譚激揚

譚激揚，男，湖南省湘潭縣人，博士，現任湘潭大學數學與計算科學學院副教授，碩士生導師。

基本介紹

• 中文名：譚激揚
• 國籍：中國
• 出生地：湖南省湘潭縣
• 職業：碩士生導師
• 畢業院校：國防科技大學

教育及工作經歷

1992年6月獲得國防科技大學數學專業本科畢業；

2004年6月畢業於廣西師範大學機率論與數理統計專業，獲得碩士學位；

2004年9月到2007年6月湖南師範大學攻讀博士學位，並於07年6月獲得理學博士學位。

2007年7月至今，在湘潭大學數學與計算科學學院工作，2008年評為副教授。

主講課程

機率論與數理統計；回歸分析；隨機過程；工程數學；線性代數；保險精算；數學風險理論

研究方向

隨機過程及其在保險風險理論中的套用；回歸分析及其套用

科研項目

1，2006-01--2008-12參與國家自科基金項目：馬爾可夫過程中的幾個問題的研究

2，2009-01--2011-12參與國家自科基金項目：金融數學和數學風險過程中的幾個問題研究

3，2009-01--2011-12參與湖南省科技廳項目：基於分數Black-Scholes金融市場的連續時間最優資產組合問題研究（2009FJ3141）

4，2008-01--2009-12主持湖南省教育廳項目：離散時間風險模型的紅利策略

科研成果

1，譚激揚，楊善朝，離散時間的雙Poisson模型的破產機率， 套用機率統計21(2005)，235-243.

2, Jiyang Tan, Xiangqun Yang. The compound binomial model with randomized decisions on paying dividends. Insurance: Mathematics and Economics 2006, 39:1-18.

3, Jiyang Tan, Xiangqun Yang, Approximation for ruin probability in the Sparre Andersen model with interest, Acta Mathematicae Applicatae Sinica, 22(2006), 333-344.

4，譚激揚，楊向群，正整數保費率的複合二項模型的Gerber-Shiu罰金函式。系統科學與數學，30(2010), 1102-1110.

5，Jiyang Tan, Xiangqun Yang, Youcai Zhang, and Shaoyue Liu，The Dividend Problems for Compound Binomial Model with Stochastic Return on Investments，Nonlinear Maths for Uncertainty and its Appli., AISC 100, pp. 239 -246, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011.

6，Jiyang Tan, Xiangqun Yang, The compound binomial model with a constant dividend barrier and periodically paid dividends, J Syst Sci Complex (2012) 25: 167-177.

7，Jiyang Tan, Lin Xiao, Shaoyue Liu, Xiangqun Yang, Dividend-Reinsurance Strategy in the Sparre Andersen Model, Acta Mathematica Sinica, English Series, (2012) Accepted.