再定價模型45
第三節 久期模型55
第四節 凸度65
第五章 市場風險73
第一節 市場風險概述73
第二節 風險度量法75
第三節 歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法79
第四節 國際清算銀行的監管框架82
第六章 信用風險95
第一節 信用風險概述95
第二節 信用風險衡量中的基本參數估計99
第三節 信用評分模型104
第四節 RAROC模型109
第五節 期權模型113
第六節 KMV資產組合管理模型115
第七節 貸款損失率模型122
金融風險管理
第七章 投資風險125
第一節 投資風險概述125
第二節 投資組合管理126
第三節 對沖基金風險管理136
第八章 操作風險141
第一節 操作風險概述141
第二節 基本指標法147
第三節 標準法148
第四節 高級計量法151
第九章 全面風險管理157
第一節 全面風險管理概述157
第二節 COSO全面風險管理框架163
第三節《中央企業全面風險管理指引》165
第十章 巴塞爾資本協定173
第一節 巴塞爾協定的發展及主要內容173
第二節 信用風險的衡量182
第三節 監督檢查和市場紀律188
課後習題答案191
參考文獻201
內容簡介
本書主要研究金融機構在面對各種風險時，如何識別、評估風險，並進一步地控制、降低風險。本教材的主要目標是希望配合課堂教學，使學生掌握關於金融風險管理的基本理論、基本知識和基本技能;掌握各種金融風險的概念、評估技術和風險控制策略，並能夠運用所學理論、知識和方法分析解決有關風險管理的實際問題;達到相關專業培養目標的要求，為日後進一步地學習、理論研究或實際工作奠定紮實的基礎。
