金融市場微觀結構模型方法和套用

內容簡介

《金融市場微觀結構模型方法和套用》是一部關於金融市場微觀結構研究的理論專著，內容涉及金融市場微觀結構概述、市場流動性、做市商市場中策略性交易及均衡、做市商市場中策略性交易及均衡、指令驅動市場中策略性交易及均衡、指令驅動市場中委託訂單的收益性研究等，適合金融研究人員參考學習。

第1章金融市場微觀結構概述

1.1金融市場微觀結構概念和起源

1.2證券市場交易機制的分類與比較

1.3中國證券市場交易制度簡述

1.4金融市場微觀結構理論相關研究

第2章市場流動性

2.1流動性的定義與度量

2.2流動性共性

2.3流動性的風險溢價

第3章做市商市場中策略性交易及均衡

3.1知情交易者策略性交易模型

3.2非知情交易者策略性交易模型

第4章指令驅動市場中策略性交易及均衡

4.1指令提交策略研究

4.2指令撤銷模型

4.3指令驅動市場的均衡

第5章指令驅動市場中信息性交易研究

5.1信息性交易及其度量

5.2信息性風險溢價研究

5.3信息性交易機率分解和買賣價差研究

第6章指令驅動市場中委託訂單的收益性研究

6.1指令驅動市場中委託訂單收益的理論模型

6.2指令驅動市場中委託訂單收益和成本的實證研究

6.3限價指令交易策略的收益性研究

第7章證券市場上風險、波動性、買賣價差及深度研究

7.1關於證券市場風險的概述

7.2風險的衡量指標——市場波動性

7.3買賣價差與深度研究.

第8章風險的衡量指標及投資者風險態度研究

8.1基於高頻交易數據的上海證券市場投資者風險態度

8.2基於高頻交易數據的上海證券市場風險及其衡量指標

第9章 ACD族模型及其套用

9.1 ACI)模型的提出

9.2 ACD模型介紹

9.3 ACD模型的統計性質與參數估計

9.4 ACD模型的擴展形式

9.5 ACD模型的實證套用