碟式差價期權（butterfly spread option ）是2016年公布的管理科學技術名詞。
基本介紹
- 中文名：碟式差價期權
- 外文名：butterfly spread option
- 所屬學科：管理科學技術
- 公布時間：2016年
定義,出處,
碟式差價期權（butterfly spread option ）是2016年公布的管理科學技術名詞。
碟式差價期權 碟式差價期權（butterfly spread option ）是2016年公布的管理科學技術名詞。定義 由到期日相同而執行價格不同的看漲期權或看跌期權構成的期權。出處 《管理科學技術名詞》第一版。
期權蝶式套利（Butterfly Spreads）是指當投資者預計期貨價格將有一定程度的漲跌時進行，即同時買進兩個敲定價格不同的期權、賣出兩份敲定價格相同的期權，又稱“蝶型價差”，是一種套做看漲期和看跌期權的交易方式。蝶式期權套利 蝶...
蝶狀價差(Butterfly Spread)是金融期權的價差交易策略中比較重要的一種策略,該策略由投資者買進兩個期權和賣出兩個期權所形成。這些被買進和賣出的期權屬於同一個垂直系列,也就是說,他們的到期日相同,而執行價格不同。所以,蝶狀價差...
蝶式套利是利用不同交割月份的價差進行套期獲利,由兩個方向相反、共享居中交割月份契約的跨期套利組成。它是一種期權策略,它的風險有限,盈利也有限,是由一手牛市套利和一手熊市套利組合而成的。它是套利交易中的一種合成形式,整個套利...
2．熊市差價組合 與牛市差價組合相反，熊市差價組合是由一份看漲期權多頭和一份期限相同、協定價格較低的看漲期權空頭組成，當然，一份看跌期權多頭和一份相同期限、協定價格較低的看跌期權空頭也可以組成熊市差價投資策略。3．蝶式差價組合...
二、計算下翹的比率迴廊式期權套利組合的價值和利損 三、製作控制項實現對t的控制 四、作圖 第六章 四重期權組合的利損分析¨第一節 背景知識 一、三明治差價期權組合的利損分析 二、蝶式差價期權組合的利損分析 第二節 由看漲期權...
牛市看跌期權價差（bull put spread）是指投資者在買進一個較低協定價格的看跌期權的同時，又賣出一個標的物相同、到期日也相同，但協定價格較高的看跌期權。分析 對看跌期權來說，協定價格較低，則期權費也較低；協定價格較高，則...
多頭馬鞍式策略 空頭馬鞍式策略 第六章 勒束式組合策略 多頭勒束式策略 空頭勒束式策略 第七章 牛市價差策略 牛市看跌期權價差策略 牛市看漲期權價差策略 第八章 熊市價差策略 熊市看漲價差策略 熊市看跌期權價差策略 第九章 蝶式價差...
牛市價差期權是打包期權的一種。打包期權是由標準歐式期權與遠期契約、現金和(或)標的資產等構成的證券組合。牛市價差期權是打包期權的一種。打包期權是由標準歐式期權與遠期契約、現金和(或)標的資產等構成的證券組合。牛市價差期權又稱...
牛市看漲期權價差是指投資者在買進一個協定價格較低的看漲期權的同時，又賣出一個標的物相同、到期日也相同，但協定價格較高的看漲期權。簡析 對看漲期權而言，協定價格較低，則期權費較高；反之，協定價格較高，則期權費較低。所以，...
多頭勒束式策略 空頭勒束式策略 第七章牛市價差策略 牛市看跌期權價差策略 牛市看漲期權價差策略 第八章熊市價差策略 熊市看漲價差策略 熊市看跌期權價差策略 第九章蝶式價差策略 蝶式價差策略介紹 多頭看漲蝶式價差策略 ...
第11章期權日曆價差策略 11.1期權日曆價差策略的基本原理 11.1.1時間價值效應 11.1.2期權時間價值的影響因素 11.1.3期權日曆價差策略的基本類型 11.2期權日曆價差策略的交易指標 11.2.1開倉平倉基本思路 11.2.2看漲期權日曆價差...
描述期權市場收益的術語。由於期權市場的佣金很高，有時即便市場向著投資者期待的方向發展，客戶也未必獲得應有的利潤。使用鱷魚一詞表示投資者的差價收益被佣金吞噬。簡介 鱷魚式價差 英語為：alligator spread；alligator。名。不可數。描述...