《量化交易：如何建立自己的算法交易》是2014年東北財經大學出版社出版的圖書，作者是歐內斯特·陳（Ernest P.Chan）。
基本介紹
- 中文名：量化交易：如何建立自己的算法交易
- 定價：￥28
- 出版社：東北財經大學出版社
- 出版時間：2014年1月1日
- 作者：歐內斯特·陳（Ernest P.Chan）
- ISBN：978-7-5654-1325-4
- 裝訂：平裝
- 開本：16開
- 叢書名：金融瞭望譯叢
- 版次：1-1
- 頁數：157
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
這是一本教你如何自己去尋找盈利策略的書。它會告訴你優等策略的特徵是什麼，如何通過對一條策略進行最佳化和回測來確認其是否具有良好的歷史業績，並且最重要的是，確認這條策略在未來能否繼續盈利。本身也教你根據策略的真實盈利性來調整交易規模的系統方法。還教你如何在家中構建自動交易執行系統的具體細節。最後，本書教你一些風險管理的基礎知識。
圖書目錄
目錄
第1章 量化交易初探 10
1.1 誰能成為量化交易員？ 10
1.2 量化交易的特點 12
1.3 漫漫前路 14
第2章 尋找切實可行的策略 16
2.1 甄別適合自己的策略 19
2.2 識別貌似可行的策略及其陷阱 22
2.3 小 結 30
第3章 回 測 31
3.1 常用的回測平台 31
3.2 查找與使用歷史資料庫 35
3.3 業績度量 41
3.4 避免常見的回測陷阱 48
3.5 交易成本 57
3.6 策略改進 61
3.7 小結 62
第4章 創建交易業務 64
4.1 業務結構：零售還是自營？ 64
4.2 選擇一家零售經紀公司（或自營交易公司） 66
4.3 設備 68
4.4 小結 69
第5章 交易執行系統 71
5.1 自動交易系統的功能 71
5.2 最小化交易成本 76
5.3 用仿真交易測試交易系統 78
5.4 實際業績偏離預期的原因 78
5.5 小結 80
第6章 資金和風險管理 82
6.1 最優資本配置和槓桿 82
6.2 風險管理 89
6.3 做好心理準備 92
6.4 小結 95
6.5 附錄：收益率常態分配時凱利公式的簡單推導 95
第7章 量化交易專題 97
7.1 均值回歸策略和慣性策略 97
7.2 狀態轉換* 100
7.3 平穩性和協整性 106
7.4 因子模型 112
7.5 清倉策略 118
7.6 季節性交易策略 121
7.7 高頻交易策略 129
7.8 高槓桿組合優於高貝塔組合嗎？ 131
7.9 小結 132
第8章 結語：獨立交易員能否成功？ 134
8.1 接下來 136
附錄：MATLAB快速回顧 138
參考文獻 144
作者介紹 145
索引 146
