秦學志(教授,博士生導師)

秦學志(教授,博士生導師)

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秦學志,男,博士,教授,博士生導師。上海交通大學管理科學與工程博士後流動站 博士後;大連理工大學金融工程與管理研究中心 主任;大連理工大學財務管理研究所 副所長;中國精算師大連理工大學考試中心 副主任;北美精算師中國大連考試中心 負責人;大連理工大學金融工程博士點 負責人;中國投入產出學會 會員;上海市金融研究會 會員。

基本介紹

  • 中文名:秦學志
  • 職業:教授,博士生導師
  • 代表作品:AHP中群組評判的可信度法(Ⅱ)等
  • 學歷:博士
  • 性別:男
  • 姓氏:秦氏
  • 研究方向: 金融工程理論與套用等
研究方向,著作論文,科研成果,獲獎及榮譽,

研究方向

1. 金融工程理論與套用
2. 行為金融理論與方法
3. 金融市場微觀結構理論與套用
4. 隨機控制與模糊控制在經濟、金融中的套用

著作論文

八篇論文被EI檢索
1. 基於ε-套期保值策略的資本次產定價方法,系統工程理論與實踐,2004,24 ⑽:33-38,唯一作者;
2. 基於博弈和Lotka-Voterra生物競爭機制的資本資產定價方法,系統工程理論與實踐,2003,23⑼:56-60,唯一作者;
3. 基於鞅和線性規劃對偶原理的或有要求權定價方法,控制與決策,2001: 846-848,第一作者;
4. AHP中群組評判的可信度法(Ⅱ),系統工程理論與實踐,2000,20⑸:76-79,第二作者;
5. AHP中判斷矩陣一致性修正的模式識別法,系統工程理論與實踐,1997,17⑾: 56-59,第二作者;
6. AHP中判斷矩陣一致性修正的可信度法,大連理工大學學報,1997,3⑶:340-344,第二作者;
7. 拋物型偏微分方程變步長顯式差分解法,大連理工大學學報,36⑹:651-656,第一作者;
8. 求解非線性方程組的秩1 反擬牛頓疊代法,大連理工大學學報,1995,35⑹:749-753,第一作者.
七篇論文被ISTP檢索
1. Pricing Method for Contingent Claim and Its No-arbitrage Price Interval with Transaction Cost,2003 international conference on management science & engineering,August 15-17,2003,Georgia,USA: 1583 - 1585 ,第一作者;
2. Analysis of Innovations for the Production Complexity with Initial Number of Inputs ,2003 international conference on management science & engineering,August 15-17,2003,Georgia,USA: 537-539,第二作者;
3. Information Asymmetric Degree and Announcement Effects of Firm's Investment and Financing Strategies,Proceedings of 2002 international conference on management science & engineering,1445-1448,第一作者;
4. Study on enterprise investment-financing Decision under moral hazard condition Proceedings of 2001 International conference on management science & engineering,785-789,第一作者;
5. Network method for multi-objective 0-1 programming of bank’s credit investment,Proceedings of 2000 international conference on management science & engineering,392-396,第一作者;
6. The Maximum Entropy Method for Fuzzy Pattern Recognition and Its Application in the Evaluation of Enterprise Credit,Proceedings of 1998 international conference on management science & engineering,莫斯科:192-197,第一作者;
7. Pricing Model on Interest Rate of Risk Loan,Proceedings of 1998 international conference on management science & engineering,莫斯科: 689-694,第二作者.
兩篇Mathematical Reviews檢索
1. 大系統最佳化有效算法的研究,系統工程學報,1997,12⑴:1-8,第二作者;
2. 求解非線性方程組的秩1反擬牛頓疊代法,大連理工大學學報,1995,35⑹:749-753,第一作者.
近幾年的論文和教材(著作)
1. 《金融工程理論與套用研究》,大連理工大學出版社,2005,惟一作者(大連市學術專著出版基金資助);
2. 信息非對稱下動態投融資決策的約束信號博弈模型,系統工程學報,2004,19⑹:643-646,第一作者;
3. 信息非對稱條件下資產定價的信號博弈與生物競爭模型,管理工程學報,2004,18⑷:122-123,第一作者;
4. 基於鞅和熵原理的資本資產定價方法,系統工程理論方法套用,2004,13⑸:460-462,第一作者;
5. 考慮信息收集成本的資產組合選擇方法,國際新資本與管理,2004,2⑶:20-22, 第一作者;
6. 稅收條件下的資產組合博弈選擇模型,第二屆金融系統工程國際學術研討會,2004,362-367,第一作者;
7. On the European Option Pricing with Dynamic Return Rate,2004 international conference on management science & engineering,August 8-10,2004,Harbin,1819-1822,第二作者;
8. 模糊隨機風險偏好下的證券投資組合選擇方法,管理科學學報,2003,6⑷: 73-76,第一作者;
9. 基於鞅的或有要求權定價方法及無套利價格區間,系統工程學報,2003,18⑵:159-162,第一作者;
10. 歐式期權的主觀預期估價方法及投資決策,管理工程學報,2003,第4 期,第一作者;
11. 具有交易費用的或有要求權的模糊估價方法,模糊系統與數學 ,2003,17 ⑴: 73-76,第一作者;
12. 委託人與代理人的效用,系統工程學報,2002,17⑵: 150-154,第一作者;
13. Fuzzy Credible Degree Pricing Method for Contingent Claim in Finite Security Market with Linear Programming,Journal of Advanced Modeling and Optimization (Romania),2002,4⑴: p83-91,第二作者;
14. Dynamic control method for determining some relationships among the interest rate,taxation rate,consumption amount and economic development,ISSS 2002:Proceedings of International Society for the Systems Sciences 46th  Annual meeting,Shanghai,2002-354,第一作者;
15. 信息非對稱程度與企業家效用、資本結構、企業市場價值,中國管理科學, 2001,9⑷: 1-6,第一作者;
16. 動態自融資與消費策略的多目標控制模型,套用數學與計算數學學報,2001,⑴: 23-28,第一作者;
17.《現代數學手冊》中的《經濟數學卷》第11章:《投入產出分析》,2001,華中科技大學出版社,第一作者(國家‘九五’重點出版項目);
18. 信息非對稱程度與所有權結構、企業市場價值,系統工程,2001專集,43-46,第一作者;
19. 可贖回的可轉換債券的博弈定價方法,系統工程,2000,18⑸:1-5,第一作者;
20. 一類使投資者效用最大的倒向隨機微分方程問題,收於《經濟管理與社會科學前沿研究》,中國金融出版社,2000:270-273,第一作者;
21. 多準則多目標信貸策略的動態規劃方法,中國管理科學,2000專集:18-24,第一作者;
22. 基於單位風險收益最大原則的貸款組合最佳化決策模型,控制與決策,2000,15⑷:469-472,第二作者;
23.《實用最最佳化方法》,大連理工大學出版社,2000,第二作者;
24.《運籌學仿真試題精解》,大連理工大學出版社,2000,第一作者;
25. AHP中群組評判的可信度法(I),系統工程理論與實踐,1999, 19⑺,89-93,第一作者;
26. 基於加權群體AHP的企業資信評價方法,中國管理科學,1999,7⑶:24-29,第一作者;
27. 信貸風險評價指標權重的兩次收斂模型,經濟科學,1999⑷:99-104,第三作者;
28. The methods for dynamically determining the importance weights of the quantitative indexes in the evaluation of enterprise credit,International conference on improving management through University-Industry partnership,Dalian,1999,146-15,第一作者;
29. Relative Entropy Method for Correcting Judgment Matrix into One with Complete Uniformity in AHP,ICSSSE’98 (第三屆系統科學與系統工程國際會議論文集) ,北京:32-33,第一作者;
30. Relative Entropy Method for Correcting Judgment Matrix into One with Complete Uniformity in AHP,98中—加大學與產業合作項目國際會議論文集,廈門:260—263,第一作者;
31. The Variance Model of Fuzzy Selection for Multi-objective and Multiple Decision -making System and Its Application in the Selection of the Bank’s Credit Objects,98中—加大學與產業合作項目國際會議論文集,廈門:260-263,第一作者;
32. 確定判斷矩陣一致性程度的幾種熵方法,系統工程,1998, ⑸ :67-69,第一作者;
33. The Aspiration-Level Interactive Model for Selecting the Optimum Credit Project,ICM’98 (第三屆國際管理會議論文集) ,上海:620-624,第二作者;
34. 模糊規劃的極大熵方法,經濟數學,1997, 14⑴:81-84,第一作者;
35. 模糊規劃的HOPFIELD網路方法,經濟數學, 1997,14⑵:99-103,第一作者;
36. 多目標規劃的極大熵方法,計算數學,1996,18⑶:305-308,第二作者.
2005-2009,40餘篇論文(論著)。如:
1. Optimal proportional reinsurance model with transaction costs, Journal of Applied Mathematics and Computing, 28(1-2), 2008年8月:333-349(EI)。
2. Pricing barrier options time-dependent parameters and curved boundaries, 2008 ISECS International Colloquium on computing communication control and management, 2008:299-308(EI).
3. 死亡強度服從Ornstein-Uhlenbeck跳過程的長壽債券定價模型. 系統管理學報, 2008,3(17): 297-302.
4. 債務抵押債券(CDO)定價模型研究綜述. 管理學報, 2008,5(4): 616-624.
5. 基於強度模型的住房抵押貸款的定價與分析. 預測, 2008, 5(27):75-80.
6. 雙重違約下的銀企共贏信用機理研究,運籌與管理,2008,17(6):127-133.
7. 巨災死亡率債券定價模型研究. 系統工程學報, 2008年已錄用.
8. Securitization of Longevity Risk in Pension Annuities. The WiCOM 2008 Management Track: Information System Management:(978-1-4244-2108-4/082008 IEEE).
9.The Credit Loan Strategy Model Based on Leader Follower Game Theory, The 2008 International Conference on Management Science and Engineering (2008-ICMSE).
10. Multiparty Game Credit Loan Model with Dual Default Risk, The WiCOM 2008 Management Track: Information System Management:(978-1-4244-2108-4/082008 IEEE).
11. Reduced Credit Risk Measurement Model with Particle Filtering Approach, 2008 3rd IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications conference, 2008: 203-207(EI).
12.Harmonious and Mutual-beneficial Credit Mechanism and Its Model, The 2008 International Conference on e-Risk Management. 256-261.
13. Optimal Hiring and Firing Strategy for Maximizing Time- discounted Total Impulse Dividend Profits, The 5th International Symposium on Management of Technology, 2007:498-501 (ISTP).
14. Optimal Hedging Risk and Impulse Dividend Strategy for Cash-flow Management Problem, Wuhan International Conference on E-busuness, 2007(ISTP).
15. 誰是贏者?——上證180指數股票的贏者輸者效應實證檢驗.系統管理學報, 2007,6(16):613-617.
16. Optimal Non-linear Dynamic Problem with Stochastic Impulse and Regular Control Laws,26th Chinese Control conference,2007, 316-320(EI).
17. Actuarial model of combined life insurance under random positive interest rates. Financial Systems Engineering -- Lecture Notes in Decision Sciences, 2006, 9: 46-52.
18. Pricing basket credit derivatives in a primary-secondary framework. Financial Systems Engineering -- Lecture Notes in Decision Sciences, 2006, 9: 96-101.
19. 基於影子價格的資產定價方法.系統工程理論方法套用, 2006,4(15): 323-325.
20. 清潔生產技術選擇的經濟調控模型及策略.大連理工大學學報,2006,4(46): 602-604.
21. Simulation of market credit evolution based on indirect rationality, international Management Science, 2006, 3(2):46-49.
22. Pricing method for contingent claims based on hedging strategy, Financial systems engineering -----Lecture notes in decision sciences, 2006, 7:129-138.
23. 抵押貸款提前還款預測的實證分析, 第二十五屆中國控制會議論文集, 中國哈爾濱 2006,1756-1759.(EI檢索)
24. 理論與套用研究, 大連理工大學出版社,2005年11月.
25. 德風險與企業動態投融資的有效策略集分析, 管理科學學報,2005,8(2): 1-6.
26.Game Equilibrium model for portfolio selection under taxation, Financial systems engineering--- Lecture Notes in DecisionSciences, 2005, 5: 106-111.
1. Optimal proportional reinsurance model with transaction costs, Journal of Applied Mathematics and Computing, 28(1-2), 2008年8月:333-349(EI)。
2. Pricing barrier options time-dependent parameters and curved boundaries, 2008 ISECS International Colloquium on computing communication control and management, 2008:299-308(EI).
3. 死亡強度服從Ornstein-Uhlenbeck跳過程的長壽債券定價模型. 系統管理學報, 2008,3(17): 297-302.
4. 債務抵押債券(CDO)定價模型研究綜述. 管理學報, 2008,5(4): 616-624.
5. 基於強度模型的住房抵押貸款的定價與分析. 預測, 2008, 5(27):75-80.
6. 雙重違約下的銀企共贏信用機理研究,運籌與管理,2008,17(6):127-133.
7. 巨災死亡率債券定價模型研究. 系統工程學報, 2008年已錄用.
8. Securitization of Longevity Risk in Pension Annuities. The WiCOM 2008 Management Track: Information System Management:(978-1-4244-2108-4/082008 IEEE).
9.The Credit Loan Strategy Model Based on Leader Follower Game Theory, The 2008 International Conference on Management Science and Engineering (2008-ICMSE).
10. Multiparty Game Credit Loan Model with Dual Default Risk, The WiCOM 2008 Management Track: Information System Management:(978-1-4244-2108-4/082008 IEEE).
11. Reduced Credit Risk Measurement Model with Particle Filtering Approach, 2008 3rd IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications conference, 2008: 203-207(EI).
12.Harmonious and Mutual-beneficial Credit Mechanism and Its Model, The 2008 International Conference on e-Risk Management. 256-261.
13. Optimal Hiring and Firing Strategy for Maximizing Time- discounted Total Impulse Dividend Profits, The 5th International Symposium on Management of Technology, 2007:498-501 (ISTP).
14. Optimal Hedging Risk and Impulse Dividend Strategy for Cash-flow Management Problem, Wuhan International Conference on E-busuness, 2007(ISTP).
15. 誰是贏者?——上證180指數股票的贏者輸者效應實證檢驗.系統管理學報, 2007,6(16):613-617.
16. Optimal Non-linear Dynamic Problem with Stochastic Impulse and Regular Control Laws,26th Chinese Control conference,2007, 316-320(EI).
17. Actuarial model of combined life insurance under random positive interest rates. Financial Systems Engineering -- Lecture Notes in Decision Sciences, 2006, 9: 46-52.
18. Pricing basket credit derivatives in a primary-secondary framework. Financial Systems Engineering -- Lecture Notes in Decision Sciences, 2006, 9: 96-101.
19. 基於影子價格的資產定價方法.系統工程理論方法套用, 2006,4(15): 323-325.
20. 清潔生產技術選擇的經濟調控模型及策略.大連理工大學學報,2006,4(46): 602-604.
21. Simulation of market credit evolution based on indirect rationality, international Management Science, 2006, 3(2):46-49.
22. Pricing method for contingent claims based on hedging strategy, Financial systems engineering -----Lecture notes in decision sciences, 2006, 7:129-138.
23. 抵押貸款提前還款預測的實證分析, 第二十五屆中國控制會議論文集, 中國哈爾濱 2006,1756-1759.(EI檢索)
24. 理論與套用研究, 大連理工大學出版社,2005年11月.
25. 德風險與企業動態投融資的有效策略集分析, 管理科學學報,2005,8(2): 1-6.
26.Game Equilibrium model for portfolio selection under taxation, Financial systems engineering--- Lecture Notes in DecisionSciences, 2005, 5: 106-111.

科研成果

研究領域(研究課題)
主持的基金項目:
1. 國家自然科學基金:
(1)基於有限理性和博弈機制的資本資產定價方法研究(70273020), 2003-2005
(2)提升信貸資產風險管理效率的CDO運作機理研究(70771018),2008-2010
(3)協調市場扭曲與穩健發展雙重效應的存款保險定價研究(71171032),2012-2015
2. 教育部人文社會科學基金:
和諧共贏信用機理研究(05JA630005),2005-2008
3. 高等學校博士學科點專項科研基金:
基於損益關聯結構的金融危機傳導甄別機理與應對策略研究(20090041110009),
2010-2012
4. 教育部新世紀人才基金項目(2005年批),2005-2009
5. 留學回國人員科研啟動基金(第43批),2012-2013
6. 大連市社會科學院人文社科基金:
基於經濟關聯與輻射視角的大連應對國際金融、經濟危機的對策研究
(09DLSK012): 2009-2010
7. 中國博士後科研基金:
不確定條件下歐式或有要求權的定價方法研究(第30批), 2001-2002
8. 中央高校基本科研業務費科研專題項目(DUT11RW202),2011-2012
參與的國家自然/社會科學基金:
1. 信貸風險管理量化模型的研究, 1998.1-2000.12;
2. 銀行貸款組合風險決策, 2000.1-2000.12;
3. 信貸風險決策方法的研究, 2000.1-2000.12;
4. 約束最佳化和非線性整數規劃有效算法及軟體的研究, 1996.1-1998.12
5. 國家社會科學基金重大項目(06&ZD039):全面貫徹落實科學發展觀的綜合評價體
系, 2007.01-2009.12
主持的橫向課題和校科研基金:
1. 大連理工大學人文社會科學重點基金項目:
助推遼寧振興與和諧發展的信用體系最佳化研究,2009-2011
2. 校211學科建設項目:
(1) 行為金融微觀建模理論與方法研究,2004-2005
(2)基於認知收益和認知風險的資本資產定價方法研究,2005-2006
3. 橫向課題:
(1)綠色環境稅收工程的理論、方法與管理研究,2003-2005
(2)北大青鳥科技有限公司發展戰略研究,2004-2005
(3) 大連開發區投入產出綜合經濟分析,1996.10-1997.12,子課題負責人:投入產出表的研製及套用分析,已通過國家教委主持的鑑定,達到當時國內領先水平
(4) 煙臺芝罘區電話發展規劃、預測,1992.3-1992.9,已驗收
(5)大港油田試井分析,1990.9-1992.3,編制了壓力恢複試井軟體,已驗收
(6) 大連重型機器廠鑄鋼分廠投入產出分析,1990.8-1991.9,已鑑定,達到當時國內先進水平
(7)遼河油田熱物性參數計算,1988-1991,已鑑定,達到當時國內先進水平.
(71171032):

獲獎及榮譽

遼寧省百千萬人才工程 千人層次,2004;
遼寧省普通高校優秀青年骨幹教師,2002;
大連市科學論文獎—經濟與管理論文獎一等獎,2001;
第6屆全國青年管理科學與系統科學會議優秀論文(共10篇),2001;
大連理工大學日本“復建獎教金”,1998,1999;
遼寧省教委科技進步二等獎,1996;
遼寧省新聞出版局優秀圖書二等獎,1995;
遼寧省政府科技進步二等獎,1991.

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