《現代商業銀行信用風險度量與管理》是2011年中國金融出版社出版的圖書，作者是胡勝。
基本介紹
- 書名：現代商業銀行信用風險度量與管理
- 作者：胡勝
- ISBN：9787504959638
- 定價：22.00元
- 出版社：中國金融出版社
- 出版時間：2011年10月
- 裝幀：平裝
- 開本：16
- 版次：1
- 字數：150千字
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
內容簡介
信用風險是金融市場中最古老、最重要的風險形式之一，也是我國現代商業銀行面臨的主要風險。本書通過以我國商業銀行信用風險度量與管理存在的問題為出發點，闡述信用風險的相關理論，分析傳統信用風險度量模型，建立適合我國上市公司的信用風險判別的多元線性判別模型和Logistic模型。比較分析現代信用風險度量模型的結構、基本原理，分析其在我國的適用性，對現代信用風險度量模型的某些參數的更換進行探討。通過對信用衍生品特點的分析，探討其在我國商業銀行信用風險轉移的模式及其發展路徑。結合《新巴塞爾資本協定》的要求與我國的實際情況，設計我國信用內部評級法的立體量化度量模型，以期我國商業銀行度量與管理的水平。
作者簡介
胡勝，副教授，金融學博士，研究方向為公司金融、信用風險管理、證券投資。參與或主持完成多項國家級、省部級課題，在重點核心期刊發表論文30多篇，講授《計量經濟學》、《證券投資學》、《公司風險》等多門課程，專業知識紮實，有創新精神和較強的科研能力。
圖書目錄
緒論
一、選題背景與研究意義
二、研究對象與國內外文獻綜述
第一章 商業銀行信用風險的相關理論
第一節 商業銀行信用風險概述
一、信用風險內涵
二、信用風險的特徵
三、信用風險計量的主要指標
四、商業銀行信用風險的種類
第二節 商業銀行信用風險的經濟學分析
一、信貸市場的道德風險
二、不對稱信息與逆向選擇
第三節 商業銀行信用風險度量與管理的相關理論
一、商業銀行信用風險管理理論的起源和追溯
二、信用風險度量與管理的理論基礎
第四節 我國商業銀行的信用風險
一、我國銀行業的信用風險度量方法
二、我國商業銀行信用風險管理歷史回顧
第二章 傳統信用風險度量模型述評與套用
第一節 定性分析方法
一、專家制度法
二、信用評級分類模型
第二節 基於財務指標的分析模型
一、z評分模型
二、神經網路模型
三、L0gistic模型
第三節 z模型在我國的實證套用分析
一、樣本選擇
二、具體計算過程
三、分析結論
四、z模型在我國的臨界值確定問題
第四節 判別分析方法在我國信用風險分析中的套用
一、多元判別法的基本原理
二、樣本數據的選取與確定
三、建立模型及判別結果分析
四、向前追溯預測
第五節 Logistic回歸模型在信用風險分析中的套用
一、基本理論
二、建立模型分析
三、模型對預測樣本的檢驗結果
四、結論
第三章 現代信用風險度量模型的適應性與實證分析
第一節 模型的基本結構與適應性剖析
一、Credit Metrics模型
二、信用風險附加模型（credit Risk）
三、CPV模型：信貸組合模型（credit Port folio View）
四、KMV模型
第二節 KMV模型的實證分析與參數改進
一、我國學者對KMV模型進行的實證研究及存在的問題
二、參數設計與計算
三、研究的樣本選取與數據來源
四、實證結果的分析與檢驗
五、結論
第四章 基於信用衍生品的信用風險轉移
第一節 信用衍生品的發展脈絡與原因
一、信用衍生工具產生的原因
二、信用衍生品的發展脈絡
第二節 信用衍生品的基本結構
一、信用衍生品的構成要素
……
第五章 《新巴塞爾資本協定》框架下的內部評級法
第六章 完善我國商業銀行信用風險度量與管理的策略
參考文獻
