跟蹤誤差風險是購買的指數產品與目標指數之間差異的風險。為控方向保護出售方的支付。其標準契約要求互換保費每季度支付。如果信用事件發生,保護購買方不再繼續向保護出售方支付互換保費,並對該互換決定一個解約價值。
為避免在現貨市場中構建指數化組合的誤差風險問題,指數基金經理可以使用期貨市場,即如果期貨價格低於期貨的理論價格,通過買人期貨和買人短期國債,可以增加指數化組合的收益,避免較大的跟蹤誤差風險。
跟蹤誤差風險是購買的指數產品與目標指數之間差異的風險。為控方向保護出售方的支付。其標準契約要求互換保費每季度支付。如果信用事件發生,保護購買方不再繼續向保護出售方支付互換保費,並對該互換決定一個解約價值。
跟蹤誤差風險是購買的指數產品與目標指數之間差異的風險。為控方向保護出售方的支付。其標準契約要求互換保費每季度支付。如果信用事件發生,保護購買方不再繼續向保護...
第六節 相對風險和跟蹤誤差第六章 信用風險管理第一節 信用風險管理的性質和發展第二節 信用風險分析與衡量的方法體系第三節 信用風險量化模型...
中國註冊風險管理師協會,以下簡稱“中險協”或“協會”,英文名Chinese Institute...5:期貨對沖及其基差風險 6:相對風險與跟蹤誤差信用風險1:信用風險的定義及產生...
期現套利交易風險 編輯 期現套利交易不僅面臨著風險,而且有時風險甚至很大。主要的風險包括: [1] (1)現貨組合的跟蹤誤差風險;(2)現貨頭寸和期貨頭寸的構建與...
期現套利交易不僅面臨著風險,而且有時風險甚至很大。主要的風險包括:(1)現貨組合的跟蹤誤差風險;(2)現貨部位和期貨部位的構建與平倉面臨著流動性風險;(3)追加保證...
海外退休基金等機構投資者考察基金業績最重要的指標之一是信息比率,即基金的超額收益除以跟蹤誤差。這個指標考察的是基金承受偏離指數的風險時能增加多少超過指數的收益...
目標指數的基礎上,結合量化投資技術與基本面分析對投資組合進行積極的管理與風險...本基金在控制投資組合與業績比較基準跟蹤誤差的基礎上,力爭獲得超越業績比較基準的...
面等四個緯度進行綜合分析,根據市場情況在本基金的投資範圍內進行適度動態配置,在控制基金跟蹤誤差的前提下,通過對基本面的深入研究謀求基金在偏離風險及超額收益間的...