金融安全的預警機制與風險控制研究

內容簡介

本書從中國的實際出發，提出了金融安全症狀監測和控制的新視角，設計了金融安全狀態指標體系，對金融安全的影響因素作了系統分析，解決了直接對金融危機預警無法獲得中國危機樣本的難題，分別對金融體系中貨幣、銀行、外債、金融市場等局部安全和金融整體安全的預警機制，綜合運用馬爾可夫體制轉換模型、Logit離散選擇模型、排序選擇模型、並集合成法等多種計量經濟分析方法，作了理論探索和實證性分析，並對金融風險的控制方式作了研究。

圖書目錄

前言

第1章金融安全與金融安全預警

1.1 高度重視對金融安全預警的研究

1.2 國內外對金融安全及預警的研究

1.3 中國金融安全預警研究面臨的主要問題

1.4 本研究的主要內容

第2章建立金融安全預警系統的新思路——以症狀監測和控制為視角的金融安全預警系統

2.1 對金融安全和金融危機內涵的再認識

2.2 症狀監測和控制的基本思想

2.3 基於症狀監測思想的金融安全預警系統：EWS-SM

2.4 EWS-SM的特點與要求

第3章中國金融安全狀態的數量描述——金融安全狀態指標體系的構建

3.1 國外金融安全狀態指標體系的比較

3.2 國內金融安全狀態指標體系研究的比較

3.3 中國金融安全狀態指標體系的構建

第4章中國金融安全影響因素的研究

4.1 金融危機的誘因：基本面、預期還是傳染?

4.2 中國金融安全影響因素的分析

4.3 中國金融安全影響因素指標體系的構建

第5章中國貨幣安全預警機制分析

5.1 基於Markov鏈的體制轉換金融安全預警機制模型

5.2 貨幣安全預警機制的實證分析

5.3 貨幣安全預警機制的若干結論

第6章銀行安全的預警機制分析

6.1 銀行安全狀態指標與影響因素變數的選擇

6.2 銀行安全狀態指數

6.3 銀行安全預警機制模型的探索

6.4 Logit模型的基本思想及與預警機制的關係

6.5 銀行安全Logit預警模型的設定與估計

6.6 銀行安全預警機制的若干結論

第7章外債安全的預警機制分析

7.1 外債安全狀態指標與影響因素指標的選擇

7.2 外債安全指數(DSIt)的構建

7.3 排序選擇模型與外債安全狀態識別

7.4 外債安全預警機制的若干結論

第8章金融市場安全預警機制分析

8.1 金融市場安全狀態指標和影響因素

8.2 金融市場安全指數(MarkSIt)的構建

8.3 預警機制的初步分析

8.4 金融市場安全預警Markov-Switching模型的設定和估計

金融安全的預警機制與風險控制研究

基本介紹

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