期權策略程式化交易

《期權策略程式化交易》是2015年11月1日出版的一本圖書，作者是陳學彬。

基本介紹

• 書名：期權策略程式化交易
• 作者：陳學彬
• ISBN：9787302417927
• 定價：69元
• 出版時間：2015.11.01
• 印次：1-1
• 印刷日期：2015.12.03

內容簡介

期權是現代金融投資和風險管理的重要工具。本書以深入淺出的語言和大量的程式案例分析，詳細討論如何在變幻無窮的金融市場，更為有效地利用期權投資策略的程式化交易，捕獲各種轉瞬即逝的盈利機會，並通過計算機的全自動交易實現盈利。本書在分析各種主要期權投資策略的原理與特點的基礎上，詳細探討了怎樣利用期權程式化交易平台和程式語言，進行交易程式開發、模擬測試分析和套用等問題。每種策略皆配有電腦程式代碼和案例模擬測試圖表，為讀者學習和研究期權策略的程式化交易提供了十分有益的參考。

目錄

第1章期權基礎知識

1.1期權基礎

1.1.1期權概念

1.1.2期權標的和契約單位

1.1.3期權到期日、行權和交割方式

1.1.4實值期權、平值期權和虛值期權

1.1.5內在價值和時間價值

1.2期權價格決定

1.2.1歐式看漲期權定價模型

1.2.2歐式看跌期權定價模型

1.2.3歷史波動率和隱含波動率

1.3期權價格變化敏感性指標

第2章期權交易平台

2.1通達信期權通交易平台

2.1.1期權行情

2.1.2期權策略分析

2.1.3期權套利分析

2.2Yestrader

2.2.1期權行情顯示

2.2.2期權分析

2.2.3手動交易與組合交易

2.2.4程式化交易

第3章程式化交易策略開發語言：YesLanguage和YesSpot

3.1YesLanguage

3.1.1YesLanguage編輯器

3.1.2YesLanguage語法

3.1.3參數、變數和控制語句

3.1.4內部函式和外部函式

3.1.5YesLanguage的套用

3.2YesSpot語言

3.2.1YesSpot策略編輯器

3.2.2YesSpot的語法

3.2.3使用YesSpot示例

3.2.4套用YesSpot的注意事項

期權策略程式化交易

目錄

第4章期權單一策略與合成頭寸

4.1單一交易策略

4.1.1買入看漲期權

4.1.2買入看跌期權

4.1.3賣出看跌期權

4.1.4賣出看漲期權

4.2期權平價關係

4.2.1無分紅收益資產歐式期權平價公式

4.2.2有分紅收益資產的歐式期權平價公式

4.3合成多頭

4.3.1合成標的資產多頭

4.3.2合成看跌期權多頭

4.3.3合成看漲期權多頭

4.3合成空頭

4.4.1合成標的資產空頭

4.4.2合成空頭看跌期權

4.4.3合成空頭看漲期權

第5章期權平價套利策略

5.1套利原理

5.1.1平價公式與套利機會

5.1.2套利公式及其影響因素

5.2平價套利的YT圖表程式交易

5.2.1平價套利的圖表程式交易思路

5.2.2平價套利盈利指標程式

5.2.3平價套利策略程式

5.2.4圖表載入程式測試

5.3平價套利的MC圖表程式交易

5.3.1平價套利的MC程式

5.3.2平價套利的MC圖表載入

5.4平價套利的圖表信號Spot下單交易

5.4.1基本原理

5.4.2YesLanguage期權平價套利信號程式

5.4.3YesSpot期權平價套利下單程式

5.4.4YesTrader圖表和YesSpot設定

第6章期權垂直套利策略

6.1套利原理

6.1.1期權垂直套利含義

6.1.2垂直套利組合類型

6.1.3垂直套利的盈利公式及其影響因素

6.2垂直套利的YT圖表程式化交易

6.2.1看漲期權垂直套利程式和圖表

6.2.2看跌期權垂直套利程式

6.3垂直套利的Spot下單交易

6.3.1垂直套利的Spot下單程式

6.3.2垂直套利的Spot圖表

第7章期權箱型套利策略

7.1套利原理

7.1.1期權箱型套利的含義

7.1.2期權箱型套利的組合類型

7.1.3箱型套利的盈利公式

7.2箱型套利的YT圖表程式化交易信號

7.2.1箱型套利的程式

7.2.2箱型套利程式A的圖表載入

7.3箱型套利的Spot下單交易

7.3.1Spot下單程式的script設定

7.3.2箱型套利的Spot下單程式

第8章期權保險策略

8.1期權保險原理

8.1.1買入看跌期權為標的資產多頭保險

8.1.2買入看漲期權為標的資產空頭保險

8.1.3購買什麼樣的保險

8.2期權保險策略的基本思路

8.2.1買入看跌期權為標的資產多頭保險

8.2.2買入看漲期權為標的資產空頭保險

8.3期權保險策略的程式化交易

8.3.1YesTrder圖表交易程式

8.3.2期權保險的Spot下單程式

第9章期權空頭對沖策略

9.1持保看漲期權策略

9.1.1基本原理

9.1.2影響持保看漲期權空頭策略盈利的因素

9.1.3持保看漲期權策略的開倉平倉條件

9.1.4持保看漲期權圖表程式交易

9.2反保護性看跌期權策略

9.2.1基本原理

9.2.2影響反保護性看跌期權策略盈利的因素

9.2.3反保護看跌期權策略的開倉平倉條件

9.2.4反保護性看跌期權圖表程式交易

9.3期權空頭對沖策略的Spot下單交易

9.3.1期權空頭對沖策略的圖表信號程式

9.3.2期權空頭對沖策略的Spot下單程式

9.3.3期權空頭對沖策略的Spot下單運行

第10章領子期權策略

10.1領子期權

10.1.1基本原理

10.1.2影響領子期權盈虧的主要因素

10.1.3領子期權圖表程式交易

10.1.4領子期權策略的Spot下單程式

10.2反向領子期權

10.2.1基本原理

10.2.2影響反向領子期權盈虧的主要因素

10.2.3反向領子期權圖表程式交易

10.2.4反向領子期權策略的Spot下單交易

第11章期權日曆價差策略

11.1期權日曆價差策略的基本原理

11.1.1時間價值效應

11.1.2期權時間價值的影響因素

11.1.3期權日曆價差策略的基本類型

11.2期權日曆價差策略的交易指標

11.2.1開倉平倉基本思路

11.2.2看漲期權日曆價差策略圖表指標

11.2.3看跌期權日曆價差策略圖表指標

11.3期權日曆價差策略的交易程式

11.3.1看漲期權日曆價差策略圖表交易信號程式

11.3.2看跌期權日曆價差策略圖表交易信號程式

11.3.3期權日曆價差策略Spot下單程式

第12章對角價差策略

12.1對角價差策略的基本原理和類型

12.1.1對角價差策略的基本原理

12.1.2看漲期權對角價差策略

12.1.3看跌期權對角價差策略

12.1.4雙對角價差策略

12.2看漲期權對角價差策略的程式化交易

12.2.1看漲期權對角價差策略開倉平倉的基本思路

12.2.2看漲期權對角價差策略指標圖表顯示程式

12.2.3看漲期權對角價差策略圖表交易信號程式

12.2.4看漲期權對角價差策略Spot下單程式

12.3看跌期權對角價差策略的程式化交易

12.3.1看跌期權對角價差策略開倉平倉的基本思路

12.3.2看跌期權對角價差策略指標顯示程式

12.3.3看跌期權對角價差策略圖示交易信號程式

12.3.4看跌期權對角價差策略Spot下單程式

12.4雙對角價差策略的程式化交易

12.4.1雙對角價差策略開平倉思路

12.4.2雙對角價差策略指標程式

12.4.3雙對角價差策略圖表交易信號程式

12.4.4雙對角價差策略Spot下單程式

第13章馬鞍式價差策略

13.1馬鞍式價差策略的基本原理

13.2馬鞍式多頭策略的程式化交易

13.2.1馬鞍式多頭策略的交易思路

13.2.2馬鞍式多頭策略的圖表指標程式

13.2.3馬鞍式多頭策略的圖表交易信號程式

13.2.4馬鞍式多頭策略的Sport下單程式

13.3馬鞍式空頭策略的程式化交易

13.3.1馬鞍式空頭策略的建倉和平倉規則

13.3.2馬鞍式空頭策略的圖表指標程式

13.3.3馬鞍式空頭策略的圖表交易信號程式

13.3.4馬鞍式空頭策略的Spot下單程式

13.4馬鞍式多空策略整合程式

13.4.1馬鞍式多空策略整合指標程式

13.4.2馬鞍式多空策略整合圖表信號程式

13.4.3馬鞍式多空策略整合Spot下單程式

第14章勒束式價差策略

14.1勒束式價差策略的基本原理

14.1.1勒束式多頭策略

14.1.2勒束式空頭策略

14.2勒束式多空策略的程式化交易

14.3勒束式策略和馬鞍式策略的比較

第15章蝶式價差策略

15.1多頭看漲蝶式策略

15.1.1多頭看漲蝶式策略的原理

15.1.2多頭看漲蝶式策略的圖表指標程式

15.1.3多頭看漲蝶式策略的圖表信號程式

15.1.4多頭看漲蝶式策略的Spot下單程式

15.2多頭看跌蝶式策略

15.2.1多頭看跌蝶式策略的原理

15.2.2多頭看跌蝶式策略的圖表指標程式

15.2.3多頭看跌蝶式策略的圖表信號程式

15.2.4多頭看跌蝶式策略的Spot下單程式

15.3空頭看漲蝶式策略

15.3.1空頭看漲蝶式策略的原理

15.3.2空頭看漲蝶式策略的圖表指標程式

15.3.3空頭看漲蝶式策略的圖表信號程式

15.3.4空頭看漲蝶式策略的Spot下單程式

15.4空頭看跌蝶式策略

15.4.1空頭看跌蝶式策略的原理

15.4.2空頭看跌蝶式策略的圖表指標程式

15.4.3空頭看跌蝶式策略的圖表信號程式

15.4.4空頭看跌蝶式策略的Spot下單程式

第16章鐵蝶式與反向鐵蝶式策略

16.1鐵蝶式策略

16.1.1鐵蝶式策略的原理

16.1.2與多頭蝶式策略和空頭馬鞍式策略比較

16.1.3鐵蝶式策略的圖表指標程式

16.1.4鐵蝶式策略的圖表信號程式

16.1.5鐵蝶式策略的Spot下單程式

16.2反向鐵蝶式策略

16.2.1反向鐵蝶式策略的原理

16.2.2反向鐵蝶式策略與馬鞍式策略的比較

16.2.3反向鐵蝶式策略的圖表指標程式

16.2.4反向鐵蝶式策略的圖表信號程式

16.2.5反向鐵蝶式策略的Spot下單程式

第17章鷹式價差策略

17.1多頭看漲鷹式策略

17.1.1多頭看漲鷹式策略的原理

17.1.2多頭看漲鷹式策略的圖表指標程式

17.1.3多頭看漲鷹式策略的圖表信號程式

17.1.4多頭看漲鷹式策略的Spot下單程式

17.2多頭看跌鷹式策略

17.2.1多頭看跌鷹式策略的原理

17.2.2多頭看跌鷹式策略的圖表指標程式

17.2.3多頭看跌鷹式策略的圖表信號程式

17.2.4多頭看跌鷹式策略的Spot下單程式

17.3空頭看漲鷹式策略

17.3.1空頭看漲鷹式策略的原理

17.3.2空頭看漲鷹式策略的圖表指標程式

17.3.3空頭看漲鷹式策略的圖表信號程式

17.3.4空頭看漲鷹式策略的Spot下單程式

17.4空頭看跌鷹式策略

17.4.1空頭看跌鷹式策略的原理

17.4.2空頭看跌鷹式策略的圖表指標程式

17.4.3空頭看跌鷹式策略的圖表信號程式

17.4.4空頭看跌鷹式策略的Spot下單程式

第18章鐵鷹式與反向鐵鷹式價差策略

18.1鐵鷹式價差策略

18.1.1鐵鷹式策略的原理

18.1.2鐵鷹式策略與空頭勒束式策略的比較

18.1.3鐵鷹式策略的圖表指標程式

18.1.4鐵鷹式策略的圖表信號程式

18.1.5鐵鷹式策略的Spot下單程式

18.2反向鐵鷹式價差策略

18.2.1反向鐵鷹式策略的原理

18.2.2反向鐵鷹式策略與多頭勒束式策略的比較

18.2.3反向鐵鷹式策略的圖表指標程式

18.2.4反向鐵鷹式策略的圖表信號程式

18.2.5反向鐵鷹式策略的Spot下單程式

參考文獻