本書首先講解了金融領域所用到的基本數學，然後著重選擇資產定價方面的內容作為切入點，研究如何用數學方式處理金融問題。
基本介紹
基本信息,內容簡介,目錄信息,
基本信息
ISBN:730005460
出版社:
定價:19
頁數:0
出版日期:2004-6-1
版次:
開本:16
包裝:平
內容簡介
金融投資是現代社會最活躍的經濟活動之一。自1973年出現Black-Scholes公式以來，金融界以前所未有的速度接受數學模型和數學工具，於是出現了數學、金融、計算機和全球經濟的融合。在金融學自身的吸引力和眾多使用者需求的雙重影響下，美國各大學紛紛開設了相應的課程，本書正是順應這種趨勢編寫的。 本書主要講解建模和對沖中使用的金融概念和數學模型。從金融方面的相關概念、術語和策略開媽，逐步討論了其中的離散模型和計算方法、以Black-Scholes公式為中心的連續模型和解析方法，以及金融市場的風險分析及對沖策略等方面的內容。 本書作為金融數學的基礎教材，適用於相關專業的本科生和研究生課程。
目錄信息
第一章 數學預備知識?
第一節 線性代數基礎?
第二節 數學模型和模型的建立?
第三節 最佳化問題的求解
第四節 凹函式、凸函式和?效用函式?
第二章 風險、風險厭惡與隨機占優
第一節 風險與風險偏好
第二節 隨機占優?
附錄?
第三章均值方差證券投資組合選擇模型風險和收益的數學度量
第一節 風險和收益的數學度量
第二節 馬克維茨模型的運作過程?
第三節 證券組合有效前沿的數學推導?
第四節 零協方差前沿證券組合?
第五節 用前沿證券組合對任意證券組合定價?
第六節 存在無風險證券情況下的證券組合前沿和定價?
第七節 一般證券投資組合選擇模型
第八節 無差異曲線相關性質的數學證明?
附錄?
第四章 資本資產定價模型?
第一節 傳統的標準CAPM定價公式的推導?
第二節 CAPM的套用和?β?係數的估計?
第三節 關於市場組合替代物的兩個結論?
第四節 兩組合分離性?
第五節 不存在無風險資產情況下的CAPM?
第六節 對賣空和無風險證券條件的放寬
附錄
第五章. 因素模型--套利定價理論APT?
第一節因素模型和套利
第二節 多因素定價模型的推導?
第三節 APT與CAPM的比較?
第四節套利定價公式中參數的估計和檢驗
第五節 因素模型的因素數目和因素選擇?
附錄?
第六章 連續時間金融初步?
