《計量經濟學理論與實驗》是2009年上海財經大學出版社出版的圖書。
基本介紹
- 書名：計量經濟學：理論與實驗
- ISBN：9787564203061, 7564203064
- 頁數： 247頁
- 出版社：上海財經大學出版社
- 出版時間：2009年3月1日
- 裝幀：平裝
- 開本：16
- 條形碼：9787564203061
圖書信息,內容簡介,目錄,
圖書信息
叢書名: 高等院校套用型本科系列教材
正文語種: 簡體中文
尺寸: 22.6 x 16.8 x 1 cm
重量: 340 g
內容簡介
《計量經濟學：理論與實驗》旨在介紹其中最為流行的EViews，內容涵蓋了經典和現代計量經濟學的大部分內容，其中理論部分作為鋪墊，只作簡要介紹，重點是通過具體的案例，介紹如何運用EViews建立和檢驗計量經濟學模型。計量經濟學是經濟學專業三大核心課程之一，也是一門實踐性很強的課程。學好計量經濟學不但要求掌握理論，更為重要的是要能運用它解決實際問題。計量經濟學建模涉及到大量的計算，用手工計算幾乎是不可能完成的。計量經濟學軟體的出現將經濟學家從繁重的計算中解放出來。目前的計量經濟學軟體五花八門，種類繁多，我們不可能全部掌握。
目錄
代序 計量經濟學：歷史回顧與未來展望
第一章 EViews簡介
第二章 經典一元線性回歸模型
第一節 經典一元線性回歸理論
第二節 經典一元線性回歸實驗
第三章 經典多元線性回歸模型
第一節 經典多元線性回歸理論
第二節 經典多元線性回歸實驗
第四章 約束回歸與模型結構的穩定性
第一節 約束回歸
第二節 模型結構的穩定性
第五章 異方差
第一節 異方差理論
第二節 異方差實驗
第六章 多重共線性
第一節 多重共線性理論
第二節 多重共線性實驗
第七章 序列相關
第一節 序列相關的基本理論
第二節 序列相關實驗
第八章 ARMA模型
第一節 ARMA模型概述
第二節 隨機時間序列的特性分析
第三節 ARMA模型的識別與建立
第四節 ARMA模型實驗
第九章 序列的平穩性及其檢驗
第一節 序列的平穩性理論
第二節 平穩性檢驗實驗
第十章 協整與誤差修正模型
第一節 協整的理論
第二節 協整實驗
第三節 誤差修正模型理論與實驗
第十一章 自回歸條件異方差模型
第一節 自回歸條件異方差模型的基本理論
第二節 常用ARCH模型的實驗
第十二章 分布滯後模型
第一節 分布滯後模型理論
第二節 分布滯後模型實驗
第十三章 二元選擇模型
第一節 二元選擇模型的基本理論
第二節 二元選擇模型的實驗
第十四章 聯立方程模型
第一節 聯立方程模型理論
第二節 聯立方程模型實驗
第十五章 面板數據模型
第一節 面板數據模型理論
第二節 面板數據模型實驗
參考文獻
後記
