《金融系統分析與風險管理》講述了：金融對人們的經濟生活和社會生活起著越來越重要的作用，這已是不爭的事實，現代金融業從20世紀70年代開始不過三十多年，中國的現代金融業則可以說才剛剛起步，也就十年左右的時間。
基本介紹
- 書名：金融系統分析與風險管理
- 作者：姜璐
- 定價： 23.00 元
- 出版社：北京師範大學出版社
- 出版時間：2009年07月
- 開本：16開
內容簡介,圖書目錄,部分內容,
內容簡介
金融業可以作為一個系統來研究，即金融系統，它在巨觀狀態上呈現為穩定性與脆弱性的矛盾統一；在微觀上，金融系統中的子系統（企業、居民追求收益最大化與風險最小化）則面對不同條件下的金融市場帶來的整個系統的不確定性（包括風險性）和時間因素引發的動態過程。
圖書目錄
第1章 金融系統概述
1.1 金融系統的構成與功能
1.2 金融市場與金融產品
1.3 金融機構與金融監管
1.4 /小結
第2章 金融系統的均衡
2.1 準備知識
2.2 存貸平衡
2.3 金融市場的均衡
2.4 金融資產的定價
2.5 小結
第3章 金融系統的動態演化
3.1 金融系統的動態描述
3.2 利率的決定
3.3 利率的期限結構
3.4 利率模型
3.5 匯率
3.6 債券與利率
3.7 小結
第4章 收益與風險
4.1 投資組合理論
4.2 資本市場價格理論
4.3 債券組合的收益與風險
4.4 股票組合的收益與風險
4.5 小結
第5章 金融衍生工具
5.1 期權
5.2 期貨與遠期契約
5.3 互換
5.4 利用期權套期保值
5.5 /小結
第6章 金融工程
6.1 金融工程
6.2 結構性票據與結構金融
6.3 小結
第7章 VaR技術
7.1 VaR的計算
7.2 金融衍生產品的VaR
7.3 一般VaR
7.4 VaR計算的分析方法
7.5 模擬計算VaR法
7.6 壓力測試與極值理論
7.7 /小結
第8章 信用風險與金融監管
8.1 信用風險
8.2 信用風險分析模型
8.3 場外交易的衍生產品的信用分析
8.4 信用風險的管理
8.5 金融監管與內部治理
8.6 小結
附錄案例
案例一 巴林銀行
案例二 寶潔公司互換交易
案例三 愛德華茲公司遠期交易
部分內容
《金融系統分析與風險管理》債經營所帶來的容易使風險聚集、功能易受損害的特點.信息不對稱、金融資產價格波動是金融脆弱性的原因，但本源來自貨幣和信用.
貨幣的價值尺度功能由於商品的價格與價值常發生背離而處於變動中；貨幣的支付功能由於貨幣的購買力不斷變動，債務鏈容易產生斷裂；貨幣的不能替代性與人們的流動性偏好等也容易導致貨幣供求失衡；由此造成貨幣與生帶有脆弱性.
信用也有脆弱性，主要體現在債權與債務關係上，信用活動帶有延期支付和書面契約的弱點是其脆弱性的根源.
金融系統具有天生的脆弱性，並且隨著現代金融的發展，虛擬資本越來越膨脹，使得整個系統呈倒金字塔形，實物資產在底層且發展速度較慢，而越上面的數量越大而且發展速度越快，這都表明金融系統的不穩定性.
與不穩定對應的是金融系統的穩定，由於脆弱而不穩定是金融系統的內稟本性，這種脆弱很容易引發金融危機，造成經濟發展的障礙，因此對金融系統要求穩定就自然成為目標.金融系統受到外部和內部因素的影響始終處於不停的變動之中.
現代化生產過程需要金融中介或金融市場的發展，當前金融系統的發展趨勢是趨向市場主導型的金融系統，但許多學者也提出金融市場不能解決所有問題，特別是它還帶來委託一代理、道德困難等問題；銀行主導也有它的問題，長期的金融關係導致市場缺乏完全競爭.另外還有一個問題是政府的干預，當金融市場發生危機時，需要政府的干預以減少其對經濟與社會發展的破壞；但政府干預要是過度，就會加劇金融系統的分割性，從而成為金融發展的桎梏.所以研究我國金融系統的設計是有著現實意義的，我國金融的發展還屬於初級水平，市場化遠遠不夠，還不能有效動員與分配社會資源，這和我國的經濟發展水平有關係.由於生產技術大不相同的傳統部門與現代部門並存，從而使得不同投資者的收益水平相差懸殊.講述
